Кто ищет одних лишь верных прибылей, навряд ли станет очень богат; а кто вкладывает все имущество в рискованные предприятия, зачастую   разоряется и впадает в нищету; поэтому надлежит сочетать риск с  известным обеспечение на случай убытков.


( Читать дальше )

   
Как мы помним модель Блэка Шолса предполагает что волатильность одна и таже по всем страйкам.
В реальности же если мы посмотрим на доску опционов, то увидем что на каждом страйке она своя, более того
на центральных страйках она самая низкая и повышается по мере удаления от центра, для путов сильнее
для колов чуть меньше ( так называемая улыбка волатильности) .
Истоки  этого явления лежат в давнишнем американском кризисе, когда маркет мейкеры поняли что просто
модель Блэка Шолза работает мягко говоря плохо для определения цен опционов.
 
Пример: на  01.06.2014  по Блэку Шолзу июльский  120 пут должен стоить  2769 ( а бид/аск в доске  2990/3220 )
 
Так откуда же взялась цена в доске опционов?  Ее нам предлагают хитрые маркет мейкеры. А откуда они ее берут и как считают ?
Давайте разберемся чтобы бить врага его же оружием :-) 
Существует масса заумных методов расчета волатильности/цены опциона.
Рассмотрим возможно самые основные модели :

1. Стохастическая  - где волатильность меняеся произвольно, и зависит(коррелирует) от цены (цена падает вола растет )  и возвращается обратно к некоему среднему ( для RI это например гдето 20-22% )
2. Стохастическая +  скачки  — тоже что стохастическая + случайные резкие  скачки цены

( Читать дальше )

Здравствуйте, на фортс пришел в апреле, закинул тридцатку в открытие, до мая рукоблудствовал:


Потом плюнул на это дело, запилил на майских праздниках трендового робота на mql5, благо mql4 уже хорошо знал к тому моменту, поэтому в изучении mql5 особых проблем не испытал. Посадил робота на RTS, Si и SBRF, распределил среди них всю котлету, работа без плечей, итог за май +44%:


( Читать дальше )

Итак продолжим, начало тут ---> smart-lab.ru/blog/181103.php

Вотт и закончился май пора подводить итоги месяца.
Что я могу сказать в целом, прибыль есть можно и поесть........

Си, имею один стоп за месяц, итог по месяцу 2061п. на 1 лот.



( Читать дальше )

 

                                           Домашнее задание 

 
                                                Минутка:

1.  В акции должны быть 1-2 точки(базы, параболы, точки входа и т.д СТОПЫ) которые я понимаю(тогда есть шанс, что на следующий день точки будут в ней снова и я зайду).
2.  В среднем бары меньше 10-12 центов( нужно стоп поставить)
3.  Одно направление или, когда в канале — заход на развороты (верх или низ канала только вход).

               





( Читать дальше )

начало тут: smart-lab.ru/blog/185144.php.
на дворе тепло, выходные, можно поразмышлять.
комментами в предыдущем посте навеяло.

Что нужно делать чтобы стоп был правильный, а прибыли давать течь, но так чтобы не спустить её. Как мне кажется ответ прост — нужно торговать прибыль и убыток по разным времменным шкалам. Что я имею ввиду? А вот что: если нет отработки вашего сигнала в течение некоторого времени, которое должно быть меньше, априори, времени развития движения в верном направлении, значит все, сушите весла. Зачем ждать если не пошло как нужно. Убиваем надежду и радуемся жизни. А вот если все отработало как нужно, то также не надеемся. Тут два варианта развития событий, либо трейлим, либо берем среднестатистическое движение по временному диапазону, который торгуем. А вот трейлить можно тоже с переходом на более старший временной диапазон, но тогда рискуем в случае неудачи отдать большую часть прибыли. Лично я предпочитаю забирать прибыль исходя из статистики. Одним словом, не пытайтесь выдумать то, чего нет. Как говорили в известном советском мультфильме: «Кажущееся изображение, кажущейся луны». Отрабатываем только то что видим в реальности и лишнего не домысливаем. Немного сложновато для мозга, который привык мыслить образами…

Пример решения задачи форекс.
Мои всем приветствия.
Брокеры и трейдеры играют в перетягивание каната: если перетянули брокеры, следует «новое пополнение счета», а если трейдеры, то «заявка на снятие прибыли» и всё, незачем ничего усложнять. Я аналитик с 10-ним стажем и купец, поэтому это эффективная помощь трейдерам. Известно, что брокеры привязывают свой конец каната к информационному бульдозеру для нескончаемых убытков, а мы вот что придумали: наш конец каната следует привязывать к врытому глубоко в землю колу(для отдыха), а перетягивать бульдозер можно с помощью узлов и лебёдки, так что заявки на снятие прибыли мы всё-таки производим в конце каждой недели.
*
Прогнозируем четыре основных инструмента GBP EUR CHF JPY. Каждый вечер может быть одно из восьми сочетаний трех событий ннн ннв нвв ввв ввн внн внв нвн нисходящих и восходящих трендов «позавчера+вчера+сегодня», которые равны BUY или SELL прогнозу на следующий день. Все эти прогнозы просчитаны по теории вероятностей и сведены в таблицу 160 прогнозов, по 40 для каждой валюты(8 вариантов на 5 дней недели).

( Читать дальше )