Заранее спасибо Дмитрию Шагардину и Джонни Галту  за косвенную идею создания данной работы.
Итак, индикаторы, «которые делают» рынки в среднесрочной перспективе.
Примечание: Любые рыночные модели нелинейны,  использование статистических взаимосвязей при принятии решений должно осуществляется через призму настроения рынка в данный момент.
Индикаторы, которые будут представлены, должны помочь в анализе среднесрочной тенденции и перспектив рынка акций.
В расчете я не использовал косвенные индикаторы, производные от роста / падения  ВВП , PMI, ZEW ISM  и другие.
 
Поехали.

1. Динамика заказов на товары длительного пользования vs  поводыря рынка  S&P 500.

( Читать дальше )

По моей просьбе первую лекцию моего видеокурса учебный центр сделал открытой и общедоступной. Она здесь. В этой лекции по возможности «на пальцах» изложены понятия теории вероятностей, необходимые для корректной формулировки основной задачи, решаемой при построении торговых алгоритмов — задачи статистического прогноза будущих приращений цен.

С уважением

  Кто переживал на счёт бота, можете наблюдать у Дмитрия на сайте http://uptrade.ru/ , там всё идёт почти он-лайн, плюс ещё анализ торгов бота, и у меня получилось ещё 5 ботов ;).
  Так же сейчас Дмитрий собирает вопросы:
«Последнее видео с ответами многим пришлось по вкусу — думаю можно записать новую порцию …
Итак, задавайте вопросы в этом топике — постараюсь ответить всем.»
Задавайте интересные вопросы тут:
http://uptrade.ru/main/just-trade-it/just-trade-it-3.htm 
Всем УДАЧИ и ПРОФИЦИТОВ, даже Царю!!! ;)
 

Часть№32… индийский океан…
Уже дюжину дней Санта-Мария бороздила Индийский океан. Покинув оманский порт Салала мы держали курс на Мальдивские острова… при подходе к самому северному острову этого кораллового архипелага нас догнал «грибной» дождик… неожиданно, в лучах заката, игривая компания голубых марлинов выскочила из воды и грациозно танцуя на кончиках хвостов открытыми пастями ловила скудные небесные капли… здесь мы долго не задержались, ведь горячим течением Эль-Нинье, подводный коралловый рай был уничтожен, а впереди еще было более половины пути…
… в порту Коломбо, на острове Цейлон, к нам на яхту прокрался непрошенный «заяц»… первые сутки пути он прятался, а потом вдруг стал извергать свои трели, видать приманивая единственную на борту самочку… как только смеркалось он заводил свои любовные мелодии, а команда сбилась с ног пытаясь отыскать сорванца… это повторялось каждый вечер на пути к берегам Тайланда и мы так и не смогли отыскать этого сверчка… бытует народная примета, что этот певун к удаче, так и оказалось- через 11 суток пути по курсу показались берега экзотической и гостепреимной страны...
… случайно вспомнилась история… ожидая погоды в Коломбо на пирс к нашей яхте подкатил черный мерседес… это местная мафиозная братва наведалась к нам в гости и предложила заняться контрабандой цейлонских сапфиров… от финансовых потерь огородило то, что у меня врожденное ощущение жуликов… их идея-принять на борт партию сапфиров, часть из которых причиталась нам, и переправить в Малазию… я должен был только заплатить за свою долю сапфиров… гениальная идея-отгрузить синие стекляшки… в порту прибытия нас наверняка никто не ожидал… с другой стороны купленные у тех цейлонских контрабандистов сережки с огромными сапфирами Маша с удовольствием носит до сих пор, все подруги завидуют… главное не парится, задавая себе вопрос в их подлинности… все в этом мире призрачно и условно…
… это непростое путешествие выдалось на славу, ну где вы еще сможете полюбоваться грациозными движениями любопытного китеныша, ускользнувшего из под опеки своей мамы для того чтобы озорно поднырнуть под форштевень яхты… до этого я не знал, что китовая шкурка флоуресцирует в лучах солнца голубоватыми всполыхами того же оттенка, что и планктон взбудораженный кильваторной струей под лунным светом...
… однажды ночью вахтенный разбудил меня словами «капитан впереди китовое стадо»… радар на мостике рисовал по курсу расплывчатое пятно изменчивой формы… из-за недостатка опыта он решил что это наверно стая китов… оказалось, что грозовая туча ввела нас в заблуждение… ведь так она отображается на экране радара… до сих пор на Красном море на нас не упала и капля дождя…
… каждый день нам удавалось поймать на троллинг аппетитного тунца, только какие-то подводные чудовища умудрялись перекусывать трехмиллиметровый стальной тросик-поводок с заарканеной рыбой, так мы вскоре потеряли и последние блесна...
… в самом центре океана поразило несметное полчище малюсеньких крабиков несенных течением неведомо куда...
… больше всего запомнились ночные вахты у штурвала, особенно когда умирала луна и ночью во тьме нельзя было разглядеть своих рук… корпус яхты содрогался от ударов невидимых встречных волн, становилось не по себе и как-то жутковато… ведь в океане гуляют гигантские волны-убицы… такие волны даже в борту океанского судна пробивают сквозные дыры, а ведь там сталь более 20мм...
… когда спускался по мокрому от волн трапу с мостика в кают-компанию, чтобы заварить кружку кофе, был риск подскользнуться и упасть за борт, команда спала и хватились бы только на рассвете… ночная четырехчасовая вахта пролетала скоротечно, ведь рулил умница-автопилот… а детский атлас звездного неба помогал определять созвездия и рассказывал связанные с ними увлекательные древнегреческие мифы… с тех пор я могу часами рассказывать прекрасным юным незнакомкам удивительные древнегреческие легенды… и они на глазах млеют…
… однажды поздно вечером я увидел в иллюминаторе странную красную звезду, она стремительно увеличивалась в размерах… выскочив на мостик в последний момент выхватил у Васи штурвал и круто переложил на левый борт… окостеневший Вася с открытым ртом, запрокинул вверх голову, уставившись на высоченный борт встречного сухогруза которому мы пересекли курс… красная звезда оказалась его ходовым огнем на левом борту, до которого оставалось метров пять...
… с тех пор частенько перед глазами всплывает океан… уверен, что это живое бескрайнее существо, внушающее чувство уважения и страха...
… каждый раз расстегивая ширинку, чтобы пописать в океан, я испытываю единение с этом монстром и он дарит толику своей безграничной мощи…


( Читать дальше )

Мракобесие и невежество – это последнее прибежище современного общества
Пречепятка… (Модераторы могут отправить сие в оффтоп ибо напрямую к спекуляциям это отношения не имеет...)

Взято отседова без дозволения автора:
http://professionali.ru/Soobschestva/rozhdyonnye_v_sssr/mrakobyesiye-i-nyevyezhyestvo-eto-92192909/#reply92312107

НЕВЕЖЕСТВО И МРАКОБЕСИЕ – МОТОР СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

Профессор Катасонов рассказал в ЛГ. Он любит задавать студентам такой вопрос: «Что является главным ресурсом современной экономики?» Ответы разные: нефть, деньги, знания. И всё мимо. «Главный ресурс современной экономики, — торжественно возглашает профессор, — это дурак. Ему можно впарить всё». Смех в зале.

( Читать дальше )

Скажу сразу- я намеренно не приписываю цифру к определению «скромный”. Каждый трейдер рассчитывает свои риски самостоятельно, и что для одного вполне приемлимо, другому- бессонные ночи. Рассматривать будем исключительно фьючерсы, на акциях своя законодательная песня, и внутридневные стратегии на малых депо возможны только через обходные маневры, которые здесь описывать цели нет.
 
Проблемы, с которыми сталиквается недостаточно капитализированный трейдер, достаточно известны. Это и неизбежно высокий риск на каждую сделку, и необходимость танцевать от размера депо при установке стопа, невозможность грамотно выстроить хеджирование, да и вообще, часто весь риск менеджмент заменяется размером депо по типу: положу на счет то, что могу “проиграть”, и дальше будь что будет.  Испытав вышеописанную, весьма, добавим, нервную, симптоматику, в большинстве случаев трейдер со скромным депо приходит ко мне с единственным вопросом: «Есть ли в вашем биржевом ассортименте товар размером поменьше?» Вариация этого вопроса от трейдеров, перешедших из дилингов: “Могу ли я торговать дробными лотами?”


( Читать дальше )

2003-2011. Кто куда катится и в каком направлении
Наша Занимательная География™ снова на проводе.
Прошлый выпуск был посвящён самому высокому зданию планеты и его продвинутым канализационным технологиям, а текущий мы посвятим внимательному разбору эпического интернет-мема «сраная рашка катится в сраное говно». При этом главный упор будет сделан на слово «катится», а не на магическое мягкое сильнопахнущее вещество, в которое она, тово… погружается… стремительным домкратом...
* * *



Итак, действительно, давайте-ка разберёмся — а куда это она катится, как быстро и в каком направлении, относительно других мировых игроков? И куда катятся другие акулы, дельфины, медузы, анчоусы и прочая плотва? Кто кого сжирает или может сожрать в перспективе? Я напомню также о статейке канадца М.Фишера, в которой он плакался, что и «канашка катится в...» — и которую мы въедливо обсуждали тут в начале этой недели. Так он зря беспокоится или не зря?

( Читать дальше )

Основные фондовые индексы отражают лишь 30% объема внутридневной торговли.

По материалу Themis Trading LLC (вольный перевод с дополнительными объяснениями)

До 2007 г. объем NYSE составлял 80% всего торгуемого объема акций. В 2007 г. SEC выпустила изменения в постановление о «национальной системе финансовых рынков» (Regulation National Market System известное как Reg NMS) в попытке сделать рынки «более демократичными». Эти изменения регулирования оговаривали, что все ордера должны объявляться в электронной сети и немедленно выполняться по лучшей доступной цене в национальном масштабе.

Практически немедленным результатом этого регулирования стало то, что значительный объем торговли переместился с NYSE на другие площадки — предлагавшие более высокую скорость и более низкие спреды (маркет-мейкеры NYSE отсосали по полной). В итоге сейчас на NYSE торгуется лишь 19% всего объема, 19% — на NYSE Arca, 29% — Nasdaq. Остальное — на других площадках (DirectEdge, BATS, и т.д. — всего их более 50-ти). Причем,

( Читать дальше )

Дофамин и риск идут рука об руку
31.03.2012 20:45

полный текст тут: http://www.vestifinance.ru/articles/9598


 
 






Ян Мейнс Моленар. Карточная игра, фрагмент. 1658 г.

Но я, по какому-то странному своенравию, заметив, что красная вышла семь раз сряду, нарочно к ней привязался. Я убежден, что тут наполовину было самолюбия; мне хотелось удивить зрителей безумным риском, и — о странное ощущение — я помню отчетливо, что мною вдруг действительно без всякого вызова самолюбия овладела ужасная жажда риску. Может быть, перейдя через столько ощущений, душа не насыщается, а только раздражается ими и требует ощущений еще, и всё сильней и сильней, до окончательного утомления. И, право не лгу, если б устав игры позволял поставить пятьдесят тысяч флоринов разом, я бы поставил их наверно. Кругом кричали, что это безумно, что красная уже выходит четырнадцатый раз!

Ф.М. Достоевский. Игрок.

Нейроэкономисты — ученые, которые изучают роль физиологии нервной системы в принятии финансовых решений, с пристальным интересом изучают людей, берущих на себя непомерные риски.