Хочу поделиться торговой системой, которая способна давать по 5% в месяц и при этом, не требует ни знаний, ни большого депозита. Решил отдельно выделить эту тему. Знакомые опционщики сказали, что 20% риска потерять депозит- это риски практически любого бизнеса и значит, что данный подход может рекомендовать всем.
Суть стратегии в том, что мы начинаем заниматься страховым бизнесом в интернет.
У нас 80% вероятности быть в плюсе, а если депозит сгорает, то обычно реализуют свое имущество, чтобы продолжить этот бизнес.
Приведу жизненный пример: есть у вас овощной магазин. Вы всю жизнь торгуете овощами и фруктами. Случился кризис или грызуны товар испортили. Вы теряете полностью бизнес. Чтобы восстановить все- вы продаете дорогую машину и дом, ибо понимаете, что ваш бизнес в итоге все вам восстановит. Так и тут. Мы начинаем с депозитом 7500 рублей продавать спреды на сбербанк. Начнем с того, что мы уже заработали за 2 месяца таким образом 12%. И это нормально.
В теме, которая указана есть куча стратегий и боюсь, что там затеряется этот агрессивный способ. Хотя, если тут риски такие же, как и в любом бизнесе, как выяснилось только сейчас, то почему бы и новичков с этой темой не познакомить.
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция:
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Поэтому мы купили пут 29000 и продали пут 30000.
Как видите, между купленным и проданным- 1000 рублей разницы. И мои расчеты связаны именно с этой разницей.
Если у вас нет 51000 рублей (на 22.5.21-ое требовалась именно эта сумма), чтобы делать спред на опционах на фьючерс РТС, то придется немного времени тратить на то, чтобы при торговле недельными опционами, торговаться при покупки и продаже опционов. Но хорошо, что на недельном сроке это не занимает много времени.
Запоминаем, что вначале, при открытии спреда в начале недели, надо купить дальний (29000), а лишь потом продать ближний (30000) к цене фьючерса пут. А при закрытии этого спреда- надо сначала выкупить то, что продали (30000), а только потом продать то, что купили до этого (29000)...
СМОТРИТЕ ВИДЕО НИЖЕ- ТАМ ВСЕ ПОНЯТНЕЕ.
Фьючерс- это 100 акций сбербанка.
Пут опцион- это страховка от падения цены фьючерса сбербанка.
Страхуем цену фьючерса так, чтобы продаваемый пут был наравне или ниже цены фьючерса. Пример, цена фьючерса была 30209 и мы продали пут 30000 и купили пут 29000

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1
ПРИНЕСИТЕ В ЭТУ СТРАТЕГИЮ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО ПОТЕРЯТЬ, НО С МЫСЛЬЮ, ЧТО НАВРЯД ЛИ ПОТЕРЯЕТЕ, ПРИ ТАКОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ.

Оказывается у ВТБ есть интересный инструмент — однодневные облигации.
Благодаря @Дмитрий К узнал о них вот тут https://smart-lab.ru/blog/697841.php#comment12582602


Купить их можно в личном кабинете на lk.olb.ru


Продаются они с дисконтом, лотами по 10 штук.
Время подачи заявок на покупку в строго определенном диапазоне: ПН.-ЧТ. с 16:00 до 16:30, ПТ. с 15:00 до 15:30 (по Московскому времени)



( Читать дальше )

Отрываю от сердца простейшую стратежку на растущем рынке. Уровень «beginner»

Краткое описание:

1. Фондовый рынок РФ
2. Один инструмент, никакой диверсификации
3. Только лонг
4. Короткий стоп (лучше перезайти)
5. Тайминг: от 1 до 10 торговых сессий (иногда больше)

Как всегда три простых, но самых важных критерия — покупка, удержание, закрытие позиции.

Покупка — у каждого своя интерпретация этого момента. Я сижу в засаде и наблюдаю.

Мои критерии для решения:

1. Бумага показывает рост
2. Далее пошла в коррекцию (иногда стремительно)
3. Отработала локальный лой
4. Лой рынок откупил, цена ушла вбок (идет накопление)

В такой момент ищу покупку в узком диапазоне накопления.
Обязательно ставлю короткий стоп за лой.
Если неправ — мой стоп меня бережет, наблюдаю дальше, пробую перезайти по вышеуказанному принципу.
Если я прав — цена продолжает рост после коррекции, далее идет этап удержания.
Если цена продолжила рост стремительно — приоритет удержания «короткий».

( Читать дальше )

Что нужно для игры на календарном спреде.
1. Вот такие данные:

2. Вот такой автомат. Реализован на Lua и С++ DLL


( Читать дальше )

Друзья, привет!

Тут на днях накидал прогу небольшую по теме Efficient Portfolio Frontier для российских бумаг.
Собственно, данные берёт из Yahoo (трёх-летний период).
Используется, понятное дело, Adjusted Close Price (так требует теория).

Суть проги простая — генерирует 100 тысяч возможных портфелей из списка бумаг, которые вводите в консоль (там выйдет строчка).
Не стал пользоваться SciPy оптимизатором (для тех, кто в теме), смысла в этом не вижу, потому что расхождение между показателями очень низкое.

Программа показывает два портфеля и вытаскивает график:

• Один из портфелей, значит, это портфель для максимального значения коэффициента Шарпа (Безрисковую ставку впишите в консоль);
• Другой — портфель с минимальной волатильностью. В обеих случаях будет указан вес для бумаг.

Как пользоваться:

1) Запускаете программу и немного ждете, пока у вас откроется консоль со строчкой ввести тикеры;
2) Вводите тикеры (как их вводить, написал чуть ниже), плюс на картинке увидите.

( Читать дальше )

Как из тысяч компаний, чьи акции торгуются на биржах, выбрать стоящие? Непростая задача, но способ есть!

Скринер акций (Stock Screener) – инструмент для быстрого поиска инвестиционных идей. Коэффициенты и мультипликаторы позволят самостоятельно найти ценные бумаги нужных компаний по заданным параметрам. 

 Преимущества нашего скринера

●Простота

Как пользоваться сервисом, поймут не только продвинутые инвесторы, но и новички. 

●Широкие возможности

Анализ по более чем 150 различным финансовым коэффициентам и метрикам. Растущая база российских и американских компаний.

●Удобство использования

( Читать дальше )

Технический анализ акций РФ — предыдущий пост.


Торговля “лесенкой” является одним из популярных методов торговли. Все трейды лесенки прибыльные.

Рассмотрим на примере акций Роснефти.

Покупка и продажа акций происходит с определенным шагом цены.

Покупаем акции Роснефти по 450 рублей с шагом цены 50 рублей. Продажа акций тоже с шагом цены 50 рублей. Акции, купленные по 450, продаются по 500. Акции, купленные по 400, продаются по 450 и так далее. Всего 7 трейдов: 7 прибыльных, 0 убыточных. 

Объем денег на одну сделку одинаковый.

Пример. На торговлю акциями Роснефти выделено 210.000 рублей, на одну сделку 30.000 рублей, соответственно лесенка по Роснефти: 450, 400, 350, 300, 250, 200 и 150. По 450 рублей будет куплено 67 акций Роснефти, по 400 рублей будет куплено 75 акций Роснефти и так далее.

Что такое динамическая лесенка и зачем она нужна?

При использовании обычной лесенки торговля ориентирована на боковик и при существенном росте цены обычная лесенка перестает приносить прибыль.

( Читать дальше )

Схема пополнения и выврда средств. Как обычно все работает. 
Изменений нет. 
Далее
Сама инструкция шаблон

Как перевести деньги в Interactive Brokers 

Покажу подробно, шаг за шагом.

Инструкция, про первичный перевод денег с вашего счета в российском банке на счет Interactive Brokers. Она для тех инвесторов и трейдеров, которые планируют инвестировать через зарубежного брокера, в частности через «Интерактив Брокерс». 

Важно сделать первый перевод.
И сохранить реквизиты в личном кабинете.

Далее,
покажу подробно на примерах.

Главное, первый перевод, потому что последующие переводы
делаются элементарно  с помощью шаблона в личном кабинете банка, просто нажатием кнопки.

Смотрите внимательно и дочитайте пост до конца. Есть нюансы.

Лайфхак №1.

Если у Вас Тикькофф банк и вы делаете перевод в рублях.

То комиссия равна нулю.

Лайфхак №2.

Обменивать рубли на доллары и другие валюты.
Значительно выгоднее. Чем в любых обменниках и банках в РФ.

( Читать дальше )

Представим вы дискреционный трейдер — тот кто использует паттерны в перемешку с интуицией.
Допустим интуиция или «пятая точка» вам говорит, что пора покупать Si. Но вы не можете выбрать точку входа. Что делать?
Я балуюсь продажей  недельных путов вне денег, которые стоят в районе 300 рублей на данный момент.Количество проданных путов, должно быть равным вашей желаемой позиции во фьюче. Если хотите купить 10 фьючей, значит продаете 10 путов.  Если вам не дают, вы забираете 30 копеек в неделю. Если вас эксипирируют вы получаете позицию на 30 копеек дешевле. Если сишка идет дальше против вас то продаете колы в размере позиции, я тоже ориентируюсь на цену  300 рублей за недельный контракт(это три-четыре страйка от центра), так можно значительно снижать среднюю — знаю чувака который компенсировал себе такой периодической продажей колов, почти 7 рублей. 
Конечно есть риск недозаработать при очень сильном движении в вашу сторону.

В прошлой заметке рассмотрел идею покупки на прорыве волатильности. В чем суть:

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня. Продажи обратно покупкам.

У этой стратегии есть недостаток. Могут быть гэпы и тогда стратегия нe выходит из сделки очень долго. Есть несколько случаев, когда в сделке статегия находилась больше 100 дней. Я добавил несколько доп условий, чтобы этого избежать:
— Если стоп не попадает в диапазон дня, ставим стоп на уровень хая этого дня и пробуем по нему выйти на следующий день. Для продаж стоп на уровень лоу дня.
— Если через 5 дней так и не вышли, то выходим по открытию.

Общие показатели немного ухудшились, но время нахождения в сделке теперь не больше 5 дней. Вот такой график на акциях сбера. Напомню, что учитывал комиссю в 0,05% в одну сторону. То есть на круг 0,1%.

( Читать дальше )