NYSE установила максимальные уровни падения, по достижении которых торги на бирже будут приостанавливаться. Эти значения пересматриваются ежеквартально. Торги прекращаются, если падение составляет 10, 20 или 30% от среднего значения закрытия торгов за последние 30 дней, округленные до 50 пунктов.

Со 2 апреля вступаются в действие следующие правила:

1й уровень остановки

Падение уровня индекса Dow Jones Industrial Average на 1300 пунктов до 14.00 по нью-йоркскому времени приводит к остановке торгов на 1 час. Перерыв на 30 минут наступает, если падение случилось между 14.00 и 14:30. Торги продолжаются, если снижение произошло после 14:30, но не достигает 2й степени.

( Читать дальше )

Обещанное продолжение. Предыдущий пост из серии: http://smart-lab.ru/blog/43277.php 

В чем собственно смысл понятия авторегрессивности/автокорреляции/персистентности. Расмотрим простейший процесс в котором последующие приращения зависят от предыдущего. Обозначим приращение в момент времени t — X_t, в момент времени t + 1 — X_t+1. Соответственно мы хотим, чтобы приращение в момент времени t+1, каким то образом зависело от предыдущего t. Если выразить такую зависимость качественно, то у нас есть два варианта.

1) первый вариант, мы предполагаем что положительное приращение X_t должно увеличивать вероятность положительного приращения в следующий момент времени X_t+1, аналогично для  отрицательного. Проще говоря Х_t и X_t+1 положительно скоррелированны. Такая модель является «трендовой, персистентной», то есть покупая/продавая то что растет/падает мы смещаем вероятность выигрыша в свою сторону.

2)  второй вариант, мы предполагаем что положительные приращения X_t должны увеличивать вероятность отрицательных в момент времени X_t+1, а отрицательные приращения — положительных. То есть X_t и X_t+1 отрицательно скоррелированны. Такая моделья является «контр трендовой, анти-персистентной», то есть продавая то что выросло и покупаю то что упало, мы получаем статистическое преимущество. 

( Читать дальше )

Главный итог последнего дня квартала на российском рынке – большие объемы на покупку прямо на закрытии основной торговой сессии… Что это? ребалансировка под квартальные отчеты или целенаправленная покупка?
 
Несмотря на трёхдневное снижение, индекс S&P 500 прибавляет 2,7% по итогам марта и около 12% с начала года – это лучшее начало года за последние 14 лет.

Источник: Bloomberg.
 
ММВБ закрывает март снижением на 4,3%, с начала года +9%. РТС в этом месяце потерял 5%, однако с начала 2012 г. +19,2% за счет укрепления рубля, который в первом квартале действительно показал хорошие результаты: 
Источник: Bloomberg.

( Читать дальше )

Еще вчера закрыл первый квартал по всем счетам
выкладываю эквити сальдированную по счетам среднесрок+краткосрок
спасибо Тиме за систему! все работает :)

 
итоги первых двух месяцев года --> smart-lab.ru/blog/44101.php
 
p.s.  на самом деле напоминаю что общая доходность к портфелю (всем деньгам в управлении, в млн) составляет  +41% (12, 5% январь, 13% февраль, 15,5% март), сверху график по счетам ФОРТС
 
Март выдался самым удачным, торговля по Марту в марте и должна быть удачной :)
 
p.s. 2 эквити пощу по одной простой причине:
— вася олейник тролит меня на тему рынок начнет падать и я пропаду с лаба
 — инс уверяет что я просто попал в хорошую фазу рынка

 начал постить эквити нападки прекратились :)

 Да и получается некрасиво, в постах я делаю умную репу
 а как на деле по счету непонятки ведь.
Думаю всем лидерам рейтинга кто строит мордочку кирпичиком в постах не зазорно показать резалт  по факту. 

Прошу пардон — пишу с iPad-a...

Есть такая интересная тема — Аукцион «невиданной щедрости»
ака Аукцион РЕПО ЦБ РФ

Как уже я говорил на «мегагалактической» встрече трейдеров в СПб, к «кормушке» допущены лишь банки (да и то — не все).

Инвесткомпаниям  допуска до денег нет и они их получают через «2-3» руки, соответственно, по более высоким ставкам.

Клиенты (т.е. среднестатистический смартлабовец), если у них открыт раздел РПС получат деньги еще дороже, ну а «все остальные»получают «маржиналку» по 14-16% (причем по своей сути она (зачастую) является ничем иным как РЕПО).

Таким образом «цепочка» выглядит так (на примере сегодня)
ЦБР (5,33%) => банки дают в РЕПО инвесткомпаниям 6,2% => компании дают тем у кого есть РПС по 9-10%, а у маржинальных все стабильно...

Когда мы выходим на аукцион, мы отдаем в залог ОФЗ, которые принимаются с нулевым дисконтом. Шкала дисконтирования есть на сайте ЦБР. Далее мы в период с 11 до 11:15 выставляемся в систему ФБ (раньше было в ГЦБ), заводим бумаги и ставим ставку по которой мы хотим взять.

( Читать дальше )

Моя компетенция в этой области пока не очень высока, возможно есть какие-то варианты о которых я пока не знаю.

Какие языки программирования?

Какие среды для разработки?

Поделитесь информацией.

Сделал обновление программы.
О программе в моем предыдущем посте тут

В этой версии:
  — Переехали на летнее время вместе с Европой и Амерами. До этого прога не поддерживала этот режим ))))
  — Теперь программу можно перекрыть другими окнами
  — По нажатию на зеленый крестик прячется в трей. Правда пока не возвращается от туда автоматически при ньюсах, нужно так же мышкой возвращать. В следующих версиях поправлю.

Качаем программу тут
Шрифт для красивых циферок в программе тут



На 12:35:20 по москве программа у меня выглядит так:

Жирный палец
Сергей Голубицкий, опубликовано в журнале «Бизнес-журнал» №6 от 07 Июня 2010 года.

 
Читатель наверняка уже наслушался «страшилок» про загадочный обвал, случившийся на фондовых рынках Америки 6 мая 2010 года. В историю этот обвал вошел двумя обстоятельствами. Во-первых, падение индекса Доу-Джонса (990 пунктов) стало самым головокружительным за все годы существования биржи. Во-вторых, продолжалось падение всего… 5 минут (с 14:42 по 14:47), после чего рынок как ошпаренный отыграл за 90 секунд обратно 543 индексных пункта. Согласитесь, такого спектакля мы еще не наблюдали!
Внешне эффектная цифра, подхваченная СМИ, — в точке максимального падения капитализация рынка сократилась на 1 триллион долларов — не передает, к сожалению, истинного трагизма ситуации. Катастрофа оживает лишь в деталях: в 14 часов 47 минут  ценные бумаги около 200 компаний полностью утратили свою ценность! В прямом смысле слова: их текущие котировки оказались в диапазоне от 1 до 3 центов! Особенно пострадали компании с низкой капитализацией.


( Читать дальше )

ЦБР «видит» нехватку денег и предложил сегодня рынку следующие лимиты:
1. Овернайт — 320 млрд.
2. Неделя — 600 млрд.

По итогам:
На «коротком» РЕПО спрос остатся повышенным — рынок привлек 274,002 млрд., 5,3893%.

На «среднесрочном» спрос в 3 раза меньше предложения — 195,522 млрд., 5,2864% 

Свопы снизились (утром были в районе 6%):
Долларовый — 5,68%
Евровый — 5,88%

МБК: 5,75%

РЕПО: 5,78-6,06%