Следил всю неделю вот за роботом №4592 на managerhf.com, результат конечно ошарашивает. 100% прибыльных сделок, просадка допустимая, если без плечей, доход 10,7% на 300к рублей. Таблица сделок:



В общем сегодня я нанял его себе в хедж-фонд HPotter, поэтому в списке свободных трейдеров вы его уже не найдете ;)  Следующую неделю буду пробовать 1 контракт SI на реале за ним дублировать. Результаты буду писать в разделе Сигналы, и в конце недели напишу тут итог. Посмотрим, правда ли они так хороши как их хвалят )))))

( Читать дальше )

Пару лет подряд залог успеха в торговле голдой был прост: в четверг вечером продал, в понедельник откупил. голда хорошо росла с понедельника по четверг, в четверг и пятницу заливали.

Сейчас уже месяц наблюдается обратный процесс: четверг-пятница рост, в остальное время либо боковик, либо продажи.

И так вчера создавал тему по поводу пивотов, добавил еще по одному уровню расчета, убрал округление, добавил возможность расчета по недельным графикам
Вот собственно код 
PORTFOLIO_EX VFPivot;
DESCRIPTION VFPivot;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS;
PROGRAM
cSrc=«Graph1»
cTrgt=«Graph2»
FUNC Text2Date(Year,Month,Day)
if (LEN(Month) < 2)
Month = «0» & Month
end if
if (LEN(Day) < 2)
Day = «0» & Day
end if
result = Year & Month & Day
END FUNC
Func LogData(Prm1,Prm2)
output = CREATE_MAP ()
output = SET_VALUE (output, «Param0», GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME»))
output = SET_VALUE (output, «Param1», Prm1)
output = SET_VALUE (output, «Param2», Prm2)
ADD_ITEM (CurLogLine, output)
CurLogLine=CurLogLine+1
End Func
FUNC MyRound(pValue)
result=APPLY_SCALE(pValue,4)
label_params=create_map()
label_params=set_value(label_params,«TEXT», result)
label_params=set_value(label_params,«IMAGE_PATH», «line.bmp»)
label_params=set_value(label_params,«ALIGNMENT», «RIGHT»)
label_params=set_value(label_params,«YVALUE», result)
label_params=set_value(label_params,«DATE», Date)
label_params=set_value(label_params,«TIME», 0)
label_params=set_value(label_params,«R», 24)
label_params=set_value(label_params,«G», 107)
label_params=set_value(label_params,«B», 139)
label_params=set_value(label_params,«TRANSPARENCY», 0)
label_params=set_value(label_params,«FONT_FACE_NAME», «Tahoma»)
label_params=set_value(label_params,«FONT_HEIGHT», 14)
label_params=set_value(label_params,«HINT», result)
id=ADD_LABEL(cTrgt, label_params)
end func


( Читать дальше )

Первая часть по этой ссылке ( http://smart-lab.ru/blog/158479.php )

Назовем эту формацию " High/Low ". Как работают данные формации вы можете посмотреть у меня в разборах. ( они торгуются в шорт и лонг, но в моих примерах только лонг ) .  Следующий разбор будет про «Разворотные формации». Рад помочь, кому это интересно))) Если что-то не понятно — задавайте вопросы, так как это просто картинки формаций и немного пояснения.

Теперь вы знайте   2 формации и штук 20-25 разновидностей этих формаций. ( Удачных торгов ) .

 

( Читать дальше )

С начала 2014 года  на sMart-lab.ru начинаю публиковать сигналы  одной из своих торговых систем. По этой системе будет происходить торговля на нескольких реальных счетах.  Даю описание системы и её  результаты за 2013 год. Заинтересовавшихся инвесторов прошу писать в личку.
 
Рынок: ФОРТС
Используемые инструменты: Фьючерсы на индекс РТС (пара доллар-рубль, евро-доллар,  золото, серебро,  нефть,  газпром,  сбербанк,  роснефть и т.д.) 
Размер стоп-лосcа:  0,4-0,6% движения цены (в зависимости от волатильности), по валютам около 0,2 %.
Использование заёмных средств: входы в рынок  производятся на 200-350 % капитала (2,0-3,5 плечо), в зависимости от волатильности на рынке.
Сигнал на вход и выход с рынка: Возможно многие будут удивлены, но сигнал на вход достаточно прост. Выход цены из 4-5 дневной консолидации (с небольшой волатильностью)  будет достаточно для входа в рынок, особенно если эта консолидация образовалась в районе уровня сопротивления недельного графика. Как образуется сигнал на выход, пока не раскрываю. Сообщать цену выхода буду регулярно  и заранее в разделе  «Торговые сигналы».


( Читать дальше )

Это была самая первая рабочая системка, изобретенная в далеком сентябре 2010 года. Заставляет улыбаться сейчас, но тогда было круче=) Шли лихие годы торговли на форексе и мт4. Теперь, когда уже можно с полной уверенностью сказать, что она сдохла, я о ней и расскажу.
 
В те времена общественность была настроена достаточно радикально против использования индикаторов в торговле. Как, впрочем, и сейчас.
Я тоже никогда не был приверженцем, но за неимением никаких других идей… на безрыбье, как говорится.
 
Стратегия была найдена абсолютно случайно. К оптимизаторам тогда, как и сейчас, отношение было еще хуже, чем к индикаторам.
Гипнотизировал график, заметил нюансик на EURUSD, потестил. Наобум подставленные параметры давали хороший PF. Далее выяснилось, что стабильные параметры были почти что любые.
 
Для начала маленький экскурс в арифметику.


( Читать дальше )

Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

Если полностью исключить возможность тильта, то вот что можно поиметь с форекса:



Как разрабатывалась стратегия! Были проанализированы сделки одной из ТС. Долго думали логику входов. И вуаля, нашли алгоритм!

Всё оказалось просто до смешного, на крупном ТФ определены входы выходы по трендовой обычной тс, пересечение двух МА.

( Читать дальше )

Видел в ленте вопрос о работе биржи, решил написать. 

Во-первых, экспирация на e-mini SP500 проходит в 3-ю пятницу декабря, а значит 20-го декабря. Следующий контракт -мартовский с шифром ESH4.

Расписание работы биржи, время по Чикаго:

24 декабря —  раннее закрытие 12:15

25 декабря — рынок не работает, Christmas Day Observed – Globex closed

26 декабря — регулярное закрытие 16:00

http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/2013-christmas.pdf

31 декабря — регулярное закрытие 16:00

1 января — рынок не работает, New Year’s Observed – Globex closed

2 января —  регулярное закрытие 16:00

http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/2014-new-years.pdf

Прошу вывести на главную.

Я поздравляю Вас с наступающими праздниками!

Спасибо за внимание. 

( Читать дальше )

хотите заработать на рынках? я могу подсказать как.
речь пойдет о самой простейшей системе, которую может торговать вообще любой человек. работает как на фртс, так и на акциях. я привык торговать фртс, хотя иногда, когда вижу хороший сетап, приторговываю и сбером.
сегодня, погуглив, я подивился тому, что такой простейшей системе вообще не уделено внимание и потому решил описать её с картинками для более полного понимания всей картины.
итак, в чем суть этой системы? суть проста — входим на стопах лонгистов, либо шортистов. главное — понять, где мы находимся на графике — «внизу» или «вверху» для того, чтобы правильно войти используя ошибочные действия наших контрагентов. стоп в таком случае для фртс не превышает 200 пунктов, что сооветствует при полном плече около 2% риска на сделку. плечо можно варьировать, разумеется. при срыве стопов, как правило, вылазит хороший объём этих самых стопов, что может дополнительно сигнализировать о том, что пора входить в позицию. из минусов можно отметить психологический дискомфорт при входе контртренд, когда рынок прёт против вас, ускоряясь в последней точке на стопах. но он проходит тогда, когда приходит уверенность в том, что это самый правильный вход, если рассуждать здраво.
рассмотрим несколько недавних примеров для входа в сделку

( Читать дальше )