Я смотрю в последнее время стало популярным пробовать себя в эпистолярном жанре. Вот и думаю: а чем я хуже? Дай тоже книжку о трейдинге забабахаю. Слова в предложения складывать умею, точки с запятыми знаю куда ставить. Могу даже деепричастный оборот по случаю применить к месту, а может и не не совсем. Грех в общем зарывать такой талант в землю. Ну чем я не авангардный прозаик, готовый списать огрехи своего творчества на современный мейнстрим и актуальность.

Итак пробная глава на ваш суд.


Глава 1.

Кто такие трейдеры и как ими становятся.

Живёт на свете некий индивидуум и что то не устраивает его в его жизни. Зарплата маленькая, начальник — идиот и самодур каких поискать. Девушка бросила, в метро тесно и душно, а на свою машину денег не хватает. Брать тачку в кредит страшно, да и отдавать придётся с и без того скудно оклада. Притом, переплачивать прилично. Что он, лох какой что ли в кабалу к банку попадать и батрачить на дядю. А там ещё страховка, налоги бензин, резина, ТО. Да и на работу на метро быстрее. Это пускай недоумки чисто попонтоваться на тачке по два часа в пробках маются, он то умный (улыбаясь про себя). На работу всего за 40 мин с двумя пересадками без напрягов. И время своё может всегда контролировать. А на планшете можно фильмец свежий глянуть. Так что дураков поищите в другом месте.


Вот так живёт наш индивидуум молодой и красивый с кудрявой головой. Похожий на пуделя. Только пуделя на букву М.


И живёт наш мудель чаще всего с мамой. И это в не зависимости от возраста, ему может быть и 18 и 50. А чё, удобно. Мама готовит вкусно. Оплачивает квартиру, покупает продукты. Всегда чисто, а одежда постирана и выглажена. Ну не на съемную же квартиру тратиться? А купить свою, это в его окружении всем известно, нереально. Где ж тут при таком окладе накопишь! Тут на прошлую поездку в Египет пришлось год откладывать. А вы — квартира!
Ипотека? Да ну бросьте!

На вопрос есть ли у него собственное жильё наш мудель гордо отвечает, что есть. (подразумевая про себя что квартира, в которой он живёт с мамой, и его в том числе по праву рождения, а когда-нибудь перейдёт в его полную собственность. Ни в коем случае не желая маме ничего дурного и искренне её любя. Но ведь когда-нибудь это случится. Все мы смертны, говорит он в свое оправдание и нарочито гонит от себя эту мысль).

На работе его не ценят. Как считает наш мудель. Ни начальство ни коллеги. Да и куда им с их убогим IQ понять его высокоинтеллектуальную личность. Коллега Сергей, который сидел с нашим муделем за одним столом, теперь начальник отдела. Ну конечно, как у него язык до сих пор не стёрся подлизывать все начальственные задницы. Светка — секретарша на Лексусе. Ну тут всё понятно, без комментариев. Не зря у них с шефом отпуска всегда совпадают. Борис, его коллега и напарник откровенно говоря дуб дубом, если бы не протекция, не попал он сюда, да и вылетел бы давно за лень и тупость. В общем, весь отдел только и держится на нашем муделе.
Вот бы, рассуждает наш мудель, быть финансово независимым. Получать бы небольшую но стабильную ренту и заниматься любимым делом. (Каким он пока не знает, но будут халявные деньги и оно, это любимое дело, обязательно появится). Можно будет путешествовать. А не копить целый год на Египет.


И вот изнывая от никчёмности своего существования наш мудель узнает о фондовом рынке. Опа! Это же грандиозные возможности! Что, надо только нажимать клавиши? Купить или продать? И всё? Вы меня разыгрываете! Можно не ходить на работу и работать из дома?! Или сидя на пляже в далёкой стране?! Да чёта всё слишком просто. На развод похоже. Наконец то я нашёл способ зарабатывать деньги своим умом! (А с этом у меня всё в порядке — хитро улыбается про себя).

И вот наш мудель усиленно начинает изучать всё что касается этой темы. Брокеры, шорт, лонг, лот, комиссия, акция, фьючерс и.т.д. становятся для него самыми сладкими словами на свете. Теперь его любимый канал РБК. В курилке он нет нет да и ввернёт мудрёный финансовый термин. Он узнает о неком Герчике и взахлёб смотрит все его уроки на ютюбе. Проникаясь крутостью этого классного чувака, который просто открыл ему глаза. Теперь то он не совершит кучу ошибок новичков, он подготовился, даже завёл демо счёт и уже осознал и избавился от основных ошибок начинающих. Без ложных скромности он гордо может заявить о себе, что ещё до открытия настоящего брокерского счёт он как трейдер находится где-то на средней ступени. И даже! Может кое чему научить новичков. А когда он наконец откроет реальный счёт, то наверное, пожалуй, войдет в историю трейдинга. И уж конечно забросит никчёмную работу под завистливые взгляды коллег.
Купит классную тачку (теперь мысли о доп. расходах и пробках его не смущают). Заведёт себе девушку-модель. Тогда его бывшая Ленка, конечно, пожалеет. Она будет инкогнито заходить на его страничку «вконтакте» и роняя скупую слезу будет разглядывая своего бывшего с новой пассией на фоне шикарных пляжей и мировых достопримечательностей. Вот так то!)
«Всё, решено! Трейдерство это моё! Я всегда подозревал что в душе я гениальный финансист. Ну держись теперь фондовый рынок (или форекс). Главное что бы там не закончились быстро деньги!»

Наш мудель чётко знает что трейдер это успешный чувак в костюме от «бриони» и целый год путешествует на своём самолёте с одного курорта на другой. И он твёрдо решает им стать. 
Но он ещё не догадывается что трейдер это человек который оперирует финансовыми инструментами для извлечения прибыли, ему часто сливают инсайд, его нанимают что бы провести операции в интересах третьих лиц. Он знает кое кого из депутатов и Совфеда. Банкиры звонят ему посоветоваться по тем или иным вопросам. И приглашают организовать корнер.

И наш мудель пытаясь стать трейдером и зажав 500 баксов в потной ладошке, для открытия первого депозита, становится не трейдером а трейдуном. Именно трейдун будет гонять 1-2 контракта от балды надеясь на чудо и пытаясь разогнать депозит до мильёнов. И именно трейдун будет сливать депозит за депозитом с таким трудом отложенным с з\п. Именно трейдун как планктон станет кормовой базой для китов финансового мира.
Многие скажут что автор сгустил краски и вот, например, они лично совсем не такие. И что первую копеечку заработали в 12 лет, а в 17 ушли из дома во взрослую жизнь. И добились кое чего. Покупали и квартиры и машины. Отдыхали и делали успешную карьеру. А вот теперь рассматривают трейдинг как ещё одну ступень развития.

Ну что вам сказать… В трейдуны приходят разными путями. А вводить себя в различные заблуждения по поводу собственных интеллектуальных способностей, успешности и избранности своего особого пути, трейдун умеет как никто другой. Ведь что главное для трейдуна? Главное не заработать, главное — не раскрыть свою истинную сущность и ни в коем случае не показывать никому свой стейтмент. Для этого у трейдуна придумана целая оборонительная система от самого себя и всех праздно интересующихся.



Но об этом чуть позже...

( Читать дальше )

Передача «Алготрейдер Кэп о теории вероятности в трейдинге» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 14 мая 2015 г.

Презентация алготрейдера Кэп Вероятность на рынке 14 мая 2015 г.

Тема: где трейдеру с семьей в Турции отдохнуть? оказалась достаточно популярной и обсуждаемой.

Итак, я определился с местом, еду в Турцию с 23 июня на 10 дней. Прайс на четверых 135 тыр., что вполне бюджетненько. Если кто из знакомых захочет присоединиться — пишите в личку, чтобы я раскрыл контакты. Алексей Марков хотел также присоединиться, но пока не подтвердился. 
 

Трейдер по валютам и облигациям крупного иностранного банка анонимно рассказал The Village о доверии главе ДНР, страхе отлучиться в туалет и синдроме рассеянного внимания

 

О таких разных трейдерах
Среди трейдеров много «ремесленных каст». Низшая — это частники, которые торгуют на «Форексе» или из дома. Высшая — институциональные buy side- и sell side-трейдеры. Первые управляют деньгами пенсионных фондов или управляющих компаний. Они собирают деньги у бабушек в ПИФ, а дальше портфельный менеджер определяет, в какие акции и облигации их инвестировать. По сути такие трейдеры не спекулируют, а раскладывают деньги по разным корзинам.

Sell side-трейдеры работают в казначействах банков. Российские банки, кроме ВТБ и Сбербанка, маленькие. У них зачастую нет доступа ко всем финансовым инструментам. В таких банках казначей через торговлю на бирже просто сводит пассивы с активами. Они не могут брать большие объёмы валюты, так как, согласно нормативам Центрального банка, их ограничивают капитал и размеры активов.

( Читать дальше )

До недавних пор в серьез не относился к расчетам, статистики торговли и математики в целом. Но после знакомства с опытными трейдерами, стал считать и причем иногда до фанатизма, до копеечки. После завершения  торгового периода ужаснулся, какая сумма была выплачена брокеру, торгую америку сравнительно недавно (раньше только форекс) через Interactive Brokers, так же маленький счет открыт в UT.

Вот уже как неделя, несмотря на положительно отторгованные 2 месяца, пересматриваю торговлю и перехожу с внутредневной на свинг и среднесрок, причиной тому стало как я уже сказал подсчет комиссий:

вырезка из алгоритма:
 ...

Статистика

1. Необходимо понимать, что основные показатели качественной торговли складываются от рентабельности в каждой сделке или серии сделок, этот показатель должен превышать 3к1, что при хорошей, прибыльной торговой стратегии показатель профит фактора превысить 2.

*Профит фактор – это соотношение прибыли к убытку.

( Читать дальше )

Вот многие критикуют форекс из-за нерыночных рисков и больших плечей. Но ведь именно плечи могут сделать этот рынок безопасным. Например у вас есть 10.000$, на которые вы готовы торговать. Риск на сделку у вас 1%=100$, лимит потерь на месяц, например, 10%=1000$. Вы не хотите нести 10к$ в форексную контору из-за нерыночных рисков, но ведь этого и не надо. Положите 1000$ или 1500$ (с запасом) и из-за большого плеча сможете торговать объёмом, чтобы риск на сделку у вас был 100$. Вроде это огромный риск (10% на сделку от депо в конторе), но ведь это всего 1% от общего вашего капитала. И даже если вдруг что-то случится и деньги свои вы не сможете вывести, то вы лишь потеряете свой месячный лимит (10% от капитала), это будет неприятно, но не катастрофа. Поэтому заводите свой месячный лимит или чуть больше, торгуйте, прибыль регулярно выводите и будет вам счастье). Кстати, из-за этого у вас также не будет проблем с дисциплиной и превышением рисков на месяц/неделю, так как больше того, что вы завели вы потерять не сможете. А оставшиеся деньги держите у себя под матрасом, если вам так спокойнее) Или положите в банк и получите ещё небольшой процент на свободные деньги без риска.

P.S. поставьте плюсики, если не сложно, а то много интересных постов на сайте хочу плюсануть, но рейтинг не позволяет))

Любопытная статья пришла сегодня по рассылке от моего брокера. Не очередная абстрактная чепуха, а подборка реальных фейлов реальных трейдеров. Некоторые из этих ошибок и за собой замечаю. Борюсь. 

В течении нескольких лет работы, наблюдая за торговлей наших клиентов и их результатами, сформировалось представление о типовых ошибках трейдеров, которые совершаются во время биржевой торговли.  Ниже постараюсь описать некоторые из них.

Хочу обратить внимание, что это не абстрактные умозаключения, а результат систематизации наблюдений за реальной торговлей на реальных счетах. Большинство ошибок характерно для ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ (intraday).

Большие торговые позиции

Часто трейдеры в погоне за быстрой и главное — большой прибылью открывают чересчур большие торговые позиции относительного своего счета. При этом используют весь свой счет, «загружая» его по максимуму.  Возникает огромное маржинальное плечо, которое в случае движения цены против трейдера уничтожает торговый депозит в течении короткого времени.

( Читать дальше )

Найдено в просторах интернета, может уже было, но все равно актуально.

Стадия первая: Подсознательная некомпетентность.

На первом шагу вы начинаете присматриваться к трейдингу. Вы знаете, что это хороший способ делать деньги потому что вы слышали об этом и о многих миллионерах. К сожалению, так и как же при первом желании водить машину вы думаете, что это будет просто – действительно, да что в этом сложного?!!! Цена двигается вверх и вниз – какие же тут секреты – начинаем!
К сожалению, точно также как сев в первый раз за руль – вы очень быстро понимаете, что не представляете, что собираетесь делать. Вы берете много лотов и рисков. Как только вы открываете позицию цена тут же идет против вас, вы переворачиваетесь, а она опять идет против вас, и опять, и опять.
Вы пытаетесь возместить ваши потери удваивая каждый раз свои сделки – иногда это срабатывает, но чаще нет, и вы выходите в ссадинах и синяках.
Ну, это первый шаг – абсолютно очевидно, что вы ничего не смыслите в трейдинге. Эта стадия длится неделю или две, но рынок быстр и вы переходите на вторую.

( Читать дальше )