Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 

( Читать дальше )

Многие трейдеры на Московской бирже хотели бы автоматизировать свои торговые алгоритмы, но не знают с чего начать. А ведь давно есть проработанные решения, которые максимально облегчают первые шаги в алготрейдинге.

 

Торговать на бирже с помощью роботов — это просто

Язык MQL5 изначально поддерживает все торговые возможности платформы MetaTrader 5 — в нем множество торговых функций для работы с ордерами, позициями и торговыми запросами. При этом не имеет значения, на каком рынке вы торгуете -  фьючерсы, акции, опционы и т.д.

Средствами MQL5 вы можете создать торговый запрос и отослать его на сервер с помощью функций OrderSend() или OrderSendAsync(), получить результат его выполнения, просмотреть торговую историю, узнать спецификацию контракта для инструмента, обработать

( Читать дальше )

Предыдущая статья: Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

                В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа (подробнее про тесты данных систем написано в Часть 1 Таймфрейм).

                Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.

( Читать дальше )

Начало здесь: Скрипт для удобства. 

Функционал, как у предыдущего скрипта.  Дополнения: при двойном нажатии левой кнопки мыши на ячейку с данными «Forts balance», открывается таблица с открытыми позициями по фьючерсам с индикацией кол-ва, типа операции, гарантийного обеспечения за лот и суммы зарезервированного гарантийного обеспечения за позицию. Тоже самое и при двойном клике на значения «ГО опционы»


Скачать, как обычно, можно здесь: balance_opt_new
Всем профита!

Очень мощно выступил. Размазал спекулянтов об инвестиции!


Все видео с конфы тут: http://confa.smart-lab.ru/20160514

Всем привет!
Сегодня набрал очередную позу.
ГО 15000
Цель 450 (3%)
Дней до цели 6-8
Уровни ролирования дельты 64800 и 68500.
Думаю закроется раньше, чем через 6 дней.

В прошлый раз http://smart-lab.ru/blog/329488.php предложил добавить к скользящим средним каких-нибудь сигналов/индикаторов, чтобы использовать в стратегии для примера. Но ни от кого идей не поступило.

Подумав в указанном направлении, решил добавить в стратегию поиск шаблона/паттерна. Для поиска шаблона буду использовать корреляцию. Такая идея у меня была давно, но никак не доходили руки её проверить. Поэтому устрою проверку её эффективности в стратегии, используемой для примера. Появляется какая-то польза и для меня, так как результат мне не известен и полученные наработки (код) можно будет использовать в дальнейшем.

Сама идея проста – задаем последовательность значений, описывающих некоторое изменение цены, например:

Tpl = {  1,  2,  3,  4,  5,  4,  4.5,  3.5,  4,  3 };

Если указанную последовательность изобразить графически, то получим картинку, показанную на рисунке.

( Читать дальше )

Для меня инвестор — это стратег. Человек, который думает о будущем, на годы вперед, строит свою жизнь повседневно исходя из этого — для меня этот человек инвестор. Он инвестирует свое время и деньги исходя из своего плана.

Когда я выбирал спекуляции, то не понимал насколько это сложный путь. Но я не останавливался. Было тяжело? Нет, было очень и очень тяжело. Но я не бросил и не остановился. А кто сказал что будет легко? Свобода разве дается легко. Я работал ночью грузчиком, а днем гонял фьючом ртс 1-2 контракта, спал по 4 часа в сутки. Зачем? потому что у меня был план. Я мог бы пойти работать днем клерком в банк или в брокерскую контору, но в какой-то момент я осознанно отказался от работы где бы то не было. Я поверил что могу реально делать доход на спекуляциях, когда проторговал на 1-2 контрактах больше года, работая ночью грузчиком (правда до этого у меня еще был опыт торговли больше 5 лет параллельно на америке и ртс). Это была моя инвестиция, мой риск, мой выбор.

Сейчас я имею время. Я вложил время и получил еще больше свободного времени. Это свободное время я инвестирую в здоровье, семью, детей, самообразование и образование детей, саморазвитие.

( Читать дальше )

Несколько лет назад собрал интересные афоризмы связанные с финансами и опубликовал их на странице своего сайта. Раз в пол года перечитываю и получаю от этого удовольствие!!! Вот некоторые из них:

Среди тех, кто стремится к миллиону, очень мало тех, кто достигает цели. Зато среди тех, кто не стремится, их нет вообще. (Оноре де Бальзак)

«Мы легко забываем свои ошибки, когда они известны лишь нам одним». Ф. Ларошфуко

«Есть две новости — плохая и хорошая. Плохая — рынок предсказать нельзя. Хорошая — чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно». Брюс Бэбкок

«Чем тоньше лед, тем больше хочется всем убедиться, выдержит ли он». Шоу Генри Уилер

«Диверсификация — это защита от невежества. Она имеет очень мало смысла для тех людей, которые знают, что они делают». Уоррен Баффет

( Читать дальше )