Надеюсь, новичкам порядок расчета будет интересен, а профи подскажут ошибки
Сам только учусь рассчитывать. Привожу таблицу с описанием

1. Расчет рыночной капитализации. Беру текущие цены на обычки и префы и соответственно умножаю на количество акций
2. Далее вношу цифры из отчета о прибылях и убытках (МФСО) и бух.баланс (РСБУ). В таблице все, что выделено жирным, кроме рыночной капитализации плюс общая выручка, чистая прибыль и прибыль до налогооблажения.
Начинаются расчеты. 
3. Балансовая стоимость акции. Капитал делю на общее кол-во акций.
4. Запас прочности. Балансовая стоимость делю на среднюю стоимость обычки и префа. Идея, чтобы балансовая стоимость была выше текущих рыночных цен.
5. Индикатор Грэма. Фин.вложения из внеоборотных активов плюс оборотные минус долгосрочная и краткосрочная задолженности. Результат разделить на сумму акций (обычка и преф). Фин. вложения из внеоборотных активов нужно дополнительно изучать. Если это депозиты или другие живые деньги — беру их в расчет. Если вложения в другие компании и непонятно, как они вернутся — исключаю из расчета

( Читать дальше )

Расширенная форма оператора for

В расширенной форме оператора for для последовательного получения значений переменной цикла используется вызов итератора. Цикл завершается, когда итератор возвращает nil.

Примечание

Под итератором понимается любая конструкция, позволяющая перебирать элементы некоторого набора. При каждом обращении к итератору он возвращает очередной элемент набора. В Lua итераторы обычно реализуются в виде функций.

Расширенная форма оператора for имеет следующий вид:

for var1, var2, …, varN in <explist> do

… — тело цикла

end

где:

var1, var2, ..., varN — список переменных, получающих значения на каждом шаге цикла. Список может состоять из одной или нескольких переменных, разделённых запятыми. Первую в списке переменную называют управляющей переменной цикла. Когда эта переменная получает возвращённое итератором значение nil, цикл завершается. Остальные переменные на ход выполнения цикла влияния не оказывают;

<explist> — список выражений, разделённых запятыми. Обычно список состоит из единственного выражения — вызова функции-фабрики итераторов. Такая функция возвращает функцию-итератор, состояние и начальное значение управляющей переменной цикла.

( Читать дальше )

Реализовал интерактивную веб-карту российского рынка облигаций — "Рынок облигаций".

Для всех кто интересуется рынком облигаций это будет полезным инструментом в поиске подходящих инвестиций.

Информация обновляется ежедневно по итогам закрытия торгов ММВБ.

На странице "Рынок облигаций" Вы найдёте как краткий анализ облигационного рынка в виде инфографики, так и получите возможность найти интересные бумаги для своих инвестиций в соответствии с вашим личным аппетитом к риску, желаемой доходности и срочности.



Для поиска тех или иных параметров инвестиций вам необходимо в выделенных ячейках синего цвета указать лишь свои критерии выбора для этого.

Кроме уже заданных критериев вы получите дополнительную информацию следующего характера:

• последнюю цену закрытия

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!
В этой теме поделюсь с вами пробойной торговой стратегией. Постараюсь рассказать всё достаточно подробно, чтобы вы смогли торговать её самостоятельно. А также приложу результат исторического тестирования.

Теория: движение цены можно разложить на две основные фазы — накопление и распределение. Это свойство мы и будем использовать для извлечения профита.

Правила достаточно простые:


( Читать дальше )

Сегодня у нас квартальная экспирация некоторых фьючерсов, в том числе и экспирация торгуемого мною фьючерса сбербанка SRU5.
Завтра начинаем осваивать (уверен что многие уже плотненько осваивают) декабрьский фьючерс сбербанка — SRZ5.

С переходом на новый фьючерс у меня каждый раз возникает необходимость перенести на него все мои уровни (в простонародье «черточки»).
Фактически речь идет о полной перерисовке этих уровней на новом графике, т.к. новый фьючерс это фактически уже другой инструмент, имеющий свою, отличную от предыдущего фьючерса, текущую цену.

В процессе внутридневной торговли фьючом сбера и ежедневной публикации своих топиков на эту тему, многократно встречал просьбы участников и гостей своего блога подробно расписать методику построения моих уровней.

На сколько данный топик полностью раскроет данную тему не знаю, но описать все свои действия по переходу на новый фьюч и разлиновку его моими уровнями попробую. Принцип переноса линий на следующий фьюч от построения линий с нуля ничем не отличается, поэтому данный принцип построения можно использовать на любых инструментах и тайм-фреймах.

( Читать дальше )

Коллега,

эта статья для тебя, кто уже потерял всякую надежду найти подход к торговле, стабильно работающий в плюс. Депозит неуклонно съеживается, а если и показывает болтание около нуля, то не дает даже безрисковую ставку дохода и надежду на финансовую стабильность. Добавь сюда упущенные альтернативы, потраченные время и нервы, выкинутые на бесполезных гуру деньги, непонимание семьи, резкое снижение самооценки и картина становится совершенно кислой. Твой мозг отчаянно ищет и не находит подтверждения того, что ты можешь торговать уверенно в плюс.

Что же, я предлагаю тебе один из вариантов, как закончить твои мучения раз и навсегда. Найди в себе силы применять все то, что я опишу ниже и ты, наконец, будешь держать в руках серьезный шанс обрести спокойствие и уверенность, а с ними неизбежно придут и нужные тебе результаты. Готов?


( Читать дальше )

Буду вести рассказ от лица операторов. Так сказать «инсайдерский» взгляд =)

В системе интерпретации СОТ есть 3 основных индикатора. Эксрем зоны, сигналы и баллы.
Экстремальные зоны. На первый взгляд тут всё просто – если, мы, операторы экстремально закупались,
значит мы ждем похода вверх (или сами будем толкать вверх).
Но входить вместе с нами нельзя – потому что у нас с Вами разные цели и горизонт инвестирования.
Мы начинаем формировать позицию задолго до цели: начинаем закупать против тренда.
Логика движения против тренда строится из необходимости хеджирования рисков и управления большим объемом активов.
То есть наш приоритет инвестирования целиком завязан на текущий портфель (и с текущим трендом связан только отчасти).
Нас интересует долгосрочный тренд. Логика трейдера и логика портфельных менеджеров –
это совершенно разные веши (кстати методика Ивана больше напоминает портфельное управление нежели трейдинг, что не свойственно ТС форекса)
Чтобы понять как мы работаем, я опишу некоторые правила, которым нам приходится следовать.
Часть портфеля постоянно должна находиться в активах (постоянно заинвестирована). Это связанно с пассивным инвестированием.
То есть мы формируем 2 основных блока портфеля: с активным управлением и пассивным управлением.
В пассивную часть мы закладываем облигации, ГЦБ (гос. цен. бумаги), драг металлы, индексные фонды.
Некоторые акции (голубые фишки с очень высоким кредитным рейтингом – защита от дефолта) которые платят дивиденды.
Условно, это портфель до погашения (мы им особо не торгуем), но с определенной периодичностью мы проводим ре-балансировку портфеля.
При формировании этого портфеля мы считаем Вар, Бету, Дюрацию, волатильность и еще много разных «модных параметров».
Если мы ждем роста нефти – мы повышаем концентрацию бумаг нефтяного сектора.
Если мы ждем очередной волны кризиса, мы стараемся войти в наиболее надежные активы (ГЦБ).
Если мы ждем экономического роста, мы покупаем самые рисковые облигации
(в которые сейчас толпа боится инвестировать, и которые из-за этого стоят очень дешево).
С активной частью всё намного проще, тут мы можем торговать ?
У нас есть жесткая инвестиционная политика, вдобавок ко всему мы ежеквартально/ежемесячно строим инвест стратегию инвестирования.
Так же у нас есть жесткие требования по риск-менеджменту.
Короче у нас работает бюрократическая машина, цель который — не давать нам принимать опрометчивые решения,
и тем самым защитить инвесторов, которые доверил нам в управление деньги.

( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )