Нашел я тут очень занимательную статью по тому как болели и какими ОРВИ 2014-2016 годах! В этом исследовании попытались понять структуру вирусов, закодированных в слове ОРВИ.
Статья полностью всё ставит с ног на голову, точнее с головы на ноги))
И так, исследование проведено в Северо-Западном (города Архангельск, Калининград, Петрозаводск, Санкт-Петербург), Центральном (города Белгород, Смоленск, Тула, Ярославль), Южном (города Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону), Приволжском (города Ижевск, Казань, Киров,

Оренбург, Пермь), Уральском (г. Екатеринбург),  Сибирском (города Иркутск, Омск, Томск, Чита) и Дальневосточном (города Биробиджан, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск). Общая численность наблюдаемого населения около 20 млн человек.
В исследование участвовали 103 849 госпитализированных и амбулаторных больных с симптомами ОРВИ: дети в возрасте 0–2, 3–6, 7–14 лет

( Читать дальше )

Ранее скопипастил информацию и выложил на смартлабе… кому интересно посмотрите как ведут себя портфели из ETF в период рыночной турбулентности), ниже ссылка на данный пост..

 smart-lab.ru/blog/copypaste/591743.php


 Сформировал данные портфели 07.02.2020 до погружения..



( Читать дальше )

Сегодня мы попали в точку «Довнос», ждём точку «Докупка»



Так, для справки: в 2008-м «Довнос» был 24.07.2008, «Докупка» в начале марта 2009-го. А вот в 2006-м все произошло быстрее: «Довнос» был в первой декаде июня (максимум 5 мая), а «Докупка» в третьей. 
На период между точками введённые  средства лучше подержать в «синтетической облигации».

А все гораздо проще. Пусть наш начальный капитал N, тогда после формирования позиции «продаем колл, покупаем пут» у нас на счете будет

N+C-S*(1+R)^-1

из которых С мы должны отдать на покупку актива, остается

N-S*(1+R)^-1.

Если эта величина отрицательна, то мы должны на нее прокредитоваться под безрисковую ставку, если положительна, то разместить под безрисковую ставку. Что мы имеем? Мы имеем либо кредит, либо депозит плюс позиция, которая гарантировано нам даст выплату в размере S на экспирацию. Почему верно последнее? Очень просто. Если цены упадут, то проданный колл «сгорит», а купленный пут мы реализуем и получим S, если цены вырастут, то купленный пут нам не нужен, а по проданному коллу мы продадим актив за S. Получается, что кредит нам принесет только убыток и потому он бессмысленен и конструкция имеет смысл только при N>S*(1+R)^-1. Последнее неравенство можно спокойно заменить на равенство, так как задействовать капитал под эту конструкцию больше S*(1+R)

( Читать дальше )

Не знаю, как сейчас, а в мое время простейшие свойства интегралов и производных проходили в 10 классе средней школы. Не верите? Ну найдите учебник по алгебре для 10 класса второй половины 70-х.

Нет, конечно интегралов будет недостаточно. Надо немножко знать теорию вероятностей, а именно что представляет из себя среднее (математическое ожидание) произвольной функции по некоторому распределению аргумента. Ещё из теории вероятностей нам потребуется определение нормального распределения, которое конечно в школе тоже не проходят. 

Итак, пара общих определений.
Платежное поручение — это обязательство продавца выплатить некоторую сумму покупателю, зависящую от  цены базового актива в будущий момент времени Т — С(Т).
Платежной функцией платежного поручения называется функция выплат f(C(T)).

Тогда справедливой ценой платежного поручения можно считать среднее f(C(T)) по распределению будущей цены С(Т) (чаще всего неизвестному точно), деленную на 1+R, где R- безрисковая ставка до момента времени Т.

( Читать дальше )

Чем сильнее падают акции, тем больше поступает нам вопросов: «Что купить?», «Какие акции самые доходные?» «Где самая высокая дивидендная доходность?» и т.д.

В связи с этим, мы сделали простую выборку по самым основным мультипликаторам, с дивидендной доходностью за последние 12 месяцев выше банковского депозита и капитализацией намного выше средней по рынку. Таким образом, мы получили 21 компанию с дивдоходностью от 5% до 24,5% с оценкой ниже рынка и низкой долговой нагрузкой.

Можно ли принять этот список на веру? – конечно нет!

Во-первых, как правило в скринерах не учитываются прогнозные дивиденды или дивидоходность с учётом новой дивидендной политики. Тогда бы мы видели здесь другие доходности и такие компании, как: ТГК-1, Сбербанк, Мосэнерго и др.

Во-вторых, ограничивая себя низким диапазоном мультипликаторов и высокой капитализацией, мы пропускаем одни из лучших дивидендных историй, такие как: Татнефть, МТС, Юнипро, ТГК-1, Норильский никель и др.

( Читать дальше )

Всем приветов! 
Хотел бы сказать, про весь рынок, как сделал это сегодня на трансляции

Однако скажу только про Роснефть, она сейчас мне лично наиболее интересна, она была самым прибыльным для меня инструментом из тех что я с ноября начал «обозревать» на канале, обо всех удачных трейдерах в режиме реалтайм я рассказывал в эфирах, я пел ей дифирамбы, называл ее очень стабильной, но сейчас хочется заметить, что она может стать самой слабой голубой фишкой в феврале-марте(дальше не загадываем)!
Почему?
Всё как и всегда я слежу за графиком и объёмом. История примерно так же самая, что и была с сургутом, читать тут - https://smart-lab.ru/blog/589052.php и новатэк - https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/587812.php
Теперь доводы по порядку:
1. Рост волатильности всегда к движухе, если это происходит после консолидации и замедления, если после тренда то обычно наоборот к боковику, но это не наш случай.

( Читать дальше )

Привет друзья, я вернулся.

знаю что есть тут те кто меня не любит, и те кто даже видеть и слышать не желает, и те, перед кем у меня есть обязательства. 
друзья, я не забыл и помню. я вас очень прошу отписаться мне в личку. так как контакты я утерял. 

но сейчас не об этом, сегодня я приглашаю вас в свою команду. 

вместе мы пройдем все стадии от первоначального капитала в 500 долларов и торговли на микро контрактах на чикагской бирже, до торговли крупными объемами опционов на ньюйоркской фондовой бирже.

Наша торговля будет всегда внутри дня, наши риски будут всегда жестко контролируемы и минимальны, мы никогда не оставим наш счет с открытой позицией на ночь, и мы всегда после закрытия торгового периода будем стараться встретиться и отпраздновать очередную победу, очередной шаг на пути к нашей основной цели – изменить свою жизнь и торговать самые элитные биржевые инструменты в мире.

что и где мы будем торговать



( Читать дальше )

По мотивам 
Примерно неделю назад известный трейдер — Julian Komar выложил в своем Twitter аккаунте пост, в котором поделился со своими подписчиками «семью признаками истощения тренда на рынке». В данной статье мы подробно разберем каждый из этих признаков:

1. 7 и более восходящих дней подряд 
2. Акция торугется на максимальных объемах с момента зарождения тренда
3. Сильный Гэп — после нескольких месяцев ралли
4. Новый максимум — на меньших объемах
5. Пин-бар на недельном тф 
6. Рост цены на 50% за 3 недели
7. Цена более чем на 100% выше 200 (Moving Average)

1. Семь и более растущих дней подряд. 

Любое безоткатное движение рано или поздно заканчивается. И обычно, чем быстрее и сильнее развивался импульс вверх, тем сильнее будет и коррекционное движение вниз. 

Разворот тренда вверх после нисходящего семидневного импульса.

( Читать дальше )