Вдохновившись успехом вчерашнего поста, расскажу еще пару вещей, которые, возможно, не для всех очевидны).

По поводу брокеров. Да, несмотря на то, что я плачу брокеру на порядок больше среднего чека, это все равно значительно меньше, чем плата бирже. Спросите у любого сотрудника биржи и он вам расскажет почему так происходит. История называется «как брокеры просрали срочку» и выглядит так.

Давным давно жили были жадные, алчные и тупые брокеры. Вместо того, чтобы держать нормальные тарифы на ФОРТС эти раздолбаи принялись демпинговать, предлагая копейки за тарифы и переманивая друг у друга клиентов. Это привело к тому, что практически у любого брокера — срочка убыточна. Аяяй, оёёй, сами дураки.

Эту чушь я слышал в минимальных вариациях множество раз. По сравнению с ней, развод Буратино на 5 золотых выглядит высшей математикой. На самом деле все было вот как.

Исторически так сложилось, что доступ на биржу осуществлялся через брокерские платформы, типа тормозного квика и прочий сырой софт. И биржа РТС придумала хитрый ход. Она предложила клиентам прямой доступ на торги, минуя все эти брокерские системы. Это сработало, оборотистые клиенты стали торговать минуя брокера. Брокер стал для них просто системой бэкофиса, поэтому появилась возможность торговаться.

( Читать дальше )

1. «Рынок должен…». Не важно что именно Вы думаете, что «рынок должен»: расти или падать или стоять на месте – всё это бред – рынок никому и ничего не должен, он сам по себе.
2. Разновидности первого утверждения: «Если так сильно выросло, то сейчас уж точно должно упасть». Аналогично, «если так сильно упало, то сейчас уж точно должно расти». Понятно, что сам по себе факт сильного роста или сильного снижения не означает неизбежности разворота рынка.
3. «Есть люди, которые знают, в какую сторону и насколько двинется рынок». В качестве таких людей называют: брокера или представителя брокера, сотрудника биржи, президента, премьера, опытного трейдера, преподавателя биржевых курсов, обладателя сертификатов ФСФР, самых различных аналитиков и «гуру» и других. Это уж совсем чушь, хотя ею в той или иной степени «больны» очень многие новички. Просто запомните, что НИКТО в точности Не Знает Куда и Насколько двинется рынок.
4. Усиленный вариант предыдущего бреда: «Есть люди (типа тайное правительство), которые управляют рынком – как они решат, в ту сторону рынок и пойдёт» – это просто бред в кубе. Рынок невозможно заставить куда-то идти – он сам по себе, под него можно только подстроиться. Более того, попытки повернуть рынок вспять, как правило, очень дорого обходятся. Как выразился один успешный трейдер, «маржин-колл сгубил больше евреев, чем Гитлер».
5. «Наш рынок ходит за «Америкой». Аналогично, «Американские рынки ходят за нами». Никто ни за кем не ходит – Есть корреляция между рынками или сонаправленное движение, которое в разное время в разной степени действует. Как всегда, на рынке ни одна закономерность не работает всегда, поэтому бывают периоды, когда наш рынок и рынок Америки движутся в противоположных направлениях.

( Читать дальше )

:) Излишний пессимизм порой не дает вам заработать больше денег, чем вы бы потеряли при черезчур оптимистичном подходе! :)

Очередное НЕнаучное исследование. В этот раз на тему проскальзывания. Анализ различных подходов и пример из личного опыта. И ещё: мой рабочий сайз более 100 контрактов, но ни разу не превысил пока 200 пунктов в одной стратегии. В начале текста я рассуждаю о необходимости проскальзывания вообще, а в конце о том, когда стоит начинать учитывать проскальзывание в тестах и почему.
 
Просматривал я тут интернеты на вопрос проскальзывания. Поразительно, многие пихают его сразу в систему на этапе начальной разработки! И ещё более удивительны трейдеры, которые проскальзывание вообще не учитывают. Я уже писал об этом несколько слов, хочу повторить свою мысль: не надо бездумно вставлять 100 пунктов по РТС на круг в тесты! Важно помнить, что системы бывают разные, соответственно, должен быть разный подход к разработке этих систем. Вообще, трейдеры, исследующие данную тему, часто приходят к выводу, что чем меньше сделок у системы, тем меньше будет проскальзывание. И, соответственно, чем больше система приносит в среднем за одну сделку, тем менее чувствительна она будет к дополнительным затратам на исполнение. Это, конечно, всё хорошо, «спасибо, кэп» скажите вы. Но интересно всё же, как работать с остальным системами, у которых не 20 сделок в год по +2000 пунктов в среднем каждая.


( Читать дальше )

Механический трейдинг как антитеза интуитивного трейдинга.
 
К какому бы типу не относилась торговая стратегия, суммарный результат ее прибыльных сделок должен превосходить суммарный результат убыточных сделок, т.е. иметь статистическое преимущество. Любая торговая стратегия эксплуатирует «дыры эффективности»: потенциально полезную информацию, которая по какой-либо причине недоступна или в той или иной степени игнорируется рынком, п.э. не (полностью) отражена в рыночной цене, и таким образом может быть использована для получения спекулятивной прибыли.
 
Механический (алгоритмический) и интуитивный подходы в трейдинге не только по разному эксплуатируют рыночную неэффективность, но и по разному подходят к ее выявлению…
 
Алгоритмический трейдер всегда находит неэффективность на исторических данных. После этого создает торговый алгоритм, позволяющий извлекать из данной неэффективности прибыль, и использует его в реальном времени и торговле. Когда данный алгоритм согласно критериям трейдера становится не рентабельным, он может быть изменен в случае модификации используемой рыночной неэффективности или выброшен в мусорную корзину в случае полного исчезновения неэфективности. Поскольку большинство «дыр эффективности» представляет собой не инсайдерскую и не иную эксклюзивную, а общедоступную информацию, по какой-то причине недооцененную рынком, как правило, такая информация рано или поздно обращает на себя внимание участников рынка. Чем более активно начинает эксплуатироваться данная неэффективность, тем менее рентабельной она становится. Нестабильность рыночных «дыр эффективности» влечет необходимость периодического изменения параметров алгоритма или отказа от него. В связи с этим механическая торговая стратегия (алгоритм) всегда более специфична: она работает на ограниченном количестве рынков, таймфреймов и в течение ограниченного периода времени.

( Читать дальше )

    "Жажда всегда сильнее мудрости… Жажда большего"


                                                                       из к/ф «Облачный атлас»

 
 
    Едкий дым от сигарет раздражает слизистую оболочку моих глаз, белые яблоки которых давно устилает красная сетка лопнувших кровяных сосудов. Меня в этой комнате время, кажется, миновало стороной – заняв рабочее положение в пятницу вечером, я нахожу себя на том же месте с все тем же пустым листком бумаги, на которую я должен был сделать черновые записи для написания очередной главы. Но, рука не брала перо, в мыслях витал ветер, куда-то испарилась ответственность перед читателями и… Я смотрю свои руки и понимаю… Что я остановился.
         Да, за окном сейчас совсем не панорамы заснеженной столицы, ставшей для меня вмиг родным домом, по причинам описанным в крайней главе. Халтурные личности, что гордо именовались друзьями, остались в прошлом и лишь дюжина контактов «старой гвардии» еженедельно напоминают мне о том, что я обещал вернуться. И, я до сих пор не понимаю, что я делаю в этом Богом забытом городе, в котором я провел свое детство, юность. Первопричина моего возвращения бесследно исчезла еще месяц назад, дав понять, что возможно я поспешил как обычно с выводами, ведь все могло быть иначе. Да, именно иначе – не известно, что будет за очередным поворотом жизни, лучше или хуже. Но действие совершено, прошлое обрело уют в личных, пыльных архивах и будет существовать лишь для того, что бы всплыть в памяти обрывками кино-лент и монотонным голосом подвести итог – «да, это было».


( Читать дальше )

1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к кому успех приходит сразу.

2. Образование — это то, что остается после того, когда забываешь все, чему учили в школе.
Через 30 лет вы совершенно точно забудете все, что вам приходилось изучать в школе. Запомнится только то, чему вы научились сами.

3. В своем воображении я свободен рисовать как художник. Воображение важнее знания. Знание ограничено. Воображение охватывает весь мир.
Когда понимаешь насколько далеко человечество продвинулось с пещерных времен, сила воображения ощущается в полном масштабе. То, что мы имеем сейчас, достигнуто с помощью воображения наших прадедов. То, что у нас будет в будущем, будет построено с помощью нашего воображения.

( Читать дальше )

Когнити́вные искаже́ния — это систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения в суждениях, которые происходят в определённых ситуациях. Существование большинства из этих когнитивных искажений было описано учёными, а многие были доказаны в психологических экспериментах.
Когнитивные искажения являются примером эволюционно сложившегося ментального поведения. Некоторые из них выполняют адаптивную функцию, поскольку они способствуют более эффективным действиям или более быстрым решениям. Другие, по-видимому, происходят из отсутствия соответствующих навыков мышления, или из-за неуместного применения навыков, бывших адаптивными в других условиях.
Я постарлся написать комментарии к искажениям. Дополняйте вашими мнениями-я их добавлю.
 
 
Искажения, связанные с поведением и принятием решений

• Иллюзия контроля — тенденция людей верить, что они могут контролировать или, по крайней мере, влиять на результаты событий, на которые они на самом деле влиять не могут.

( Читать дальше )

Ребята всем привет !

Вспоминая слова Тимофея что  график денежных средств трейдера является так-же (часто) и графиком его уверенности.


Если ты зарабатываешь и испытываешь эмоциональный подъем то кто-то теряет и испытывает угнетение. На рынке трейдеры обмениваются не только деньгами но и своей психической энергией которая выражается в виде негативных или позитивных эмоций.

Благодарю true_flipper за отличную цитату. Не могу не перепостить, посколку всё — в самую точку.

Автор блога Crossing Wallstreet делится тем, чему он научился за годы в бизнесе. Не все понимают по английски, стоит перевести я считаю, это надо прочесть всем. Не скажу что я лично подо всем подпишусь, но может это потому что я еще молод и не расстался со всеми иллюзиями:) За перевод не пинайте, я по-русски местами хуже, чем по английски изъясняюсь, всегда были с ним проблемы в школе:)

The Federal Reserve isn’t nearly as powerful as is commonly believed.
Федеральный резерв и близко не так могущественен, как принято считать.

There isn’t a person or group of people in charge of the market.
Не существует человека или группы лиц, определяющих движения рынка (кукла нет).


( Читать дальше )

Трейдеры-миллионеры. Кетти Лин, Борис Шлоссберг
(рейтинг 5 из 10)

Некогда я загадывал загадку, из какой книги цитата и никто не угадал:)


Я бы добавил сюда еше одну мотивирующую цитатку, которую выкладывал на фейсбук:


Книжку подарила мне жена на день рождения, и я только-только, спустя несколько месяцев, с грехом пополам ее дочитал. 

Почему к книге было мало интереса? Потому что издала ее форекс-контора, и складывается ощущение, что суть книги в пиаре рынка форекс и трейдеров, которые на нем якобы зарабатывают. Хотя лично я не знаю, кто преуспевал бы на форексе…

( Читать дальше )