Добрейшего всем утра или дня!

     Возникло небольшое желание обсудить один конкретный технический момент опционной торговли.

     Для начала приведу позицию, до которой я доигрался на данный момент. Опционы Брент, серия — 26 февраля. Все рассуждения привожу на 10:33 МСК, иначе придётся постоянно подправлять и корректировать. Сразу оговорюсь, что привожу позицию НА ЗАВТРА. Сегодня уже наступило, оно мне неинтересно.



     Как видно, классический скошенный кондор 62/63/68/69, правда, кривой, несимметричный, с дополнительным правым длинным крылом. Почему такой — потому что не теория или какая там игра ума, просто получился в процессе реальной торговли.
     Текущая цена фьючерса = 65,47. Разумеется, за время написания поста она куда-то убежит. Или нет. Я не знаю.

     Перед тем, как задавать свои вопросы (к себе и к моим уважаемым читателям), рассмотрю вероятное движение к экспирации (26 февраля). Использую свою любимую лоховскую табличку.



( Читать дальше )

Это не торговый робот, а аналитический. Первую его версию я уже выкладывал здесь. 

Робот предназначен для долгосрочных фундаментальных инвесторов. Это попытка подружить Уоррена Баффета с техническим анализом.
Робот анализирует отраслевые индексы и все входящие в них акции. В обойме робота 91 инструмент, в том числе Индекс ММВБ, РТС и три валюты: доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар.
---
В основе робота две скользящие средние:
1. Мувинг с долгим периодом 52 недели (год)
2. Мувинг с коротким периодом 13 недель (квартал)


( Читать дальше )

Всем привет, записал небольшое видео, показать,  как формируется отбой от уровня в стакане. Примерно так выглядит 70% моих сделок внутри дня.




( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

У меня тоже был топик о битке, когда он дико рос.Я конечно не предсказатель и не гуру анализа.Просто опыт, наблюдения, чувство самосохранения.Скорее даже на бытовом уровне.Что то уже делается инстинктивно.Не знаю, можно ли этому научиться или только с опытом приобресть.Допустим всегда ставлю стопы.вчера вышел по стопу с профитом, сегодня спокоен и отдыхаю.Или другой пример-чуйка на обман.если человек себя дискредитировал, веры ему уже никогда не будет.В чс такого и забыл.И много еще подобных примеров можно привести, когда ты соблюдаешь свои «10 заповедей» и спокойно живешь, отсеиваю шелуху.Говорят москву снегом завалило...



пс https://smart-lab.ru/blog/439175.php

Речь пойдет о дельта нейтральных стратегиях. Если вы решили запустить такую стратегию, то можно смело закрывать график БА. Вас больше не интересует где там цена, куда она идет. Но задача при этом не упрощается. Вы открываете график волатильности опциона и начинаете торговать его. Как это делать, тема другая. А пока мы посмотрим, что значит дельта нейтральная стратегия и как эту дельту обнулить.

Вы продали два опциона на ЦС или рядом с волой 20. Дельта -1, если это колы. Автоматически вы покупаете один фьючерс и дельта становиться 0. Теперь возникает вопрос. Когда, снова ровнять дельту? Ну с двумя опционами все понятно. Там дельту ровняют на экспари. Поэтому надо брать 100 опционов, тогда мы возьмем 50 фьючей и будем их открывать закрывать через каждые сто рублей. При этом шаг цены на скорость пули влиять не будет. Что мы дельту от 1 к нулю приводить будем, что от 5, что от 10. Тут главное, что бы ваш ДХ не распилил наш временной распад (тету). Сам ДХ мы можем брать от волатильности опциона. Но я бы рекомендовал чуть выше. Это от стратегии зависит, и потом мы это разберем. Теперь цена у нас ходит туда и сюда, и вы помните, как это было в сетке. Купили, сработал стоп и т.д. Мы же ждем изменения волатильности. Как только вола падает на 19% мы откупаем свои опционы. Когда и как она упадет смотрим на графике волатильности опциона. И это способ номер один.

( Читать дальше )

Итак, напомню, что я промониторил портфельные стратегии на 2018 от ведущих изб, и составил по ним портфели.
Ссылка эта на них https://smart-lab.ru/q/watchlist/dr-mart/ если что есть в моем профиле
(в вашем тоже есть ссылка на ваш портфель:))

Итак, среди изб пока лидирует портфель CreditSuisse +7.3%. При том, что среди всех именно CS имеет рекомендацию ХУЖЕ РЫНКА по России. Результат у них получился лучше, так как всего 4 бумаги в портфеле, значит если повезет, то они вырастут быстрее чем более диверс. портфель.

Чтобы сравнить доходности портфелей изб, я их привел по ценам к 29.12.2017 и «купил» каждой бумаги на 100 тыс рублей.
Сегодня я еще добавил фаворитов Газпромбанка на 2018 год.

Мой портфель уже +4%, правда он не от 29.12 считается, а от даты покупок бумаг, плюс в нем еще есть дивиденды за время удержания, порядка 5%. Сегодня для моего портфеля был уникальный день — почти все бумаги в нем были лучше рынка. Самый большой доход на данный момент показывает Газпром, к-го у меня самая большая доля в портфеле. Прибыль по Газпрому вдруг стала больше, чем прибыль по всем остальным прибыльным позициям вместе взятым.

В этом месяце я немного перетряхнул портфель, чутка сократил Сургутнефтегаз, взял БСПБ. Еще бы надо было сократить ФСК ЕЭС в пользу ОГК-2, но чето затормозил. Вообще пока я вижу что на рынке много привлекательных бумаг, я бы покупал и покупал еще. Сургут-п мне кстати тож нравится, я бы втарил его еще, если бы деньги были:(( 

Предыдущий мой пост по этой теме тут:
https://smart-lab.ru/blog/444835.php

p.s. Шортунов тут конечно весело читать) Особенно аргументация там интересная))) Ну как обычно.