Прейдя на рынок в начале 2006 года в свои неполные 25 лет с надеждами на самореализацию и хорошие доходы, совсем не ожидал, что мой путь получится таким непростым. У меня была небольшая сумма от проданного бизнеса, вложенная в паи земельного фонда известной на тот момент компании «Социальная инициатива». Мне повезло, и я успел забрать свои средства из этого фонда до того как пирамида рухнула, руководство арестовали, а счета заморозили. Подходящей идеи нового бизнеса в реальном секторе у меня не было, желание инвестировать, но более активно, нежели вложения в фонды — было.
 
Разобравшись с тем как покупать и продавать акции, я предполагал, для начала, зарабатывать по 10% в месяц. Получалось гораздо меньше. Поторговав пару месяцев понял, что не все так просто и отправился на курсы в известную инвестиционную компанию. Пройдя двухнедельный курс обучения, точно знал, что нужно делать дальше. Торговать стал более активно, но зарабатывать перестал.
 
Далее, когда стало понятно, что торговать без «плана» трудно, пошел процесс разработки, тестирования и оптимизации торговой системы. Год я закончил с плюсом 20-25%.


( Читать дальше )

Я недавно опубликовал несколько расчетов простых торговых систем, основанных на однозначных правилах и получил несколько отзывов на тему, что «то были вообще не системы, они слишком тупы, не работают» и прочее и прочее и прочее.
Сугубо мое мнение в том, что любая система не тупая просто в какой-то период времени она находится в гармонии с рынком и зарабатывает, в другое время в дисгармонии и соответственно сливает. Никто не знает, когда одна система будет работать, а другая давать прибыль.  Даже самые сложные системы рано или поздно начинают сливать. Единственное, что может обеспечить стабильность в глобальной точки зрения — это грамотное управление размером позиции на одну систему.
По топику: берем простую торговую систему:
— Реверсная трендовая стратегия на основе пересечения средних.  
— 10-минутный таймфрейм.
— Инструмент индекс РТС.
— Операции шорт и лонг(одинаковы по объему).
— Позиции переносятся через ночь.
— Прибыль в пунктах на один контракт.                        


( Читать дальше )

• Скальперский стакан Артема Крамина скачать. Единственный скальперский привод, который можно использовать у любого брокера. Поддерживаемые терминалы — SmartTrade, Quik, AlorTrade и AlfaDirect.
  К тому же привод приспособлен для работы на нескольких биржах: FORTS, ММВБ, Украинская биржа (фьючерсная секция). Бесплатный. Скачать привод Крамина ссылка
• Привод Бондаря — Для АйТиИнвест и АЛОР. Создан для агрессивного скальпинга, чтобы максимально облегчить процесс торговли, чему способствует динамический стакан, история сделок, кластерный анализ и возможность подключения из сторонних программ графиков нефти, S&P500, DOW. Условно бесплатный. Скачать Привод Бондаря для брокера АйТиИнвест ссылка
  Скачать Привод Бондаря для брокера АЛОР ссылка
• Привод Морошкина QScalp — бесплатная альтернатива приводу бондаря с открытыми исходными кодами, но только под QUIK.

( Читать дальше )

 Прошло три месяца с того момента, как я пробовал пройти в топстеп. Все три попытки были неуспешными. Почему? Много причин.
 На руках была готовая торговая система с минимальными рисками и четкими входами, но соблюдать её я не смог из-за того, что торопился и не отработал тс на истории. И, конечно же, торговля из дома тяжелее, чем из зала, что дало свои минусы и плюсы.


( Читать дальше )

Итак, импровизационное видео по уровням пивотов, как обычно собирал в TSLabке. Дело было в 7 утра, делать было нечего… (мой организм шокирован тем, что я так рано встал.)

      Кстати в 5.30-6 утра, все люди кажутся такими родными)) ходишь как придурок и со всеми здороваешься, улыбаешься всем.

          В этот раз не ориентировался на прибыль,  и видео довольно таки долгим получилось, цель которого является показать все же мысли, как алготрейдер (ну точнее я) размышляет при составлении роботов. То есть основная ценность видео состоит в мыслительном процессе, именно поэтому советую посмотреть!
   

( Читать дальше )

Скальпинг — это стратегия, подразумевающая быстрый вход на импульсе, снятие прибыли(скальпа трендового движения) и выход, до момента возврата цены к средней.

Инструментами рядового скальпера являются стакан, скальперский привод, а также (поводыри) западные индексы и природные ресурсы от которых зачастую зависят цены базового актива, и в следствии цены на фьючерсы, которыми скальперы и торгую. Это знают все.
У меня есть свое мнение на эту тему, так как лично я и сам торговал в пропе.
Инструментами правильного скальпера должны стать не привод и не поводыри, они пригодятся — это само собой, но главным объектом внимания, любого трейдера должны стать не графики, или приводы — а исследования рынка.

Обратите внимание на засилье различных курсов по скальпингу в последнее время. Такие курсы зачастую предоставляют помимо базовых принципов, стартегии, которые уже не работают, или перестанут работать в ближайшее время, потому что на таких маленьких таймфреймах — рынок меняется намного быстрее, чем, например на часовках. А самые безбашенные авторы и вообще не проводили никаких изысканий в этой области. Я призываю трейдеров, которые собираются пройти один из таких курсов, какие бы копейки он не стоил — «научиться ловить рыбу самим» вместо того, чтобы брать ее непонятно у кого и непонятно какого качества!

( Читать дальше )

сразу скажу итог — развлекся хорошо... 


( Читать дальше )

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )

То, что многими вчера было принято за начало Армагеддона и фондового краха, было «всего лишь» очередным флеш крэшем. И, просматривая периодически сайт Nanex, приходишь к выводу, что все эти флеш-крэши, становятся неотъемлемой частью биржевой инфраструктуры.

Ниже несколько чартов, рисующих развитие флеш-крэша от 20 декабря. Enjoy!


( Читать дальше )

Друзья, привет!

Большинство наверное прекрасно знает, что плечо на фондовом рынке и плечо друга — две разные вещи! И со многими, я уверен, фондовое плечо ни раз играло злую шутку! Не буду оригиналом и скажу, что и я неоднократно становился заложником агрессивных плеч, в следствии которых мне ни раз приходилось нести несоизмеримые потери по счету.

Понимание того, что плечи нужно сокращать пришло естественно не сразу. Переломным моментом, как я уже писал в одном из своих постов, стал просмотр видео с участием Алексея Каленковича (ещё раз отдельное ему за это спасибо).

Кто еще не видел это видео, то вот оно:

vimeo.com/25638210

В этом видео Алексей рассказывает о его понимании книги Ральфа Винса «Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров».
На мой взгляд, книга достаточно сложна для понимания, по крайней мере, с первого раза. В книге достаточно много разного рода приблуд. Главной же идеей данной книги является поиск так называемого «оптимального f». По нашему — оптимального плеча, при котором достигается максимизация долгосрочной доходности с оптимальным риском.

Теперь о самой книге.

 В книге «Математика управления капиталом» Ларри Вилльямс описал метод фиксированной фракции. Фиксированно-фракционный метод основан на том, что в каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей заранее заданного процента от текущего баланса сче­та. По мере роста размера счёта происходит пропорциональное увеличение размера позиции. Применительно к построению торговых систем для разного рода рынков, размер процента риска необходимо привязывать не только к размеру торгуемого лота, но также ещё к значению используемого плеча, уровню стоп-лосса, заданному в системе, а также торгуемому инструменту. Другими словами необходимо учитывать количество потенциально теряемых в сделке пунктов и их стоимость на данном инструменте.

Достоинством фиксировано-фракционного метода является относительная простота и прозрачность, поскольку объем позиции вычисляется пропорционально размеру депозита. Риск остается постоянным на протяжении всей торговли. При этом полученная прибыль автоматически реинвестируется при вычислении размеров лотов последующих сделок.

Главным недостатком фиксировано- фракционного метода является эффект «ассиметричного рычага». Суть этого эффекта в том, что для компенсации потерь, понесенных в сделке, вам необходимо заработать в пунктах больше, чем вы потеряли. Этот дисбаланс проявляется тем сильнее, чем агрессивнее торговля, чем больше процент риска в каждой сделке. Происходит это потому, что отыгрываться придётся меньшим лотом, тем лотом, который позволит вам оставшийся после убытка депозит. Эффект ассиметричного рычага поясняется следующей таблицей.

( Читать дальше )