Избранное трейдера wertiks
Решил поделиться своей системой маней-менеджмента.
На мой взгляд, маней-менеджмент не менее важен, чем торговая система. Но почему-то об этом очень мало статей и разговоров. Так как он позволяет выдержать просадку, сохранить капитал и оставаться эмоционально устойчивым.
Как я к ней пришел:
1. Играл и изучал покер, он во многом похож на трейдинг. Так же не гарантируется профит несмотря ни на какие карты. Нужен маней-менеджмент, чтобы не слиться в ноль слишком рано и дать статистике работать.
2. Читал Нассима Талеба, он рекомендует на 10% ловить Черного Лебедя, 90% держать в облигациях.
3. Изучал ребалансировку и пробовал ее на деле — она работает.
4. Читал про оптимальную f, критерий Келли, послушал рекомендации уменьшить плечи разных людей.
У меня есть два субсчета:
1. Безрисковый. (не менее 75% от общего счета, риск около 0%, либо сильно диверсифицированный портфель, покупаемый на лоях РТС, либо ОФЗ, либо валюта во время валютного тренда)
2. Рисковый. (не более 25% от общего счета, используется для смелой спекулятивной торговли)
Почему именно 25%? Это оптимальная f (доля) счета, которой следует рисковать при игре с подбрасыванием монетки, где профит в 2 раза больше потери. Если рисковать большей долей, возникает убыток пересчета и счет начинает расти медленнее, хотя и используются, казалось бы, большие объемы в системе с положительным мат. ожиданием. Я считаю приближенно, что моя торговля примерно такая же как при таком подбрасывании монетки. Иногда хуже, иногда лучше. Но стремиться нужно, чтобы она была лучше.
Кроме этого, после просадки 25% восстановиться реально. Такую просадку получают многие торговые системы и даже инвесторы во время кризисов. Нужно сделать около 30% к оставшемуся счету.Н апример, пусть было 100 рублей. 25 рублей от оставшихся 75 — это 30%. И есть еще как минимум 3 шанса поторговать. А вот после просадки общего счета на 80-90% восстановиться нереально сложно. Нужно сделать тысячи процентов, чтобы восстановиться с 10%. Я уже один раз так слился и очень долго после этого восстанавливался.
ДИВИДЕНДЫ — На текущих уровнях = 6,52 % (годовых)
В соответствии с дивидендной политикой, ФСК ЕЭС «Совет директоров общества стремится при определении рекомендуемого размера дивидендов исходить из того, что сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 10% чистой прибыли по РСБУ после обязательных отчислений в резервный фонд, уменьшенной на сумму дохода от переоценки финансовых вложений и единовременной прибили от продажи ценных бумаг и другого имущества.» Общество может выплачивать дополнительные дивиденды в размере от 0 до 100% остатка чистой прибыли с учетом инвестиционных программ.