Наворотил тут свой комп. Приобрел 4К мониторы LG. Картинка гораздо лучше и безопасная для глаз, чем Full HD. 
Сверху усилитель Yamaha и предв. усилитель Sony E2000ESD, колонки Yamaha.
Любимое занятие Слушать музыку и прочесывать сотни графиков))
Заметьте стол без ножек))



( Читать дальше )

Ад пуст.
Все бесы здесь.

Добрый день, уважаемые читатели, рад приветствовать вас!
Рынок достаточно волатилен последние дни, кипит множество страстей: по выступлению президента, по пошлинам для металлургов, по капексам для энергетиков и многие другие. Да, это весна. И весенняя природа рынка мокрая, ветренная, простудная. С одной стороны это прекраснейшее время, наполненное важнейшими фактами, с другой стороны это период огромных переживаний, больших надежд, части из которых не суждено сбыться. Прекрасные идеи пробуждаются из-под зимней насыпи подснежниками, но с шипами. Рынок редко отдает хорошие идеи легко и дешево.

Для всех любителей сериалов уже анонсировали очередной сезон многосюжетного триллера. Нет, я не про «Миллиарды», которые действительно продолжатся с марта. Я про сериал «Дивиденды» и в этой еще более остросюжетной пьесе действующие лица начинают подниматься на сцену. Мы остановимся в антрактах, чтобы обсудить их красноречивые посылы.

( Читать дальше )

Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.

Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.

Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.

( Читать дальше )

Вчера торговал по методу ФОРМУЛА 1 на РТС.
Суть метода: торговля на минутках, постоянно быть в рынке, переворачиваться на всех поворотах графика. Трасса ришки похожа на трассу формулы 1. Торговал от 1 до 4 контрактов. Рука постоянно на мышке, быть готовым к любому повороту, просчитывать свои действия наперёд, приводов нет — всё в ручную, напряжение как при управлении болидом — чуть зазевался и ты уже выкинут с трассы. Итог гонки почти 2000 руб, могло быть больше, но пару раз слетал с трассы. 
Какие плюсы:
1) Не скучно ждать, когда по другому инструменту что-то высиживаешь или пересиживаешь.
2) Повышает уровень чтения графика, соображать надо быстро и понимать что происходит.

P.S. Не забывать сверяться с большим таймфреймом, а то можно попасть под раздачу.

И вот когда ты уверен что понял рынок, когда звезды встали в нужном месте и позиции сформированы, в этот момент появляется соблазн нарастить плечи, добавиться, и, наконец-то, отобрать у рынка то, что он у тебя раньше забрал. Остановись! Вспомни, а не так ли ты ему это отдал в прошлый раз?

Господа, это робот советник. Скажу прямо: я понятия не имею, поможет ли это в торговле. Но свою функцию он выполняет. Решайте сами, надо вам такое или нет.
---
Помните из физики понятие потенциальной энергии и кинетической?



Лук с натянутой тетивой имеет высокую потенциальную энергию. Потенциальная энергия ещё не реализована, но она есть и её можно измерить. 
Например велосипедист на вершине горы стоит на месте, но обладает высокой потенциальной энергией.


( Читать дальше )

200%, 400%, а то 1000% — такая доходность может быть на опционах. Причем, за несколько дней!!! Фантастика! После акций кажется, что ты пересел с Жигулей на БМВ М5. Но прежде чем давить на педаль акселератора, нужно убедиться, что тормоз в порядке. Тормоз в твоей голове не заржавел. А то случится беда!

 

Я уже некоторое время учусь торговле, направленной торговле, опционами. Это самая простая стратегия при работе с опционами. Минус ее — это то, что надо уметь определять будущее направление движения цены, ну собственно, как и при торговле акциями и фьючерсами. А плюс для меня один, но очень существенный — я точно знаю свои максимальные потери и меня не волнует ни проскальзывание, ни то, что стоп может не сработать, ни гэп по утру.

 

Есть еще один небольшой, но приятный бонус при покупке опционов. Если вдруг вы не угадали с дальнейшим направлением движения цены, то не стоит отчаиваться. Если до экспирации опциона достаточно времени, то есть шанс, что цена все же успеет пойти в вашу сторону прежде, чем опцион истечет. И вы не только отобьете премию, которую заплатили продавцу опционов, но и заработаете. К примеру, цена пошла против вас, а до экспирации еще 20 дней. Есть неплохой шанс, что за эти 20 дней цена одумается и пойдет куда надо.

( Читать дальше )

Давным-давно, когда у меня еще не было своего брокерского счета (т.е. осенью прошлого года )) решил я поучаствовать в такой инвестиционной заманухе, как «Альфа Поток» - частные лица выдают кредиты бизнесу через посредническую площадку, которая реализует эту возможность.

Альфа Поток позиционируется как отдельная компания, но все взаимодействие с Потоком идет через личный кабинет клиента Альфа Банка. Если ты не клиент Альфа банка, то в Потоке не поучаствуешь. Хотя можешь стать клиентом банка, для этого надо оплачивать минимальный пакет услуг, или иметь определенную сумму на счету, или расходовать в месяц определенное количество денег.

Звучит все красиво — ваш платеж разбивается на 20 частей, которые выдаются разным юр. лицам и ИП под 24% годовых на полгода. Сервис забирает себе 6.7%, все оставшееся — ваше (за вычетом НДФЛ), т.е. до 17.3% годовых. Выплаты по кредитам — еженедельные. На первый взгляд — привлекательно. 

Преимущество для тех, кто берет кредит — крайне быстрое согласование кредита. 

( Читать дальше )

Только что с экзамена! Уже опубликовали итоги! Сдал! Атесттат фсфр у меня! Всем спасибо! Написано в мобильной версии

Справка:

Аттестат специалиста финансового рынка выдается после успешной сдачи базового экзамена (основы рынка ценных бумаг) и соответствующего специализированного экзамена:

• аттестат 1.0  — брокерская деятельность, дилерская деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилера;
• аттестат 2.0  — деятельность организатора торговли и клиринговая деятельность;
• аттестат 3.0  — ведение реестра владельцев ценных бумаг;
• аттестат 4.0  — депозитарная деятельность;
• аттестат 5.0  — управление паевыми инвестиционными фондами;
• аттестат 6.0  — деятельность спецдепозитария;
• аттестат 7.0  — деятельность негосударственного пенсионного фонда по негосударственному пенсионному обеспечению.