Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Предлагаю Вашему вниманию очередную видео-презентацию, которая посвящена достаточно «закрытой» для частников теме — управление ликвидностью (управление денежными потоками) в банке.  

В презентации я разбираю основные инструменты для управления ликвидностью:
РЕПО с ЦБР, междилерское РЕПО, РЕПО с ЦК, МБК, валютный своп
Также, представлены «скрины» программ, где видны сделки РЕПО; программа МБК — Дельта.
Для более серьезного и детального изучения сделок РЕПО — предлагаю изучить сайт НФА — repo-rus.ru

В 20, 30, да и в 35 лет вряд ли кто-то всерьез задумывается о своей будущей пенсии. С той нестабильностью, на которой выросло наше поколение, вообще многие сомневаются, что эта пенсия будет. Потому как мы прошли все, и дефолты и кризисы и войны по периметру государства. Но годы идут, и никто наперед не знает, что нас ждет в будущем, а островок, хоть какой-то стабильности, хочется иметь.
 

Хорошо, если получилось в трудоспособном возрасте обеспечить себе материальную базу, которой хватит безбедную жизнь, но не все так удачливы. Поэтому, про пенсию все же стоит задуматься.
 

Ниже актуальные на сегодняшний день расчеты и несколько «подводных камней» (рисунок можно увеличить, кликнув на него):

P.S. 216 месяцев «Возраст дожития»… Тактичности наших чиновников можно только удивляться! Дело даже не в количестве месяцев, дело в терминологии, разве этого заслужили наши пенсионеры…

Записи программы:
http://rbctv.rbc.ru/archive/finans/562949985510404.shtml
http://rbctv.rbc.ru/archive/finans/562949985510657.shtml

К слову: стратегия Александра Варюшкина на 2013 год на PBWM.RU



Основные тезисы из программы:

• тема с потолком не интересна. Интересно, что будет потом, после этого?
• дефолт США вещь невозможная в совр финансовой системе
• Надо смотреть на расходные решения по бюджету -> след. 2 мес надо смотреть какие расходы будут сокращены.
• Полного секвестра бюджета не будет, потолок будет повышен. И тема эта продолжится до конца 2012.
• Позиция по акциям нейтральная

• сырье underweight. Надо алоцировать активы, к-е генерируют денежный поток. Прямое следствие того, что процентные ставки низкие. За хранение золота надо платить — отриц. денежный поток. 
• долгосрочная позиция в уране, держу уже 2 года, цикл. позиция, должна начать расти, когда будет подъем цикла.
• Пока нет индикаторов увеличения скорости роста мирового ВВП — непонятно откуда — можно только гадать будет или не будет в ответ на решения регулятора.

Позиция:

• осн. собственная позиция — это кредитные спреды, длин. поза по high yields (2,3 эшелон, 10-15%) и шорт по US трежерям (долгосрочная поза на несколько лет по 10-летним и 30летним). В прошлом году лучший актив был investment grade, но сейчас уже всё. Мне нравится украинские эмитенты NHP, экспорнтно-импортный банк, банк русский стандарт. Будет много размещений, часть размещений пойдет на рынок акций.
• Таким образом, В. увеличивает кредитный риск в портфеле и убирается процентный риск. 
• Нравится покупать волатильность в различных видах. Опцион кол на РТС длинный.
• Можно ставить на корпоративные события. Есть отдельные ставки.

 2008 год. После новогоднего ралли пик роста пришёлся на 15 января (1942п), начало коррекции. 16 января сильное падение на 100 пунктов, потом ещё две сессии вниз и 21 января упали аж на 1500 пунктов. Пик коррекции 22 января, уровень 1509(!) пунктов. Итого от максимума до минимума упали почти на 450п или на 22%. Коррекция длилась больше двух месяцев (до 21 марта), уровень 1900п достигли только в середине мая, спустя четыре месяца после начала коррекции.
 
2009 год, разгар кризиса. После небольшого новогоднего ралли (+12% с нового года) пик роста 14 января, 671п по индексу ММВБ. Коррекция длилась всего 9 дней, упали на 137п (-20%)    до уровня 534п и оттуда начался рост. На уровень 14 января вышли 6 февраля, коррекция продлилась две недели.
 
2010 год, восстановление после кризиса. Год начался с большого гепа вверх, первые десять дней года традиционное новогоднее ралли с максимумом 20 января на уровне 1491п. И 20 января началась коррекция, пик которой пришёлся на 12 февраля (1294п) и 25 февраля (1297п, двойное дно), упали на 13%. С 26 февраля индекс пошёл вверх и уровней середины января достиг только в начале апреля. В итоге январская коррекция длилась два месяца.


( Читать дальше )

Отношения России и США ждет ухудшение. США считает, что Россия готовится к войне. «Назначение Шойгу на пост министра обороны прямое тому подтверждение» — считает бывший министр обороны США Уильям Перри, — «В случае глобальной угрозы Сергей Шойгу сможет более эффективно скоординировать военных и МЧС, чем кто либо другой.

Также в России идет восстановление всех объектов гражданской безопасности, бомбоубежище и т. д. Идёт полным ходом закупка большого количества продовольствия ведутся активные работы над созданием комплекса «С-500», который будет способен перехватывать не только самолеты на любых высотах, но и межконтинентальные баллистические ракеты…
 
 

По мнению директора российских и азиатских программ Института мировой безопасности США Николай Злобина, российско-американские отношения будут стремительно ухудшаться.


( Читать дальше )

Подготовка к войне или катастрофе?
 
Как сообщает Joe Miller (экономист и политический деятель Аляски, США), стало известно, что Китай, в настоящее время не страдающий от нехватки любого продовольствия, накапливает огромные запасы риса. В прошлом году  страна тайно импортировала в четыре раза больше риса, чем было куплено в 2011 году.

Об этом сообщил специалист по сельскому хозяйству Организации Объединенных Наций. Он привел следующие данные. В 2012 г. Китай импортировал 2,6 млн. тонн риса, а в 2011 г. 575000 тонн. При этом эксперт заявляет, что нет никаких очевидных причин для значительного увеличения импорта, так как  нехватка риса в Китае не наблюдалась. Существуют спекулятивные утверждения, что китайские импортеры воспользовались низкими мировыми ценами. Однако все это означает, что страна собственные огромные запасы риса складирует.

Почему Китай вдруг стать накопление миллионов тонн риса без всякой видимой причины? Возможно, это связано с агрессивными военными целями Китая, и из-за наращивания военных приготовлений в Тихом океане и в Центральной Азии.

Недавние отчеты стали откровением, так как в последние несколько лет китайские товары накапливаются на складах по всей стране.

Например, агентство Рейтер в прошлом году сообщало: в Порте Циндао, который является одним из крупнейших терминалов железной руды в Китае, сотни курганов железной руды, каждый высотой с трехэтажное здание, переброшены в область, обозначенную  как «зернохранилища» и просто  на открытые площадки. Далее на юге, некоторые таможенные склады в Шанхае использовали автостоянки для хранения огромных запасов меди — еще одно необычное явление, которое не сулит ничего хорошего мировым ценам на металл и поднимает вопрос о способности Китая поддерживать экономический рост, в то время как остальной мир колеблется.

Несколько месяцев назад, по крайней мере, один аналитик предположил, что в другой китайской провинции покупательский бум на товарном рынке, где участвовало  около 300.000 тонн металла,  был вызван попыткой сохранить на ходу местный завод, обеспечивая, таким образом, продолжение налоговых поступлений от правительства. Но это не объясняет покупку риса. Что нам известно, так это то,  что мир — благодаря США — движется  к периоду значительной инфляции, если суверенные долговые кризисы приведут к дополнительным «количественным смягчениям» и другим формам роста денежного предложения.

В вебинаре показано как писать скрипт для TSLaba на C#:



Развернутая статья по вебинару здесь:
http://smart-lab.ru/company/stock-edu/blog/96958.php

вебинары на смартлабе:
http://webinar.smart-lab.ru/

 
На данный момент цена на акции Сбербанка подошла к довольно значимой зоне. 
 
 
 
При текущей перекупленности акций Сбербанка мы ожидаем коррекцию,
Потенциал роста ограничен 1-2% 
Дальнейший рост возможен после коррекции.
Так же следует учесть тот факт, что если будет коррекция, она может перейти в разворот и цена акций Сбербанка довольно быстро обвалится к 75 рублям за акцию.
 
Я сокращаю лонги взятые по 84-85 на половину позиции, при развороте вниз будут закрыты полностью лонги и открыты шорты.
 
P.S. 
Относительно «Крыши дома»  про которую писала сегодня Larissa и про которую многие трейдеры говорят,  как о чем то мистическом.
Это всего лишь линия долгосрочного даунтренда и ее пробой можно сказать, условно лишь означает разворот тренда, при этом должно быть тестирование пробоя даунтренда.
Но при этом нельзя однозначно сказать, что будут обновлены исторические максимумы.