Название должности

(Аферист) трейдер. (Эпитет «Аферист» обычно не используется в явном виде, особенно в присутствии топ-менеджеров, директоров, акционеров и клиентов из-за опасения, что его могут неверно понять.)

Структура подчинения

Трейдер на этой должности подчиняется по «функциональному» и «географическому» принципу: руководителю трейдеров и руководителю операций в данном регионе. (В реальности не подчиняется никому. Сейчас используется многомерная матричная структура, в которой каждый работник подчиняется сразу нескольким начальникам и в итоге не несет никакой ответственности.)

Местоположение

Возможен выбор. (Некоторые кандидаты могут предпочитать работу в головном офисе, где царят полнейшая неразбериха и хаос, что способствует успешному мошенническому трейдингу. Другие кандидаты могут, напротив, предпочесть работать в отдаленном месте, где мошенническому трейдингу способствуют доброжелательная разгильдяйская атмосфера и отсутствие контроля.)

( Читать дальше )

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/82644.php и http://smart-lab.ru/blog/83005.php


11 сентября 2001 г. Смотрим внимательно за поведением фьючей внизу экрана. Биржу в США в то утро так и не открыли...




15 сентября 2008 г. Объявление Леманов банкротами. Азия начинает валиться первой. У нас на следующий день -15%...




23 января 2009 г.: РТС ниже 500...




6 мая 2010 г.

Многие пишут, на SP и DAX двойные или тройные вершины. Поживем — увидим. Но давайте взглянем более объективно. Индексы пробили максимумы года и консолидируются с высокой вероятностью продолжения роста. К примеру, по СП500 просматривается цель 1520 и выше. Так что пока никаких признаков разворота нет. Что видим, то и торгуем.




( Читать дальше )

Воодушевляет, побольше бы таких видео.


Интереснее всего мне было посмотреть на софт, который  был создан для этого робота.
Тем временем, мы продолжаем работать над сделками конкурса ЛЧИ 2012, увеличена скорость скролла(гораздо удобнее) — www.tradeimage.net. Если у вас есть какие-то проблемы, обновите свой браузер и почистите кэш для нашего сайта.

Этим постом, я открываю серию заметок и статей, посвященных моему видению трейдинга. Научить кого-то торговать цель не стоит, так как я считаю, что это невозможно в принципе. научиться можно только самому на реальных деньгах, набрав статистику по тысячам сделок.


Многих начинающих трейдеров волнует вопрос, можно ли заработать на форексе, и даже два вопроса можно ли заработать и можно ли зарабатывать постоянно. Мои более чем десятилетние наблюдения за торговлей клиентов показывают что да. Но по моим представлениям, основанным на статистике прошедших лет количество клиентов, которые показали положительный результат на протяжении хотя бы трех лет не велико — в пределах 5%. На коротких временных промежутках(неделя-две) иметь профит удается половине трейдеров, но уже за месяц только около 30 процентам трейдеров удается показать положительный результат.

Как верно подметили Ильф и Петров у Толстого в романе «Анна Каренина», все молодые пары счастливы одинаково, а несчастны каждая по своему. В мире трейдинга ситуация обратная, трейдеры, которые зарабатывают деньги делают это самыми различными способами. Помимо, способов, которые позволяли зарабатывать за счет правильных торговых идей и торговых методов, существовал и значительный процент способов, связанных с нюансами работы торговых платформ и нестыковками в торговых условиях компаний. Есть методы позволяющие делать арбитраж, т.е. отслеживать онлайн котировки разных компаний и играть на расхождении котировок или на их отставании. Это метод особенно развился в последние годы, когда торговые условия, а именно спрэды в компаниях стали очень маленькими а число компаний, предлагающий услуги по форекстрейдингу достигло тысяч. Другие схемы связаны с положительным математическим ожиданием при при долгосрочной торговле по положительным свопам, на парах где свопы большие(по 2 пипса и выше). Были случаи когда трейдеры находили вилки в торговых условиях на CFD на акции, по которым начислялись дивиденды, влияние которых на курс компании «забывали» учитывать в силу низкого профессионального уровня их сотрудников. Наконец совершенно простые схемы связанные с использованием исламских счетов, когда трейдеры имели по счеты в двух разных компаниях, в одной из компаний они открывали обычный счет, а в другой открывали счет в исламской группе, где не начислялись свопы и в результате такая схема без риска приносила в год по 600 и более пунктов прибыли.

( Читать дальше )

Среда статистического программирования Rможет быть превосходно использована для анализа биржевых данных. Фактически, с ее помощью можно решить абсолютно любые аналитические проблемы, связанные с количественными методами. Причем, в отличие от таких разработок как Matlab, Statisticaи т.д., среда

( Читать дальше )

 
Наиболее близким переводом этого словосочатания мне видится «Финансовый обрыв».
 
Основная идея: если парни в Вашингтоне не договорятся об урезании бюджетных расходов и повышении налогов, США ждет рецессия. Немного апокалиптично, если не задуматься о том, что речь идет о 720 миллиардах долларов урезаний расходов и увеличений налогов. Это около 5% ВВП.  Кроме того, договориться республиканцы и демократы должны до января, то есть у них будет два месяца после выборов.
 
Если все оставить как есть, то затронутся:
 
The Budget Control Act - в 2011 году Обама передвинул планку максимального потолка госдолга, но закон предписывает урезание бюджетных расходов на на $1.2 триллиона в течение 10 лет.

( Читать дальше )

Высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой−то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими.
Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад. Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем.
За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд.
Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные —упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок. О «научности» HFT поведал миру 24 июля 2009 года Карл Деннингер, ведущий блога Market Ticker. Вот его рассказ с незначительными комментариями, облегчающими восприятие терминологии.


( Читать дальше )

Все слайды презентации тут: http://smart-lab.ru/blog/73626.php