Для реализации идеи необходимо выполнить два условия и желание.

Условия:

• Наличие годового дохода, который облагается налогом НДФЛ в размере 960 тысяч рублей (400 тысяч на одного члена семьи и 560 тысяч на второго, это чистая з/плата за минусом налога НДФЛ, 41 000 рубля и 29 000 рубля в месяц соответственно). Выполнение данного условия необходимо для получения налоговых льгот.
• Наличие капитала (сбережений) в размере 2 720 000 рублей, выполнение данного условия необходимо для открытия трех брокерских счетов, на два из которых распространяются налоговые льготы.

Выложил свою экспериментальную программку OptimalF, может кому пригодится. Простенькая, но позволяет сделать полезные выводы для реальной торговли:

1. Важны не вероятности прибыли/убытка, а их матожидание.
2. Торговать с нулевым (а тем более с отрицательным) матожиданием — нельзя.
3. При торговле с положительным матожиданием — лучше не превышать оптимальную долю счета.

Выводы, наверное, и так очевидные. Просто в программе можно визуально все это увидеть.

Описание и сама программа — здесь.

Существует ошибочное мнение, что трендовые системы зарабатывают на движениях. Это не совсем точное выражение. На движениях меньше нескольких волатильностей реального таймфрейма (что это такое «реальный таймфрейм системы» – чуть ниже) трендовые системы как раз и не забатывают, а либо в нуле, либо в минусе, размер которого грамотная трендовая система и призвана ограничивать.

Что такое реальный таймфрейм для любой системы, не только трендовой? Это время в 2-3 раза меньше среднего времени в позиции. Для простейших систем «вошел-вышел» реальный таймфрейм вычисляется легко, для систем с пирамидингом и(или) усреднением – чуть сложнее, но это тоже возможно.

Что такое волатильность таймфрейма? Это стандартное отклонение  приращения цены в %. Точное значение мы его не знаем, но можем оценить через выборочное стандартное отклонение с некоторым «окном». Выбор «окна» расчета – это тоже интересный вопрос. Маленькое «окно» — большая ошибка, большое «окно» — увидим изменения в реальной волатильности с большой задержкой. Надо искать «золотую середину», например, использовать два «окна» или другие «танцы с бубнами».

Добрый день/вечер/утро!

Решил поделиться своими впечатлениями от обслуживания компанией БКС. 3 октября подписал с ними договор и фактически в этот же день начал торговать.

Из плюсов:
— бесплатный QUIK, если на брокерском счете активов (деньги/акции/облиги и прочее) не менее 30 тыс рублей.
— условия обслуживания на площадке Спб биржа (американский фондовый рынок) намного приятнее, чем по российском фондовому рынку. Комиссия идет за количество акций в размере 0,01$ + 0,01% от суммы сделки. Тарифная сетка без прогрессии. Сумма дневного оборота не играет никакой роли. Обычно акции стоимостью до 100$ за штуку. При покупке 1 штуки — комиссию берут 0,01$. Никаких минимальных комиссий в виде фиксированной суммы или платы за обслуживание нет! Я выбрал тариф Спб Классический

Впрочем из плюсов могу отметить только, лишь, выше перечисленные факты. Идем далее...

Выплаты дивидендов идут в течение 25 дней!!! Я бы отнес это к минусу. Фактически вашими деньгами будут бесплатно пользоваться практически месяц. Фактически я получал дивы по ММК в октябре. Получил их на следующий день после официальной даты выплаты дивов компанией. Но с получением выплаты от американских компаний возникла проблема. 9 ноября произошла выплата дивов компаниями Raytheon и Mastercard. 10 ноября выплата дивов компанией American Express. Ни по одной из них дивы так и не получены. Более того в «новостях депозитария» в личном кабинете вообще никакой инфы о том, что эти компании совершили выплаты дивов. После звонка в БКС, выяснилось, что дивы приходят в течение 25 дней. Хотя при личном общении с приставленным ко мне менеджером, на мой вопрос: В какие сроки идут выплаты дивов? Мне был дан ответ: В течение 1-3 дней.