• Минувшей ночью ближний фьючерс на американскую WTI показал очередной минимум с марта 2009 г.  Брент дешев 49.2, но пока обходится без рекордов. Расширился спрэд между WTI и брентом до 7 долл. Рубль на этом опять приблизился к 65/долл. 

• Американская EIA опубликовала уровень коммерческих запасов  — 453,6 тыс. барр. В последние две недели возобновилось снижение запасов, правда на последней неделе темпы сокращения замедлились. Из такой динамики запасов можно было сделать вывод, что баланс спроса и предложения будет достигнут не скоро. По прогнозам EIA, избыток нефти продлится до конца 2016 г.

( Читать дальше )

Прошу сильно не критиковать, это просто моё мнение.

     После того, как  Народный Банк Китая из-за серьёзного ухудшения экономических показателей также решил пойти на девальвацию китайского юаня мы стали свидетелями начала нового этапа в глобальной войне за обесценивание валют. Теперь к этой войне присоединился новый серьёзный игрок.  Стоит отметить, что ещё во вторник  банк Китая заявил об одноразовой мере по девальвации национальной валюты на рекордные  2%, но уже в среду китайский юань потерял ещё столько же.  Падение юаня за два дня превысило 4%  - это рекордные темпы снижения за последние 20 лет.  Возникает вопрос – почему Народный Банк Китая намеренно промолчал про свои истинные планы по девальвации национальной валюты? Ответ прост – если инвесторы получат чёткий сигнал на цикл плавной девальвации, то это незамедлительно приведёт к огромному оттоку денег из всех китайских активов, а это никому не нужно.  Проще заявить одно, а делать другое. Когда все всё поймут будет уже поздно.  Не исключено, что на подобный шаг китайский регулятор пошёл после того, как он получил отказ от МВФ на включение юаня в статус международных резервных валют.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Выкладываю тест простейших опционных конструкций. Тест типа купил и через каойто промежуток времени закрыл или по приходу кокогото события и  все, без роллирывания, выравнивания дельты, кроме открытия позиции и закрытия больше нет ни каких телодвижений. Так что каких то супер результатов ждать не стоит, идея совсем в другом. Мне бы хотелось чтобы данные тесты послужили какойто основой для разработки полноценной торговой системы трейдера.

Тестировал на месячных опционах. Данные для теста качал с биржы от сюда.

Параметры для теста: 
Инструмент: месячные опционы на RI  
Шаг страйка: 2500 п.
Шаг цены опционов: 10 п. 
Комиссия по опционам: 4 п. 
Проскальзывание по опционам: 20 п.
Период тестирования: с 15.06.2010 по 15.05.2015 (котировок за более ранний период нет)

( Читать дальше )

И дает надежду что дно уже близко! 

 

Источник: Дмитрий Шагардин (Банк Санкт-Петербург) 

реальный курс доллара к рублю
 

Статья:

http://daily.rbc.ru/opinions/economics/27/07/2015/55b61bad9a7947b2f4e2492e 

Начну с фейсбука: был неожиданно удивлен, как крепко сбита трейдерская тусовка. Добавляются люди, имеющие 150 и более (!) общих друзей. Все всех знают :) Круто. PS: меня можно найти и добавить тут: https://www.facebook.com/profile.php?id=100009744075159

Итак, про грааль. Несколько лет назад эта тема работала отменно. Сейчас — работает с примочками, и не всегда. Но как базис для размышления считаю ее отличной. Строится система на простом принципе — угол наклона между страйками варьируется в определенном диапазоне. (это аксиома первая) и последовательность этих углов должна иметь определенную логику (аксиома вторая).

Начнем с первого. Углом здесь и далее я буду называть отношение волы на страйке Х и Х+1. (в тот момент, когда писался алгоритм это было 5000 по Ри.). То есть вола 35 и 33 имеет угол 35/33-1 = 6%. Проведя большие статистические тесты по путовой части (как наиболее прогнозируемой, ибо она не опускается вниз от АТМ, как может делать коловая), был выявлен диапазон наклонов. Различные сценарии дают различные углы. Например обвал и вола 80, или резкий рост рынка и обвал волы итд. Все можно описать грубо пятью базовыми сценариями. Кто хочет — может заморочиться сильнее.

( Читать дальше )

• Акции развитых стран продолжают корректироваться после роста на очередном разрешении греческой драмы. В среду S&P 500 показал минус 0.2%, STOXX Europe 600 — минус 0.6%. Развивающиеся рынки вчера снизились, MSCI Emerging Markets потерял 0.9%. Индекс ММВБ вчера не изменился (0.0%). Рубль весь день торговался в районе 57.1/долл., но в районе 22:00 МСК упал до 57.5/долл.
• Основное беспокойство вызывает нефть, которая продолжает сползать. Ближайший контракт на брент 56.1 долл./барр. находится на грани обновления минимумов за три месяца. Сегодня цены опускались ниже 56 долл./барр., что, возможно, повлияло на курс рубля при уже неликвидных торгах. Американский контракт на WTI на NYMEX вчера показал анти-рекорд, опустился ниже 50 долл./барр., это самые низкие уровни с 3 апреля. 

 

Причиной давления можно считать данные по запасам нефти в США, которые упрямо не хотят падать, и даже повысились за прошлую неделю на 2.4 млн. барр. (см. рис.). В настоящий момент уровень запасов нефти в США на 148 млн. превышает 5-летнее среднее значение, характерное для текущей времени года.  

( Читать дальше )