Всем доброго времени суток.
Хотел поинтересоваться этим вопросом с такой целью: Если Физ.лицо торгует на бирже он платит налог 13% и все. Никаких отчислений на пенсию, никакого трудогого стажа. И не факт, что он торгует в плюс. Можно торговать год и два и три и ничего не зарабатывать. А время то идет, трудовой стаж не нарабатывается !?
А если оформиться, как предприниматель ( ПБОЮЛ ) — то и налог можно платить меньше — 6% и стаж идет трудовой.

Какие будут у вас мысли по этому поводу, как быть, что лучше выбрать ???

Извините, но убрал топик. Причина в последующих топиках ленты. Хотел удалить совсем, но не получается. Что ж дискуссия пусть останется, благодарен всем, принявшим в ней участие. Ваше мнение было для меня ценно.

С уважением

Запись вот этого вебинара от 6 декабря

На основании обсуждения постов уважаемого PahaPCT я убедился. что такой простой и элегантный метод анализа, как построение «бабочек Гартли»-  вызывает у почтеннейшей публики мистический страх, а носитель этого вообще-то общедоступного знания — является объектом совершенно нерационального поклонения. В связи с чем вынужден выступить с небольшим разоблачением.
 
Итак, т.н. бабочки Гартли представляют собой коррекционный паттерн, чаще всего  из 4 ходов. Для того, чтобы паттерн классифицировался именно как БГ, нужно чтобы соотношения длин этих ходов (т.н. ретрейсмент) было совершенно определенным. Тут, господа, без вариантов. Если  ретрейсмент нужен 0.61, а он в паттерне 0.51 — то этот паттерн не БГ.
 
Считается, что появление БГ знаменует начало коррекции от предыдущего движения цены. Но для практической торговли  важны размер БГ и таймфрейм, на котором она идентифицирована. Так, если предыдущее движение цены меньше или равно размеру некого коррекционного паттерна, то этот паттерн — не БГ, какие бы ретрейсменты там не были. Т.е. если высота «БГ» — 1000 пунктов, а перед «БГ» движдение было всего 800, то это нифига не БГ.


( Читать дальше )

С 03 декабря 2012 года введена в эксплуатацию услуга двухфакторной аутентификации в ИТС QUIK для клиентов — физических лиц.

Использование данного сервиса предполагает, что пользователь при входе в систему наряду с обычными параметрами (имя и пароль для защиты секретного ключа) должен ввести уникальный PIN-код, полученный посредством SMS-сообщения.
 
Сервер ИТС QUIK идентифицирует и запоминает параметры каждого подключения пользователя, использующего услугу двухфакторной аутентификации и запрашивает PIN-код при подозрении на изменение параметров подключения (потенциально возможная ситуация в случае, когда ключи и пароль были украдены).
 
Процедура входа в систему пользователя, использующего метод двухфакторной аутентификации ИТС QUIK:
 
Первая часть процедуры аутентификации (с использованием ключей доступа из файлов pubring.txk и secring.txk) происходит в обычном режиме – нужно ввести имя и пароль, и сервер проверит соответствие ключей клиента. В случае, если первая часть аутентификации прошла успешно, происходит вторая часть аутентификации в следующем порядке:
 

1. Сервер ИТС QUIK проверяет параметры подключения, с которого устанавливается связь.
2. Если информация о подключении серверу известна, далее проверяется, является ли это подключение подтвержденным на сервере ИТС QUIK (была ли пройдена двухфакторная аутентификация при предыдущем установлении связи).

( Читать дальше )

Проблема – чем популярнее становятся системы автоследования, тем чаще ко мне обращаются потенциальные подписчики на сигналы с вопросами о проскальзывании. Всех пугает возможность сильной разницы результатов управляющего и инвестора не в пользу последнего. Обусловлено это тем, что задержка, хоть и минимальная, при поставке сигнала подписчику — есть и, вроде как, это не может не найти отражение на итоговых результатах.
Цель анализа – немного прояснить ситуацию относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Предпосылки:

• Для получения наиболее точной оценки разница рассматривается в течение одного торгового дня раз в минуту;
• Внутри каждой минуты торгового дня рассматривается выбранные случайным образом каждая 40я и 43яя секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку  заходит управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор;
• В рамках секунды берется усредненное значение по тиковым данным с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10;
• Размеры счетов управляющего и инвестора  рассматривается в рамках 300 тыс. рублей;
• В модели один управляющий и один инвестор;
• Рассматривается срочный рынок FORTS, инструмент – Фьючерс на индекс РТС, т.к. по данному активу предложено много стратегий со стороны управляющих.

( Читать дальше )

Хотела бы немного поговорить о том, что такое алготрейдинг.
Навеяло мне комментарием SMA:
 
Коллеги, всё же хотела поставить чёткую грань между понятием «Наука» и «Алготрейдинг». Да спору нет, база у них схожая, алго — это поиск закономерностей.
 
НО если у Вас есть система рабочая ручная и Вы можете её формализовать – это значит, что Вы можете сделать алгоритм. И наука тут вовсе не причём.
 
(с) «рулит алгоритм и наука» — алгоритм рулит, спора нет, но научный подход вовсе не обязательно!!!
 
(с) «все кто этого не знает и не понимает, наверно скоро придется с рынка уйти» — на мой взгляд это в корне не верно, т.к. трейдер с ручной НО формализованной стратегией ничем по сути не отличается от трейдера, который по такой же системе торгует роботом!


( Читать дальше )

Эффект Серла. (Джон Серл)

---

«Утопические социальные теории ни к чему не ведут, они в самих себе изначально уже содержат тупик. Безнадежность мы ощущаем тогда, когда начинаем считать человека чем-то «конечным», законченным, не видим ничего дальше человека. В таком виде вопрос на самом деле безнадежен. От всех социальных теорий, обещающих нам неисчислимые блага на земле, веет холодом, и остается чувство неудовлетворенности и неприятный привкус. 
Зачем? К чему все это? Ну, все будут сыты. Прекрасно. А дальше? 
Конечно, пока человечество не освободится от голода и нужды, пока рядом с роскошными дворцами и комфортабельными домами будут вонючие и грязные трущобы, пока рядом с нами люди будут топиться и вешаться от голода и от отчаяния, мы не имеем права говорить ни о культуре, ни о цивилизации. 
Но допустим, что ничего этого больше нет. На земле настоящая, неподдельная цивилизация и культура. Никто больше не душит никого. Все могут жить и дышать. Ну, а дальше? Где та цель, которой можно объяснить существование человечества? 
Можно говорить о любых невероятных технических достижениях, «утилизация вращения Земли вокруг Солнца», «сыворотки от всех болезней», «искусственное выращивание людей», но, в самом деле, это по большому счету ничего не значит и никуда не ведет. 
Людям нужно разрешение вопроса о судьбе настоящего, современного человечества в таком виде, как оно есть сейчас. Они не хотят признать того, что само человечество может и должно измениться, что «человек» в настоящем виде это только куколка, из которой со временем разовьется бабочка, совсем непохожая на куколку. 
Это собственно и есть ключ к пониманию нашей жизни. И ключ этот давно уже найден. 
Загадка давно разгадана. Но разные мыслители разных эпох, находя ее решения, называли их разными именами и часто, не зная друг друга, с огромным трудом проходили по одной и той же дороге, не подозревая о своих предшественниках и современниках, шедших и идущих по одному и тому же пути с ними. 

( Читать дальше )

Давно слышал о Николае Старикове и вот дошли руки наконец почитать его книги. Увлекательное чтиво — смесь политики, экономики — читается как детектив.


О сложных вещах пишет очень простым и понятным языком...


Вот небольшие выжимки из статьи с его блога:


Теперь самое интересное — разбор того, что предпринимали ФРС и  американское Казначейство. А предпринимали они следующее — они стали проводить «нетрадиционную монетарную политику», а как это называется по-русски, станет понятно после рассмотрения конкретных фактов. Какие же именно меры входят в «нетрадиционную политику», и каковы их результаты, что про эти результаты думают «эксперты»?

Количественное смягчение (Quantitativeeasing, QE) – ФРС просто скупает различные бумаги, в нашем случае облигации и ипотечные долги. Скупка эта происходит в несколько так называемых «раундов», в данный момент проведены QE1, QE2, и их отлично видно на графиках, сейчас в процессе QE3. Помимо QE1 и после QE2, была запущена Операция «Твист» («Operation Twist»), смысл которой заключается в обмене краткосрочных долговых бумаг на долгосрочные.

Проводится twistдля того, чтобы снизить процентные ставки по долгосрочным облигациям. (Это необходимо, так как при большом % в дело вступает математика, и система может рухнуть).Все эти самые «раунды» печатанья денег и twist отлично видно на графиках ниже.



Синяя линия на графике показывает общее количество долговых расписок США — трежерей на балансе ФРС, другие линии детализируют по срокам погашения.


( Читать дальше )

перепост моей записи, удаленной с комона.....
Стохастики, средние, MACD и прочие индикаторы – это конечно хорошо, а в некоторых случаях и очень хорошо. Но вздумалось мне посмотреть, а в какие часы чаще всего достигается минимум и максимум дня. И вот, что из этого вышло.
Говорю правду, только правду, и ничего кроме правды  . Для анализа использовал «сводный» контракт на индекс РТС, проще говоря – то, что на сайте финама называется «Фьючерсы ФОРТС -RTS».  Что хотим узнать – в какие часы чаще всего достигаются максимумы и минимумы дня, т.е. когда максимум (или минимум) часовой свечи равен максимуму (или минимуму) дневной свечи.
Вот, что из этого получилось:
Максимумы :



( Читать дальше )