Хочется сыграть в две стороны в преддверии выборов. Поэтому предлагаю опытным опционщикам рассмотреть конструкцию на календарях:


 Вообщем мысли такие. Пока до предстоящей экспирации движения не предвидится, можно зашортить недельные опционы. Основная конструкция после четверга останется. После экспирации в четверг шортим следующую серию +-2500 от центра, в количестве — чтобы прибыль была около ноля по центру конструкции. Если движение будет сильное будет неограниченный рост прибыли. 
  Весь прикол в том, что если начнется выход из боковика он будет достаточно сильным на +-15000 пунктов. Главное чтобы выход был до 19.11.2020. Когда цена БА подойдет к одному из концов прекращаем шортить и наслаждаемся ростом прибыли.

Мой дорогой друг. Как ты уже знаешь, уровень поддержки часто превращается в уровень сопротивления. И наоборот. Но скажи мне, пожалуйста, почему эти уровни страдают трансвестизмом? В чем причина переодевания поддержки в сопротивление, а сопротивления в поддержку?

Ты не в курсе? Я тоже.

Естественно, я сходил в интернет и почитал там всякое. А всякого там — навалом. Но найти осмысленное объяснение причины трансвестизма уровней не смог. Среди прочего, я обнаружил психическое объяснение природы изучаемого явления. Оно построено на предположении, что некие условные трейдеры видят возврат цены к пробитому уровню и усиленными покупками (или продажами) отталкивают цену от пробитого уровня.

Я решил проверить эту версию. Зашел на сайт random.org и выгрузил последовательность из 10 000 подбрасываний монетки (0 или 1). Заменил 0 на -1 и последовательно сложил все значения. Получился симпатичный график, на котором проявились несколько случаев трансвестизма уровней. Я их отметил красными линиями:

( Читать дальше )

1.Торгуй без стратегии.
2. Не ограничивай лимиты на день.
3.Поставил стоп, перетягивай — цена не дойдет, щас развернется.
4.Усредняйся.
5.Торгуй на новостях, на всех).
6.Открыл терминал, ты сразу уже видишь точку входа, не жди, упустишь.
7.Купи робота, включи и забудь, заходи только когда нужно выводить деньги.
8.Разбор трейдов, это для лохов.
9.Цена пошла в нужную сторону, не упускай прибыль, кройся, а то до тейка не дойдет.
10. Помни, понедельник лучший день, всегда в этот день отбиваются потери прошлой недели.
11. Интуиция твой друг, ближайшие 3 года.
12. Переноси сделки через ночь.
13.Выбило по стопу, быает, перезаходи сразу.
14.В сделках против тренда, всегда жди не меньше 3 к 1.
15. Используй только лимитные заявки.

Обычно я такой хернёй не занимаюсь, но попалась инфа, решил проверить, вроде как работает, но не могу понять с хрена ли? Давайте коллективно идею загубим, чтобы я мог пойти спать спокойно, а не думать про эту дивную стратегию.

WTI (не ММВБ)
Шаг 1.  Берем первую Часовую свечу открытия рынка. И считаем А = (High+Low+CLose)/3
Шаг 2. Чертим эту среднюю А на графике.
Шаг 3. Идем на ТФ М5.
Шаг 4. Начиная с первой свечи М5 второго часа торговой сессии, ждем когда она (свеча на М5) закроется выше или ниже этой линии «А».
Шаг 5. Если закрылась свеча М5 ниже — шорт, выше — лонг.
Шаг 6. Стоп лосс всегда 5 пунктов. Тейк 15. Для жадных 20.

Может кто робота накатает побыринькому?

Привожу скрин из утренних торгов

Сегодня наблюдал интересный момент в РИ. Какой-то Смельчак(и) попытались ловить черные ножи) Поскольку одновременно вырос ОИ, очевидно эти активисты открывали лонг. Мне удалось забрать только скромные 230 пунктов. Не знаю по какой системе они работают, но цена после этого отстрелила на плюс 2500 пунктов. Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями и ощущениями на сей счет.

Давненько не писал ничего… пост для участников всех рынков, от форекса и крипты, до фонды/опционов/фьючей… Будет состоять из нескольких статей с практическими рекомендациями в конце.

Если вы хотите научится стабильно торговать в профит в течении следующих пары месяцев, потом в следующие несколько мес. заработать себе на мощное красивое авто, и далее из года в год приумножать свой капитал инвестируя его, например в недвижимость, создавая пассивный доход, то… закройте нах… р этот пост и идите ищите воплощения своих фантазий у каких-то инфо-циган — не тратьте время! Специально для вас, тратятся сотни тыс. зеленых для продвижения в поисковиках, для интеграции в видосы на ютубе, для повышения рейтингов в глазах лидеров мнений, за которыми вы идете, для развлекающего «умного» контента и т.д. и т.п… хорошего вам дня!   … если нет - your welcome!  Если еще до прочтения всего поставите +, чтоб пользы было всем еще больше, то вам точно вернется втройне!:)

… текст далее будет полезен 2-м категориям людей: 

( Читать дальше )

Случалось ли вам, мои юные сердца, сталкиваться с ситуацией, когда вы решаете достичь какой-нибудь цели, стартуете и в короткое время достигаете прекрасных результатов, а потом упираетесь носом в подмышку стену?

     Чем больше прилагаете сил, тем меньше видна отдача. Это порождает стресс и разочарование. Под конец приходится прилагать неимоверные усилия, буквально бежать и всё только для того, чтобы остаться на том же меньше. Начиная осваивание нового умения мы быстро совершенствуемся, но процесс действует с начальным ускорением с последующим постоянным замедлением. Поэтому достичь вершины мастерства так трудно. Самые сложные это последние шаги.
    

( Читать дальше )

До 2019 года я тестировал своих роботов на длинных исторических периодах в разных инструментах. Перепробовал кучу алгоритмов и, наконец-то, получил (с учетом комиссий и проскальзываний) прекрасные эквити — сотни процентов годовых с весьма комфортными просадками. После этого, запустил роботов в рынок и страшно гордился собой. Через несколько месяцев роботорговли выяснилось, что гордиться особо нечем. Бабло поступало крайне неравномерно. В некоторых инструментах, роботы доблестно сливали несколько недель подряд. Сливали понемногу, но этот процесс создавал гнетущее ощущение медленного спуска в бездонный унитаз. Поэтому, не смотря на некоторый профит по остальным инструментам, остановил роботов и решил изменить подход к роботостроению. Хвала Господу, к тому времени я уже понял первый закон алготрейдинга:

РЕАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ — ЭТО САМЫЙ НУДНЫЙ ВАРИАНТ ФОРВАРД-ТЕСТА

Закатал рукава и полностью переделал систему тестирования алгоритмов. Теперь процесс выглядит так:

1. Прогоняется бэк-тест за Х дней
2. Результаты бэк-теста анализируются по заданным требованиям к эквити
3. Параметры наилучшего варианта применяются к форвард-тесту за Y дней
4. Процесс повторяется со смещение на Y дней.

По сути — это Walk Forward Test (WFT). О нем я уже писал здесь.

( Читать дальше )

Всем привет. В своих прошлых постах я писал, что увлекся анализом обезличенных сделок.
Вот что описывал:
https://smart-lab.ru/blog/583818.php
https://smart-lab.ru/blog/584792.php

В комментариях и личных сообщениях меня активно просили разработать аналог «Прилипалы» для Квика (Quik). Ну не прошло и полгода, как сделал. Забрать можно вот отсюда:
https://кбс.онлайн/soft.html

На странице есть бесплатная версия, полностью аналогичная таблице в Excel, пользуйтесь на здоровье.

Но… ну или как говорил Джобс «Ах да, забыл сказать… » — в своих поисках я ушел дальше, а именно:
1) Реализовал индикацию изменения скорости сделок. Как сделал и зачем? Как: считаю каждую минут число сделок, через минуту с момента запуска скрипта начинаю делить общее число сделок на количество прошедших минут. Так получаем среднюю скорость. Чем больше прошло времени, тем объективнее средняя скорость. Ну а резкое изменение скорости фиксируется когда текущая скорость вдвое выше средней. Зачем: на момент осуществления больших сделок резко вырастает скорость. Почему? Представьте «боковое» движение: цена меняется не сильно, кто-то «немного» покупает, кто-то продает. И тут приходят «ребята с большими деньгами» и выкупают большой объем акций, тем самым закрывая большой объем выставленных заявок. Поэтому и скорость резко увеличивается.
2) Подгружаю весь архив обезличенных сделок с начала торгового дня. Предидущая версия Прилипалы (та которая в Excel-е) — работала в режиме реального времени.
3) Начал экспериментировать с Телеграммом — создал канал kbs.online (

( Читать дальше )

Продолжаю цикл постов об эмоциональных запросах новичка на рынке. Используя которые процветает околорыночная индустрия. Сегодня очередь запроса на страх.

Наша память очень избирательна. Какие события мы помним лучше всего? Резкие изменения, кризисы, войны. То, что вызвало максимальные эмоции. И поэтому наиболее памятно.

В то же время мы не придаем такого же веса скучным безкризисным периодам. Память их помнит намного хуже. А значит есть шанс недооценить возможности, которые дают эти моменты.

Исходя из наблюдений подобных явлений нобелевский лауреат Даниэль Канеман сформулировал правило «пик-конец» для нашей памяти. В нас зашито свойство помнить: а) пиковые эмоции и б) последние впечатления. В то же время нашим мозгом неохотно вспоминается длительность!

Как это применить к финансовому рынку? Во-первых, мы лучше всего помним кризисы (пик). И наибольшее внимание, естественно, обращаем на них сразу после возникновения (пик и конец совпадают). Во-вторых, сильно испугавшись, мы можем пропустить многолетние периоды роста на рынке акций. Длительность которого память недооценивает.

( Читать дальше )