В далеком 2009м, когдя я понял, что хочу заниматься торговлей, я начал читать книги про рынок, и их собралось довольно много. 

В общем, я хочу их раздать. Ни одна не содержит грааля, но мысли, идеи и настроение содержатся в каждой из них. 
В общем я готов отдать их на конференции Смарт-лаба в Санкт-Петербурге 11го Октября совершенно бесплатно. 
Думаю, логично будет отдавать  по две-три книги в руки, так что выбирайте, что хотите, пишите в комменты или сообщением, скину телефон, дальше найдемся.



И так, список:
(-)Крез — Я аферист. Про нелегкую жизнь банкира, который кинул свой банк во время падения Леманов. Отлично.
Корнелиус Кука — Торговля на мировых валютных рынках. Думаю Будет интересна торгующим на форексе. 2 экземпляра.
(-)Нассим Николас Талеб — Черный лебедь.  Новая классика. Маст рид. Думаю, путь сипи к 2000 устлан трупиками последователей Талеба. 

( Читать дальше )

В прошедшую пятницу — очередные покупки. Покупал: Газпромнефть и самые горячие акции месяца: Башнефть ап (818 руб. за акцию), АФК Система (16,81 руб. за акцию), Мечел ап (8,55 руб. за акцию) и Мечел ао (15,1 руб. за акцию).

Внимание! Данные инвестиции опасны для Вашего капитала!!!



( Читать дальше )

Вот как выглядит прирост цен на акции лучших российских компаний за последние 4 года, с 22 сентября 2010 по 23 сентября 2014

 

 выросли сургутнефтегазпреф и татнефть, те фишки, которые куклят вручную. 

Мечел -97.5%, Распадская -88% за 4 года — Шадрину привет!

( Читать дальше )

Купил сегодня Башнефть на 10% от портфеля по цене: 1380
Купил Полиметал на 10% от портфеля по цене: 300
Купил Полюсзолото на 10% от портфеля по цене: 494

По всем позициям цель закрытия при +20%.

Чуть ниже хочу купить Лукойл и Сбербанк.

Всем доброго времени суток

На днях подвел итоги 1,5 лет роботорговли:

• использую систему Давида Серебренникова, подробно описанную в  его блоге. Давид, если вдруг читаете эти строки — еще раз Вам большое спасибо за публикации
  
• активная внутридневная торговля фьючерсами в связке Amibroker+QUIK с переносом позиций
  
• торговля с реинвестированием, деньги в этот период со счета не выводились
  

( Читать дальше )

    Поиск прибыльных свечных паттернов… (играет музыка из заставки терминатора 2) До сегодняшнего дня представлялся огромной проблемой… То были страшные времена, когда трейдеры часами сидели перед графиками, пытаясь заметить повторяющиеся формации… Они были вынуждены читать книги по свечному анализу… И следить за свечными аналитиками… Но всё равно никто не мог понять, какова же вероятность движения! (музыка обрывается)  Но СЕГОДНЯ! (диктор очень серьёзен, говорит громко, режет солова) Прямо СЕЙЧАС! Дядя Лёша решит эту проблему и представляет Вашему вниманию:
              БЕСПЛАТНУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПОИСКА ПРИБЫЛЬНЫХ СВЕЧНЫХ ПАТТЕРНОВ!!!


( Читать дальше )

Вчера на Московской Бирже запустился новый инструмент, фьючерс на евробонд Russia30. Это первый в России инструмент, открывающий широкий доступ физикам на рынок валютных инструментов (не считая ДУ и банковских вкладов).
 Его плюсы: 

• 60% годовых в $, если рынок в боковике
• порог входа очень низкий — 1500 руб. (ГО за 1 фьючерс)
• ликвидность (2 ММ уже стоят в стакане)
• аналог CDS на Россию

Суть инструмента: купить фьючерс = купить евробонд на заемные деньги.  Т.к. по евробонду   периодически капают купоны, то в цене фьючерсе уже заложена разница между доходностью евробонда  и ставкой фондирования РЕПО.

Т.е. от покупки фьючерса получаем
 ДОХОДНОСТЬ БОНДА-СТАВКА РЕПО = КЕРРИ, даже если на рынке ничего не происходит.

Но есть один нюанс!)) Евробонд торгуется в долларах, а значит и доходность и РЕПО там долларовые. Сейчас доходность евробонда Russia30 около 5%, а долларовое РЕПО меньше 2%, т.е. при покупки фьючерса на такой евробонд получаем около 3% от номинала. А с учетом ГО в 5% получаем 20 плечо, т.е. 60% годовых. И это в долларах! 


Кому стало интересно, полный тикер – RF30, в квике – R3Z4.
Все подробности, калькулятор для расчета справедливой цены, стратегий и т.д. с описанием можно найти по адресу: http://moex.com/ru/rf30.

С 01.10.2014 будут изменены шаги цен по многим инструментам:



( Читать дальше )

 
В день экспирации осенних фьючерсов Financial One публикует воспоминания опытного трейдера, который рассказал, как полгода назад по ошибке брокера он смог заработать круглую сумму.

Ну, кто же не любит халяву? Согласитесь, какое это счастье – когда нежданно-негаданно вдруг откуда-то «с неба» на вас сваливается некоторое количество незапланированных денежных знаков?! В трейдинге это бывает достаточно часто – иногда это чистая случайность, а иногда за ней специально охотятся, настраивают всяких роботов на трейдерские ошибки или же, как хороший рыбак, ждут момента, когда вероятность «клева» халявы наиболее велика.

Одним из наиболее привлекательных моментов «по ловле халявы» являются периоды экспирации опционов. Это собственно далеко не секрет – просто надо внимательно следить за рынком и иметь некоторое количество свободных денежных средств с возможностью их заморозки от нескольких дней до нескольких часов. Особенно интересны и относительно безопасны «халявные» стратегии, реализуемые в предпоследний и последний день экспирации опционов. К чему все это сводится? Идет массовое закрытие позиций, роллирование с ближних сроков на дальние. Крупные игроки пытаются побыстрее разблокировать ГО, чтобы в первых рядах войти в новые опционные серии. И поэтому они за это готовы отдать 20 – 30 – 40 пунктов (по фьючерсу на индекс РТС) фактически на любых страйках далеко вне денег. При этом объемы бывают очень даже приличными – по 1000, а иногда и по 5000 контрактов. Казалось бы – ну что такое 20 пунктов? Однако, если хорошенько посчитать, то доходность такой операции достигает иногда 1% от вложенных (заблокированных) средств!


( Читать дальше )