Я конечно в сильный рост до конца года не верю, впрочем как и многие и даже не вижу серьёзных драйверов для этого, но ведь может же случится так, что мы сейчас опять чего то не знаем и чего то недоучитываем? Вспомнить хотя бы первый квартал этого года, когда рынки летели вверх ни на чём — просто тупо на ожиданиях новых денег от ЕЦБ и нас при этих ожиданиях затащили аж на 175000 по РИ.
В общем, как ни крути но будущего не знает ни кто,  поэтому решил сегодня купить 100 опционов кол на страйке 160 по цене 220.  В случае если мы в этом году увидим такую отметку я заработаю около 200 — 300  тыщ рублей, в случае, если РИ в этом году до 160000 не дойдёт, то потеряю всего около 15 тыщ рублей.  Соотношение риск к прибыли офигительное, а шансы я бы оценил как 35% на 65%. 35% — типа что будет 160. Считаю, можно использовать в качестве небольшой страховки для медведей.


И немного рекламы!!!



( Читать дальше )

Всем добрый вечер! Вот и закрылась сделка от18.10.2012 года, шорт исполнился, волны вульфа сработали, движение 14000. Скажу честно не участвовал в ней. В сделках отраженных на графике зеленым и голубым цветом торговал, и как вы видили последняя сделка по шорту была в онлайне.  
К чему это я, да к тому, что волны вульфа позволяют исполнять на рынке такое, что  не позволит исплонить ни один индикатор или аналитик интерпритирующий внешний фон. Торговать WW очень трудно, посмотрите на графике на вершины обозначенные цифрами 5, в этих местах надо вставать в позиции противоположные имеющимуся тренду. После сделки отмеченной на графика зеленым цветом решил выкладывать на сайте точки входа в сделку и стопы, но долго ни чего не образовывалось,  сделка отмеченная на графике голубым цветом «транслировалась» в режиме нолайн. Следующие сигналы буду также выкладывать на сайт, надеюсь кому-то поможет.

Имхо.

Не взирая на… многочисленные протесты и молчаливое неприятие темы… кое-кем))))… дорогая редакция) продолжает освещать тему ПАДЕЖА!!!!
( К этому взывает  профессиональный и моральный долг — народ должен знать истинное положение вещей!)))))), а то… дёшево… говорите?))))
Вся индустрия))) щас будет петь про покупку!)))))

Итак сегодня второй день глобального( мирового) даун тренда. Раздача происходит по чрезвычайно хитро траханному сценарию, куоторый включает наличие разводных активов, которые проказывают разводную ( ап) динамику. Кстати, почему бы именно их и не тарить? Если так хочется покупать. Например, золото! Почему бы его не купить от 1720 на выстреле вверх? Дорого — вы говорите — лучше мы его шортанём!.. Ну-ну! Ещё один кандидат в покойники)))).

Сегодняшний день характеризовался тем, что на вчерашней вечёрке крупный хеджер открывал правильный шорт по любой в условиях не активного вечернего рынка. Картинку см здесь

http://smart-lab.ru/blog/86355.php
Против него, естественно, в  сделках пришлось выходить Игроку Другог Временного Периода ( Куклу, маркет — мейкеру). Понятно, что он покупал. Сегодня ему надо было аккуратно эту покупку рассовать по толпе. В этом была суть неактивного рынка — вниз нельзя  т.к. Кукл окахзался в локальном лонге, а вверх — покупки нет. Вот и колбасились, раздавая лонг роботом «курочка по зёрнышку». ОИ в итоге мало менялся, т.к. лонг переписывался на лонг. С одной разницей — «умный » лонг переписывался на «глупый», имхо.

( Читать дальше )

Сейчас у меня брокер БКС с тарифом 0,01с + ECN за акцию, для торговли интрадей и скальпинга дорогой тариф. За платформу не плачу и прочих абонплат нет. Ежемесячный оборот около 150-300к акций.
Думаю перейти к другому брокеру. Интересно услышать кто с кем работает, у кого из брокеров какие плюсы и минусы.
 

Вчера было сделано верное предположение http://smart-lab.ru/blog/85956.php:

Если я правильно понимаю, то на выборах в США победит Б. Обама. А поскольку до выборов рынок уже принял решение :) падать, то переизбрание Б. Обамы никаких новых стимулов к росту рынку не придаст. То есть американский рынок продолжит начатое — падать.

Ну и, конечно, надо учитывать стандартное правило: покупаем на ожиданиях, продаем по факту. :) А нашему рынку, и без того слабому и падающему, этого будет достаточно, чтобы до экспирации успеть хорошенько провалиться. В том числе на фоне ослабления рубля.

Сегодня рынок провалился. Фьючерс на индекс РТС упал примерно на 3%. Американский SP также на 3%.

К сожалению, за рынком в ближайшие дни я наблюдать не смогу, поэтому не смогу 135ые путы, купленные вчера по 210 http://smart-lab.ru/blog/85956.php, закрыть по 2100, как планировалось. Закрываю их сегодня по 710. Профит около 200% на вложенный капитал.

( Читать дальше )

А вот, собственно и первая сделка по опционам. Подробнее, почему решил взяться за опционы, можно посмотреть на моем блоге, там я написал красивое вступление и много слов :) На смартлаб публикую первую сделку. Посмотрим, что из этого выйдет. В общем и целом ничего сложного, за исключением того, что это опционы и стопов больше не будет :)
 
Предположение следующее – 145 000 не прошли, поэтому идём вниз.
 

 
 
 
 
 
Так как мне жутко надоела пила и стопы, то открываем сделку на опционах и никаких стопов, там не будет, а позиция будет держаться аж до 17 декабря.


( Читать дальше )

Доброго времени суток!

По моему скромному мнению пора покупать золото (восстанивливать позиции, что фиксил тогда http://smart-lab.ru/blog/76786.php в коменте есть график на котором обозначен момент фиксации лонга) прошла коррекци предыдущей волны роста на 50%, буду не спеша покупать на снижениях в обозначенном диапазоне, так как считаю что хоть вчера и состоялся хороший рост, но думаю что сразу без откатно в верх не пойдет а движение продолжится боком в обозначенном диапазон. ИМХО.



( Читать дальше )

Например, я жду падения рынка к уровню 1200 по РТС к 15 декабря.
Что выгоднее: купить декабрьские опционы пут: 
1.  110 шт. со страйком 120, или
2.  12 шт. со страйком 140 
Вопрос: какие более выгодно и менее рисково купить?

С практикующими трейдерами на опционном рынке хотелось бы пообщаться на тему сложных математических моделей. Сейчас известно несколько моделей, которые могут найти применение на практике. Например, модель Бруно Дюпире(http://www.globalriskguard.com/resources/deriv/pric_hedg_with_smile.pdf), stochastic vol model, local vol, модель хестона итд. Какие из них видите наиболее эффективными к примеру для использования на фортсе? Использует ли кто-нибудь методы эконометрики(Garch-и) в построении улыбок? Насколько это эффективно? Если у вас имеется модельный трейдинг, то насколько модель устойчива, есть ли проблемы с подгонкой параметров и производите ли переоптимизации модели в сложные периоды(рост волы, падение волы)? Какие программные средства используете для своих вычислений? Если не секрет программными продуктами какой компании пользуетесь или сами разрабатываете софт? 

Немного про свою торговлю. В модельном трейдинге я для себя нашёл пока одну единственную модель stochastic vol, которую согласуя с некоторыми расчётами, использую для построения смайла. Описание модели здесь 

( Читать дальше )