Собственно сабж.

Сегодня мы открыли и назвали новый паттерн — лучи смерти. Это то, что разорвало многих на сегодняшнем рынке. Я вел рукописный журнал с планом дня внося все изменения по уровням и направлению торговли. Заняло целую страничку А4 от руки и была смена направления 3 раза.



Я просидел всю европейскую сессию без входов. Были входы конечно но я искал трейды в лонг а раздавали в шорт. Потом перевернулся в шорт а раздавать начали в лонг. Так ничего и не взял. По принятому вчера решению после трех часов сделал паузу и на три часа ушел гулять. Вернулся и обнаружил что за это время давали хорошие трейды а меня не было. До закрытия европы высидел на руках. Потом цена пробила 9700 и закрепила пятиминутку и я в последний раз повернулся в лонг. Появился сетап — я взял его. Он не был очень хорош но я уже устал видеть как уходят мои невзятые сделки. По закону жанра не свезло, хватанул лося. Не успел даже уменьшить стоп. Но все равно — всего лишь 7 тиков. В старое время было бы -15.

( Читать дальше )

  Всем доброго времени суток!
  Сегодня с утра июньские фьючерсы на акции Сбербанка активно загнали в бэквордацию. При этом новой информации по дате годового собрания акционеров нет. Предварительно оно состоится в начале июня. А благодаря новому порядку выплаты дивидендов, с 2014 года отсечка на них в Сбербанке должна состоятся во второй половине июня, что должно заложить размер дивидендов в цену сентябрьского контракта.
  Большая просьба поделиться информацией по этой ситуации!

Заранее спасибо за ответы!

п.с.: создал аналогичную тему на форуме биржи.

© Photo by Financial One

«— Не боитесь испортить отношения с биржей?
— У меня прекрасные отношения со всеми известными мне работниками биржи. Лично я считаю, что приношу только пользу. Публичное обсуждение вопросов намного лучше тайных договоренностей.»

Интервью тут

Красивый четверг был подпорчен неуверенной пятницей и рынок винить не стоило. Я даже не лудоманил и не брал трейдов бессистемно, просто я не удержал первый богатый трейд и дальше не вошел там где нужно было.



Большая часть минуса пришла из-за выкидона во время экспирации дакса в 1 час дня по Франкфурту. Я пропустил этот факт и думал что экспирация опционов на даксе будет в конце дня как на сипе и других. А тут вышло так, что они явно слили позицию накопленную при защите страйка 9600 (где я клево заскочил но не удержался по глупости) и вынесли меня. Нужно было перезайти но я чутка подрасстроился и опоздал. Потом еще давали денег но набрав слегка в минус потерял уверенность. А зря.

В результате минус 19 тиков.

( Читать дальше )

Всем привеи!
 Посоветуйте толковые книги по опционам, сам для себя прикинул несколько книг, но не хотелось бы прочитать пустышку, все таки чтение занимает время.
Зарание спасибо.

Ниже последует репост из ЖЖ Димы Шагардина на тему валют ЕМ.
Ссылка на оригинал: http://d-shagardin.livejournal.com/113523.html
Посты у Димы большие и содержательные, поэтому я позволю себе начать с основных выводов, чтобы сэкономить ваше время:

• В экономиках ЕМ циклическая коррекция, но спад
• Снижение валютных курсов должно скорректировать экономики ЕМ в положительном направлении
• Сходство с кризисом конца 90-х: отриц сальдо счета тек операций ряда стран
• Ключ отличие: сейчас везде плав. вал курс, это смягчает удар
• Турция в самой жопе из всех
• В России девальвация-1998 не повторится, т.к.есть ряд существенных отличий 
• Оч тяжелое состояние финансов у Украины

Григорий Бегларян: дефолт у Турции — это удар по британским банкам, т.к. именно они в осн. держат их долг.

Теперь сам пост...

На эту тему рекомендую посмотреть программу на телеканале РБК с участием Вадима Писчикова, управляющего директора инвестиционной компании Algebra Investments, на мой взгляд одного из лучших в России специалистов  по теме глобалмакро. Первая часть записи здесь, вторая – здесь.

Ниже представлены основные тезисы Вадима (с ним согласованные), дополненные собственными идея и мыслями.

Итак, текущую ситуацию в экономиках EM часто сравнивают с тем, что происходило во второй половине 1990-х годов, когда случился азиатский кризис, дефолт в России и т.д. Несмотря на наличие схожих признаков, между текущей ситуацией и событиями пятнадцатилетней давности есть существенные отличия.  Но сначала поговорим о базовых экономических закономерностях.

Цикличность экономики

Экономика циклична: за ростом всегда следует спад. Экономический бум, имевший место быть в Emerging Markets (EM) в 2000-2010 гг., привел не только к высоким темпам роста ВВП, доходов, цен на активы, притоку иностранного капитала, но и к высокой инфляции и дорогим курсам валют. При этом накопленные за долгие годы дисбалансы выправляются во время циклического спада, в котором сегодня оперируют экономики EM. Происходит так называемый возврат к среднему значению – «mean reversion», но не кризис. Во время болезненного цикла корректировки экономический рост замедляется; валюты, которые стали дорогими по отношению к текущим условиям, дешевеют; отдельные сектора экономики, в которых накопилась избыточная инфляция, дефлируют; наблюдается отток капитала и т.д. Этот процесс остановится тогда, когда будет найдено новое равновесие в экономике.

Процесс такой корректировки в экономиках EM начался примерно в 2011 году. Валюты стран так называемой «Хрупкой пятерки» — «Fragile five»*: Бразилия, Индонезия, Индия, Турция и Южная Африка — существенно снизились (от 30 до 55%) против доллара США за последние три года.

*Это страны, находящиеся в особой зоне риска, т.к. имеют дефицит по счету текущих операций и бюджету, т.е. крайне зависимы от иностранного капитала, который эти дефициты покрывает.
 


( Читать дальше )