Модели: как есть или как надо? Рыночные или структурные модели
Кирилл Ильинский

www.lektorium.tv/lecture/?id=14067

Чтобы написать своего первого робота в ВЕЛЗ-ЛАБЕ достаточно одного дня, Но каждый имеет право портить себе жизнь как хочет !




 
Вообще, если честно, складывается впечатление что от народа специально скрывают как на-учиться писать роботов в ВЕЛЗ-ЛАБЕ, а наоборот хотят запутать. Для этого посылают на х.. учить С#
 
При том что для написания роботов он вообще не нужен, а достаточно школьных знаний.
 
 И все кто решит «вначале я досконально изучу C#» и зациклятся на этом — безнадёжно потеряны, потому что, чтобы досконально изучить язык программирования надо минимум несколько лет, хотя бы два года изучения + работы. Это как учить английский.  


( Читать дальше )

Чуть-чуть углубившись в Wealth-Lab, сразу стало понятно, что геморроя тут будет больше, чем в TSLabe. Конечно в последнем я тоже испытывал некоторые трудности, но не тратил столько времени на их преодоление.

1. Данные по фьючерсу РТС в Wealth-Lab мы импортировали.

2. Соответственно построили график. Как рисовать на графике или как построить индикатор — труда не вызывает. Более того, если потыкаться, можно даже увидеть код на языке программирования.

Язык в WLD почему-то называется Wealth-Script, а не C#. Ну это наверное как Stocksharp назвали свою библиотеку S#, то разработчики WLD назвали свой набор WealthScript, при этом используется семантика C#.

Если мы начнем ковырять все подряд пункты меню, то обнаружим возможность строить торговую стратегию на основе простых правил. Это для меня оказалось новостью, потому что я думал что в WLD можно только запрограммировать свою стратегию.

File->New->New Strategy From Rules (Ctrl+Shift+R).



Ну вот собственно об этом видео и о том геморрое, с которым я столкнулся. Видео для таких же лохов как я, либо для тех, кто вообще не работал с wealth-lab


Краткое содержание:
1. как быстро создать свою стратегию в Wealth-Lab из правил
2. как запустить стратегию в Wealth-Lab
3. как посмотреть код стратегии




Вот кусок полученного текста программы с моими попытками разобраться в нем:

( Читать дальше )

В понедельник на Smart-Lab состоялся вебинар Игоря Чечета и Дмитрия Власова, посвященный индикаторам.

Вот видео этого вебинара:



В понедельник 17 декабря в 21 час (мск) состоится очередной вебинар с названием — построение торговой системы на принципах парного трейдинга. Приглашаю желающих поучаствовать...

Расскажу про небольшую приблуду, которая имеется в терминале Ninja Trader. Называется «Монте-Карло симуляция» или «Monte Carlo simulation». Смысл приблуды — взять ваши трейды, и случайным образом эмулировать результаты вашей торговли фигову тучу раз — чтобы посмотреть:  если вы ничего не будете менять в своей торовле — с какой вероятностью вы получите какой результат за определенное количество трейдов.
Приблуда прячется в отчетах: бектест, оптимизация, walk-forward и результаты торговли. Туда и отправимся.
Тыкаем в любую строчку отчета правой конопкой мыши:



Выбираем параметры:

( Читать дальше )

Для некоторых рынок игра, для некоторых работа, а для некоторых – бизнес.
Составим бизнес-план для крупного игрока в фишке с ликвидностью, которой указанный игрок может управлять.
Введем понятие стадии рынка для игрока и условные величины для наглядности статьи.
Итак, стадия №1.

 
Есть акция по цене 1 рубль. Этой акции в рынке есть на 1 ярд.
Крупный игрок, решивший манипулировать акцией – покупает ее, не привлекая внимания. А лучше, сразу задать условия, что на руках у крупного игрока этой самой акции по рублю на 900 млн, а у всех остальных на 100 млн. Итого ярд.
Крупный игрок решил переставить ценники на акцию так, чтобы она стала не 1 р., а стала бы стоить 2 р.
На этом пути стоят все остальные игроки с акциями на 100 млн, но если они продадут их только по 2 р., то на 200 млн. Средняя цена их продажи, если ровно продавать всю дорогу – будет 150 млн.


( Читать дальше )

Решил факультативно изучить язык программирования C#.

Цель?

• Автоматизировать выполнение ряда задач по трейдингу.
• Преодолеть панический страх перед программированием.
• Иметь возможность самостоятельно писать скрипты для WealthLab, TSLab.

Сразу скажу, что мозг у меня абсолютно гуманитарный и творческий, нежели системно-технический. Хоть я и учился на Факультете Технической Кибернетики, и что-то то там линейное несложное в университете программировал, откровенно говоря после защиты диплома я даже не совсем понимал суть объектно-ориентированного программирования. Университет скорее не научил меня, а привил панический страх к программированию и уверенность в том, что это нереально просто для меня освоить что-то такое.


( Читать дальше )

Объясните с точки зрения трейдерских задач что такое:

1) Размер популяции — размер начальных тычков в небо?
2) Коэф. скрещивания (не понял вообще)? 
3) Коэф. мутации — шаг итерации от значения тычка в небо?
4) Кол-во поколений — кол-во темплейтов которые получаем на выходе?

Спасибо.

Добрый вечер.
-------
UPD. Все что написано ниже — ошибочно. Реальных изменений в расчете почти нет. Единственное серьезное — изменили время опрделния индикативного курса доллара.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ИСПРАВЛЕНИЕ!
--------

Недавно проанализировал измененную формулу расчета ГО по фьючерсам.

Вступает данное изменение с 10 декабря, так как большинство здесь торгует РИ, т.е. долларовый контракт, считаю актуальным обсудить это изменение.

Была такая формула:
ВМ= Round ((РЦ₂– РЦ₁) * W / R; 2)
ВМ – вариационная маржа по Контракту;
Round – функция округления с точностью до сотых долей по правилам математического округления;
РЦ₂– текущая (последняя) Расчетная цена Контракта;
РЦ₁ – Расчетная цена Контракта,определенная по итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня, или цена заключения Контракта;
W – стоимость минимального шага цены;


( Читать дальше )