Сегодня я бы хотел поделиться с вами своими наблюдениями о практике торговле опционами. Поэтому цель этого эссе — призвать к обсуждению знающую публику (опционщиков), обсудить данные наблюдения, которые я выяснил при разработке своей торговой системы на опционах.

Что такое кластеризация в трейдинге?

Очень часто при торговле опционами, трейдер пытается использовать одну и ту же торговую стратегию. Это правильное решение, если он может дать однозначный ответ на вопрос: “Когда и при каких условиях можно применять выбранную стратегию?”.

Процесс анализа таких условий называется кластеризация. Что это такое? За этим “страшным” словом скрывается суть работы профессиональных трейдеров.

Кластеризируя торговую стратегию по какому-либо параметру трейдер исследует причинно-следственные связи, возникающие между исследуемым параметром (например цена или данные какого-либо отчета) и результатом торговой операции. Как вы понимаете таких параметров великое множество, а связи между ними и результатом трейда всегда носят нелинейный характер. Далее я покажу подходы, которые реально можно применять на практике при анализе опционной торговой стратегии.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Из книги «Заметки Вольного Трейдера».
О трёх иллюзиях… И ловушках в рынке.

I. Иллюзия один. «Низ монитора».
При нисходящем тренде, трейдер бессознательно подумывает о его развороте в Buy. Пытаясь открывать сделки в контртренд, ища точку разворота, и открывает сделки против рынка. Вопреки не пройденному среднедневному АТР. Воображая, что вот придел… Ну сколько можно рынку идти в низ?! Данная иллюзия создаётся низом экрана(монитора) вводя трейдера в заблуждение, нарисовав собой «пластиковый уровень», мнимую границу. И трейдер думает, ну не свалится же цена на стол, пробив низ монитора. :) А цена, вопреки открываемым сделкам против «шерсти» рынка, найдя придуманную разваротную точку, всё падает и падает. Сужая график. Данная иллюзия особенно свойственна, трейдеру торгующему на младших таймфреймах (М1, М5) когда цена тестирует минимум дня, обновляя каждый раз предыдущий Лоу.

II. Иллюзия два. «Верх монитора».
А при восходящем тренде, трейдер бессознательно подумывает о его развороте Sell. Пытаясь открывать сделки в контр тренд, ища точку разворота, и открывает сделки против рынка. Также вопреки не пройденному АТР дня. Воображая, что вот придел… Ну сколько можно рынку расти?! Столько сколько нужно. Ответ на данный вопрос. :) Незабываем, что Рынок Всегда Прав. И он, в том и в этом случае может развернуться лишь: при наличии уровня, со стершего таймфрейма; при наличии пройденного АРТ дня создав воздушный уровень; и при важных экономических новостях (в данном случае АТР может быть и не пройден). А бывает, рынок нарисовав разваротную техническую фигуру, просто уходит на коррекцию, и движение вновь продолжиться, по тренду обновляя Хаи.

( Читать дальше )

1. Техника «Пять почему»
2. Система «Канбан»
3. Система «Кайдзэн»

1. «Пять почему»

Техника используется для изучения причинно-следственных связей, лежащих в основе той или иной проблемы. Основной задачей техники является поиск первопричины возникновения дефекта или проблемы с помощью повторения одного вопроса — «Почему?». Каждый последующий вопрос задаётся к ответам на предыдущий вопрос. Количество «5» подобрано эмпирическим путём и считается достаточным для нахождения решения типичных проблем. 5-е «почему» указывает на нарушенный процесс или поддающееся изменению поведение, что свидетельствует о нахождении первопричины

Не все проблемы имеют одну первопричину. Если хотите найти несколько причин, необходимо повторить технику с разным набором вопросов.

Важный момент — последний ответ должен указывать на процесс. Реальная первопричина должна указывать на процесс, который не работает достаточно хорошо или отсутствует. Не «мой счет убивает несколько больших убытков», а «получение больших убытков». Вот до этого процесса можно не допустить.

( Читать дальше )

В номинации Активный трейдер ТОП-5 выглядит так.

1 место у GoldenElf. Она закрыла опционы и сейчас держит лонг по доллар-рубль, шорт по нефти, шорт по РТС. Все три позиции кореллируют. Это торговля в одну сторону. Есть ещё небольшой лонг по золоту. Это немного «спасает» риск менеджмент. GoldenElf, добавьте на сайте investor.moex.com свой ник на смарт лабе. Это кнопка вверху «Настройки участника». Будете участвовать в рейтинге смарт-лабовцев и попадать в обзоры к Решпекту.
2 место у трейдера Alik. Он закрыл шорты по Сберу с убытком и переключился на другие инструменты. Он вырос в моих глазах. Раз умеет принимать стоп-лоссы, значит контролирует себя и ситуацию. Сейчас держит шорт по нефти и крупный лонг по Русгидро (фьюч). То есть держит принципиально разные позиции, это хорошо с точки зрения риск-менеджмента. С лонгом по Русгидро я не согласен: двойная вершина. Но… не буду учить человека с доходностью выше моей.


( Читать дальше )

Номинация лучший частный инвестор на всех рынках:

LOSSBOY вплотную приблизился к тройке лидеров. Сегодня поспекулировал в нефти и фьючерсе на пару доллар/рубль. Путы на СИ 63 страйка закрыл.


pavel - спекуляции в Россетях преф, Башнефти, Мечеле об и прив, ФСК, Профнастиле, Разгуляе, МРСК Волги, НКНХ, Белон, ТНСэнергоЯрославль.
climb - спекуляции в Башнефти, Мечеле, Русале и Россетях преф. Причем в Россетях остался в лонге.
k2016 — добавил в лонг 1 фьючерс на пару доллар рубль и зашортил один фьючерс на индекс РТС. В активе также декабрьские путы со страйком 63,75
zam — спекуляции в акциях компаний Аптеки 36,6, Белон, МРСК Волги, ФСК
Oblako — держит лонг нефти и фьючерса на индекс РТС, сегодня чуть поспекулировал в паре евро/доллар.
Виктор_Тарасов — спекуляции в ФСК, анке Уралсиб, Разгуляе, МРСК Волги.

( Читать дальше )

Как себя исторически ведут американские индексы акций до и после выборов президента США? Ниже ответ на этот вопрос на примере анализа индекса DJIA с 1900 года.

Ключевой точкой, вокруг которой строился расчёт —  день голосования граждан США. Последние более 100 лет это день приходится на первую половину ноября (голосование выборщиков было исключено из анализа).

Далее были взяты периоды времени за которые анализировались изменения индекса:

1) с начала года до даты выборов (в текущем году для расчётов  использовался вчерашний день как конечная точка);

2) месяц до выборов (в текущем году для расчётов использовался вчерашний день как конечная точка);

3) месяц после выборов;

4) с даты выборов до окончания 1 квартала следующего года.

Расчёт изменений индекса DJIA по всем 4 периодам:

1) с начала года до даты выборов  — традиция стабильного роста в год выборов второй половины XX века нарушилась 2 волнами снижения индекса в 2000 и 2008 годах и тогда были более веские причины для этого чем выборы. В последние 2 раза в год выборов все-таки рост индекса снова себя проявил в 2012 и текущем годах:

( Читать дальше )

В данном ролике есть нюансы перехода денег с фондового рынка на товарный рынок США. Традиционное вливание и кризисное. Как это проявляется. Золотое время продаж опционов — почему в кризисы хорошо торговать и продавать опционы? Почему сейчас страйки дешевые. На соевых бобах выходим в прибыль — подготовка к роллированию.

Использую для закачки исторических данных Quotes Updater.
На днях она перестала работать. Не работают и остальные программы, типа Cognitum,Hydra.
Оказалось, что у финама сменился ip с 195.128.78.52 на 78.41.196.47.

Не знаю как в остальных программах, но в Quotes Updater лечится очень просто.
В настройках нужно сменить ip