В IB есть баг. Там цены округляются до центов. А в реальности есть десятые-сотые доли цента.

Какой-же это баг, это фича. Для розничных инвесторов (retail) в общем случае минимальное изменение цены да, 1 цент. Но только если не ставить исполнение midpoint, где исполнят 0.005. У IB на SMART'е есть тип ордера RPI, можете хомячков фронтраннить как институционал какой. https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=4509

Я лично видел неисполненный лимитник — цена перешагнула через него, а он висел и только когда цена существенно первалила за него и уже стал смысл в арбитраже, тогда его и схавали.

торговали неполным лотом (odd-lot)? если да, то ничего неудивительного — они исполняются только по одной ECN (ISLAND), если торговля не активная (спокойные пре- / постмаркет), по другим маркетцентрам цена может быть ненадолго лучше вашей — вас исполнят только с матчащей встречной заявкой на ISLAND.(но это тоже только если вы открываете новую позицию. если закрываете существующую — обязаны раутить на другие ЕСН).

Про шорт. Иногда на сильных движняках не дают. От слова совсем и никак. Либо по правилу о запрете продажи на лоях либо просто нет доступных бумаг для шорта у брокера.

немного не так. акции — это не фьючи — если нет borrows, то их нет. брокер сначала смотрит по своей инвентори (среди своих клиентов), потом по рынку, и если никто не готов поделиться, то что поделать (я правда допускаю, что и там куча манипуляций, но это тема отдельная… запрет продажи на лоях? нет такого, продавайте, только на uptick'е.

кроме того в TWS не настоящие данные а  слепки рынка раз 1 сек

вроде 250 мс, не? Вам зачем вообще все это, если вы алго (какой-никакой). Вы же дату должны получать ч/з API, а не глазами ч/з Time&Sales?

ПBМ, 

я ушел с русского рынка и всем дарю свою систему. на сайте обучение бесплатное. регистрируйтесь и все материалы ваши.

т.е. вывод — я вам всем бесплатно помогаю, тем кто хочет.

Тимофей Дмитриев, естественно смотрю на нефть СИ и ММВБ, как повдыри РИ, но в последнее время мамба живет своей жизнью и это меня очень напрягает, так как именно она стала в конечном итоге причиной моих убытков в декабре… я не понимаю ее движений, так как она все предыдущие годы была мертвая… приходиться приспосабливаться

SuperMegaTrader, во-первых, когда я начинал торговать в России и интрадейных данных не было и не могло быть в силу специфической организации рынка классической РТС. А я не слышал, чтобы кто-нибудь торговал арбитраж по OHLC дневок. Во-вторых, на моих объёмах в России возможен только арбитраж Си+Ри против портфеля акций SBER, GAZP, LKOH, GMKN, MGNT, ROSN, VTBR. Но там уже столько hft-шников, что эту техническую конкуренцию я уже проиграл. А про Запад я уже писал неоднократно: клиентский бизнес там строить очень сложно, а крупных по российским меркам клиентов из России (от ХХ млн. руб.) туда можно заманить только под надежную юрисдикцию, которая дорого стоит (от 800 тыс. долларов в год). «Якорного» инвестора, готового дать сумму, которая при 15% годовых отбивала бы эти расходы, мне на моем пути не встретилось

vito2000, да для Ри «грубо» выполняется приближенное равенство

Лонг Ри ~ Лонг ММВБ+Шорт Си

На самом деле вармаржа от лонга от одного основного клиринга до следующего вычисляется по формуле
(Ри *0.02*клиринговый курс сегодня-Ри *0.02*клиринговый курс вчера)-(клиринговый курс сегодня-клиринговый курс вчера), где

первое слагаемое имеет сильную корреляцию с изменениями индекса ММВБ, а второе с изменениями Си.
Ну так Ри гораздо ликвидней микса и в этом его «прелесть».

Spartanes, 

вы вообще торгуете?

Да, с октября 1998-го

Хоть раз пробовали открыть позу на такой обьем?

Ну в максимуме я открывал позы на 3 млрд. руб. по номиналу (не в нефти, а по портфелю 5-6 самых ликвидных инструментов Ri, Si и SBER, GAZP, GMKN, ROSN, LKOH и VTBR на споте). Больше не пробовал, так как у меня проскальзование в стоп-лимитках не более 0,2%.

Волшебные письма цб при прибылях выше двухста тысяч получали?

Как физическое лицо никогда письма цб не получал, даже при прибыли на порядок больше. Впрочем ЦБ стал регулятором фондового и срочного рынка всего то года два назад, но ни от ФСФР, ни от ФКЦБ, я тоже таких писем не получал. Ну а фирмы, где я работал не получали такие письма и при прибылях на два порядка больше от моих спекуляций.

Collapse, 1. за роботами нужно следить 2. постоянно нужно искать новые алгоритмы и оптимизировать старые 3. постоянное совершенствование имеющейся инфраструктуры.

я уже 6 лет дома торгую, проблем нету таких. Работаю по 12-16 часов.

Железная логика, умение все разложить по полочкам и упростить.

по поводу п.6 это только плюс. Зачем читать в книгах чьи-то мысли, когда их можно генерировать самому?

KRUEGER, ну я 5-10 кк спокойно в ХФТ засовываю.

Бабёр-Енот, иногда стою в очереди а иногда и двигаю цену. А по поводу очереди — на мой взгляд важнее знать в какой очереди нужно стоять нежели каким быть в ней по счету ;)

Алексей С, думаю не то и не другое. Если по простому, чтобы всем понятно было — это когда не работает трендовые стратегии врубаю канальные :D А дальше сами думайте это перекомпоновка или смена параметров :)

Robot-Scalper.ru, нужно делать стратегии пачками и из каждой стараться вынести свои уроки. В итоге после 50-100 стратегий выработаете подход к их созданию и с лету будете видеть их слабые и сильные места.

SenSoR, :D за пол года у меня уже 10 страт сдохнет и 20 появится ;)

Олег Журавлев, каждому инструменту свой алгоритм.

Reznor, можно робота написать, который будет лучше делать, главное алгоритм.

Александр, Начните с изучения программирования, можно Мetatrader 5 поковырять.

ПBМ, слепил из старых, прооптимизировал и в бой.

bstone, надеюсь, что он будет мотивировать участников торгов больше времени уделять своим алгоритмам. Сам когда-то начинал торговать, восхищаясь результатами победителей ЛЧИ прошлых лет.