Входим в рынок по произвольной цене.
Точка взятия прибыли находится на расстоянии х*к (к-комиссия биржи и брокера) от точки входа. Прибыль = х*к-к.
Точка взятия убытка находится на расстоянии у*к  от точки входа. Убыток = у*к+к.
Математическое ожидание =(х*к-к)*Вп — (у*к+к)*Ву, здесь Вп -вероятность получения прибыли, а Ву — вероятность получения убытка. Нас интересует когда это выражение больше нуля. Из теории случайных блужданий мы приходим к следующему уравнению:

1/x — 1/(x*x) — 1/y — 1/(y*y) >=0

Обратим внимание, что если х > у, то мат. ожидание отрицательное. Для случайного рынка математическое ожидание положительно, только если точка взятия прибыли ближе к точке входа, чем точка взятия убытка.
 Приведем некоторые численные решения:
Если х=2, то у=4,9. Отношение у/х=2,45.
Если х=3, то у=5,4. Отношение у/х=1,8.
Если х=5, то у=7,2. Отношение у/х=1,44.
Здесь найдены условия положительного мат. ожидания прибыли. Но сама прибыль для случайного рынка ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСИТ ОТ КОМИССИИ, которую наша биржа совсем не случайно подняла.

Поскольку меня интересует, как функционирует мир, в котором мы живем (прежде всего механизмы, которые движут им в глобальном смысле), я читаю довольно многих всяких отчетов. В этих отчетах естественно не найдешь биржевой Грааль или ответ на вопрос «когда нужно купить золото, чтобы выйти на пенсию в 40 лет?», но в целом они помогают думать, а на мой взгляд, именно в этом и заключается главная задача трейдера. + внимательное чтение и анализ таких отчетов временами позволяют видеть сверхтренды мирового развития. 

В большинстве этих отчетов очень «многабукоф», и в основном эти буквы иностранные, а их чтение можно смело прописывать вместо снотворного, но у каждого из нас есть свои тайные пороки — я вот читаю их с интересом ;)

Но некоторые отчеты подают инфу в основном в графическом виде, вот решил накидать вам несколько картинок, может, кто-то скорректирует свое представление о мире. Ну, или хотя бы начнет больше задумываться о том, какая реальность нас окружает.

Поскольку не все знают английский, переведу вопросы.

( Читать дальше )

Обещал сегодня Вите Тарасову чонить тёплое сказать, исполняю. Бей татарина, Витёк, добиваааай! Потеплело? Кроме шуток, челябинские расдухарились, там ещё и Алексей Колосов (kaa) на 4-ое место в общем списке вылез. А это вам не опционные трусы на ветру, тут трейдуны цепкие, с десятками (да-да) лет опыта, против них только бот высокочастотный выстоит… недолго.

Очередной хитропопый записался в список — COYOTE, само собой сразу же на первое место, а куда ж ещё. Насколько я понимаю, это опытный алго, который ради главного приза пытается притворяться человеком, не выходя за ограничения поданных заявок. Короче говоря, андроид с красной кровью, как в новом сериале Нолана.  Наш сериал ничем не хуже.

Среди ботов всё спокойно, подробнее в блоге Albus-a. В миллионерах без изменений, флуктуации нефти Наталья Орлова (Смешинка) сносит совершенно спокойно, шорт не кроет, она это умеет. В синем списке тройка прежняя, только места другие. В звёздах слегонца ушатало Свиридова. В монстрах большая часть в минусовой зоне. Да и плюсовая зона там какая-то жиденькая, как бы их всех не накрыло. А в остальном пилорама, как пилорама...

зы. подробнее об лчи-лудоманах и лудоманках в блоге zloygenyy

зы2. меня тут поправляют в личке, что COYOTE не алго, позовите его, пусть расскажет, чем и как барыжит


( Читать дальше )

Торговая система — это определённый набор правил; продуманная система принятия торговых решений, согласно которым трейдер открывает или закрывает свои торговые позиции. Создание торговых систем диктуется насущною необходимостью снизить психологическую нагрузку при принятии подобных решений, а также систематизировать торговлю и контроль за рисками. Есть большое количество классификаций торговых систем по целому ряду признаков. Для того, чтобы не запутаться в них нужно чётко себе представлять, что все торговые системы предназначены для одного — извлечение выгоды из движений цены. Разница в подходах состоит в том, как определить момент начала этих движений.
Рассмотрим классификацию основных типов торговых систем. Данная классификация подчёркивает основные различия в возможных подходах к торговле.
Первый тип торговых систем называется «следующие за трендом»
Данные системы «ждут» определённого движения цены и затем дают сигнал на открытие позиции в том же направлении, основываясь на предположении, что тенденция будет продолжаться ещё некоторое время. Логика подобного типа торговых систем понятна большинству трейдеров. Эти системы достаточно просты в разработке, и поэтому пользуются большой популярностью в биржевой среде. У данного типа систем есть существенный недостаток. При неопределённом состоянии рынка такие торговые системы будут генерировать множество ложных сигналов. Зато, подобные системы позволяют трейдеру «взять» большую часть движения в случае его возникновения! Что и требуется.

( Читать дальше )

Сегодня ночью вернулся на северные земли из Казани. Город заслуживает отдельного разговора, поэтому сразу перейду непосредственно к Финополису 2016. 

Кто участники?
Первый вопрос, который требует ответа — для кого это всё? На Финополисе присутствовали преимущественно белые воротнички. В основном это: банки и финансовые организации, чиновники, биржи и брокеры, сми и самая малочисленная группа — это стартаперы-предприниматели. «Физиков» на конференции почти не было.

Лично я решил, что брать с собой костюм непрактично для моих целей, поэтому вырядился в цукерберговку и 2 дня бегал в таком виде.

Это не помешало мне пообщаться с Швецовым и со всеми остальными участниками форума, с которыми у меня есть пересечение интересов. Я бы и с Тиньковым пообщался тоже, но у меня нет к нему никаких дел, поэтому смысла его беспокоить пока не вижу:)

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Алексей Семашков не смотрел под ноги и случайно вступил в масонскую ложу!

СпидиГонсалес опубликовал пять причин оставаться в российских акциях, но не смог порвать песню Юрия Николаева, поскольку у последнего причины более веские!

Лимпопо успешно торгует по печенькам с предсказаниями из Мензы!

СортэррейСортэррей снова изобрел велосипед. На этот раз желтый!

Александр Христианин вернулся на СЛ на время капремонта в бункере! Лозунги прежние.

После очередного добавления функционала, сайт СЛ осознал себя как личность и стал хозяином Тимофея Мартынова!

Э.Карнов описывая фатальные ошибки при работе с дивергенцией не указал самую фатальную – работу с дивергенцией!

В паспорте Ванюты в графе прописка теперь стоит ссылка на его вебинар!

Роман Давыдов спустя много лет открыл для себя, что сказка – ложь, да в ней намек!

С. Хамстер теперь пишет под ником Александр Миронов!

АГерчик торганул по своему же паттерну и офигел от того, что заработал!

( Читать дальше )

Поторопился я вчера с выводами по поводу сложившейся группы лидеров, которые не допустят движений против себя. Ага, не допустят, первый ещё ладно, минус 6%, а второй минус 14% за день, жирновато будет или спишем на 13-ое число. Тарасов видимо не торговал сегодня, и хитрый Татарин воспользовался этим, переместившись выше. Внутрь группы внезапно кинжально вошёл Insighter с +55% за день, опцы они такие, да.

Первая тройка наших ботов не изменилась, подробнее у Albus-a. Первые в миллионерах тоже прежние, хотя Антон Анилов резко оторвался от Натальи Орловой (Смешинки), в разные стороны они видимо смотрели. В синюю таблицу я таки воткнул Татарина, раззвездил его, он в звёздах был не пришей к ***** рукав, а тут рядом с Тарасовым ему в самый раз.

Звёзды как всегда ни о чём, хотя если оставить за кадром Мурманска, то они все после первой трети ЛЧИ в плюсе. У монстров красный день вообще у всех кроме одного, бывает же такое. А в остальном всё прекрасно, пилорама пилит, резко меняя направление вращения пилы, но не меняя своей кровавой подлой сущности...

зы. подробнее об лчи-лудоманах и лудоманках в блоге zloygenyy


( Читать дальше )

Круглый стол: Финансовый рынок в 2026 году: вызовы для бизнеса и регулятора