Необходимый элемент опционного грааля.

Прочитал посты уважаемых НеГрустин и AlexeyT  о вероятности движения фьючерса более 10000
, вспомнил что я делал нечто похожее только более
углубленно и для большей выборки. Думаю будет полезно всем продавцам (покупателям) опционов.
Ниже Вы увидите диаграммы диапазонов межэкспирационных
(месячных) значений фьючерса РТС за период с 2005.08.15 по 2014.01.15. 
Обратите внимание я брал значения от экспирации до экспирации то есть месяц в
данном случае это не с 01 по 31 а с 16 по 15 (ориентировочно, зависит от
рабочего календаря). Диапазоны представлены для High-Open (кол-во пунктов от
месячного максимума до открытия), Low-Open (кол-во пунктов от месячного
минимума до открытия), High-Low (кол-во пунктов от месячного максимума до
месячного минимума), Close-Open (кол-во пунктов от открытия до закрытия)
отдельно для снижения и для роста, Close-Open ABS — (тоже в абсолютных
величинах). В каждой таблице на соответствующем страйке (каждые 5000)
приведена вероятность выхода выше (или ниже для падения). Пользуйтесь. Кстати
НеГрустин был  обсолютно прав, и на большой выборке вероятность закрыться на экспирацию в
пределах 10000 составляет 51,50%. Однако, нужно понимать, что для случаев
падения и роста — эти вероятности будут сильно различатся, каким образом —
смотрите в диаграммы. Если что не понятно спрашивайте, отвечу. Ваши замечания и предложения как максимально эффективно ипользовать данную стаистику, с удовольствием  принимаются :). Самый простой пример как это можно использовать — 16 числа хотим купить путы с экспирацией через месяц со страйком -3 от текущего (тоесть -15000), как мы можем оценить наши шансы быть в деньгах на экпирацию — очень просто, глянем в диаграмку close-open, по статистике наши шансы 15,8%, а может мы не хотим терпеть до экспирации а хотим закрыться как только выйдем в деньги в течение периода. Каковы наши шансы? Глянем в   Low-open — ого аж 26,73 —  покупаем на фсеее (шучу :)))   ). Вот как-то так.
P/S Обратите внимание! Выборка до 2014.01, далее у нас как известно кое-что призошло, соответственно сейчас средний диапазон сместился в сторону увеличения. 
P/SS По следам комментариев к посту, для тех кто будет анализировать диаграммы. Друзья, будьте аккуратны в интерпретации результатов с диаграммы High- Low. Например из нее следует пороыв диапазона 5000 с вероятностью 100%. Но, обратите внимание — это лишь максимальный месячный размах движения. Мы не знаем где внутри него было открытие, у нас нет точки отсчета нашей теоретически открытой позиции. Это скажем так справочная информация. Все что касается реальной торговли нужно брать из остальных таблиц, где есть open. 

( Читать дальше )

Вот такая новость)

Если, конечно, вопрос НеГрустина был
не попыткой спалить свой же грааль, то ...

Данные усреднены и округлены до 9 000 — 10 000п.

Октябрь 2012       = 150 000 — 140 000
Ноябрь 2012         = 135 000 — 145 000
Декабрь 2012       = 140 000 — 150 000
Январь 2013         = 156 000 -164 000
Февраль 2013       = 163 — 151 000
Март 2013            = 153 000 — 140 000
Апрель 2013         = 140 000 — 130 000
Май 2013              = 137 000 — 147 000
Июнь 2013            = 133 000 — 123 000

( Читать дальше )

Добрый вечер!

Разбираюсь потихоньку с торговлей на СМЕ и, разумеется, возникают вопросы. Сегодня озадачился следующей проблемой: на ФОРТСе торгую опционы роботом, оценивая цену в стакане относительно расчетной цены по текущей цене фьюча и транслируемой IV. Понимаю, что транслируемая IV неидеально описывает рынок, но для нее есть довольно четко описанный алгоритм расчета: fs.moex.com/files/4721/, от которого можно отталкиваться и ловить неэффективности. Но вот на CME я не смог найти никакого материала по расчетам волы, а также места, где можно посмотреть IV по страйкам онлайн, пусть и с задержкой в 15 мин. Может кто-то подскажет как можно рассчитать там волу для последующего прайсинга?

Понимаю, что 99% посетителей смарта никогда и не станут задумываться над подобными вопросами, но все же вдруг кто-то может помочь информацией? Заранее благодарю всех, кто отпишется по сути вопроса!

В предыдущем посте Я рассказал о документах, необходимых для возврата налога удержанного по нескольким периодам, в которых были прибыли и убытки. 
На этой неделе пообещал перейти к практической части.

Итак, все документы подготовлены, справки по форме НДФЛ3 подготовлены для проверки, иду опять в налоговую. К счастью в налоговой стоит принтер на котором я смог отпечатать подготовленные справки по форме 3НДФЛ(сейчас налоговая организует рабочее место для налогоплательщиков). Моя задача в этот раз проверить что я заполнил все правильно. При этом оставались вопросы по заполнению НДФЛ3:
1. Как всетаки заполнять НДФЛ3: в строгом соответствии с НДФЛ2, где не отражены убытки, или по справкам по реальным доходам/расходам брокера?
Ответ: по реальным доходам и убыткам. Итоги показывать также реальные.
2. Для дохода с кодом 1532 в программе формировки НДФЛ3 невозможно выбрать код вычета 205

( Читать дальше )

Что имеем на данный момент. Спад напряженности позволил рынку отскочить. При этом риски остаются, волатильность относительно высокая. Майские праздники уменьшают количество торговых сессий, временной распад будет более интенсивным. Сформированы два опционных барьера на 120 коллах  и 110 путах (хотя этот фактор считаю менее значимым). На рынке после движения вероятна вязкая проторговка. Все эти факторы на руку нам продавцам.
Поэтому на данный момент считаю оптимальным продажу стредла, что я и сделал сегодня. Продан стредл 117.5 по цене 7900 (3900+4000). Соотношение кол-пут 10:9. В диапазоне 112-122 прибыль около 3% к депо. БУ 109-125. Если будет движение к границам планирую пирамидиться стредлами 112.5 или122.5 для увеличения диапазона прибыли.

Я занялся вопросом возвращения НДФЛ и поскольку четкой инструкции не нашел, делюсь с Вами своим опытом.

Сразу предупрежу, что у меня самый общий случай(2 брокера, 1 УК) и это означает, что простым запросом к брокеру ситуацию не решить. Если Вы торговали по одному брокеру, то вопрос возврата может быть простым — пишите заявление брокеру о возврате излишне уплаченого НДФЛ. Брокер проверяет и если есть убытки по периодам на его счетах, то он учитывает все ваши прибыли и убытки по всем периодам и возвращает Вам налог по указанным реквизитам.

Итак, что делать если ситуация сложная(как у меня)? В этом случае вернуть излишне уплаченный НДФЛ можно ТОЛЬКО через налоговую.
В СВОЮ налоговую(по месту регистрации) вы приносите следующие документы от каждого брокера/УК:
1. Справки НДФЛ2 по всем периодам
2. Справки по убыткам по всем периодам(попросите своего брокера сделать их)

( Читать дальше )

Вот такую крякозябру соорудил, залетел на -4к пока что. По сути это шорт БА, только с небольшим бэкапом.



ЗЫ. сам вижу, что горизонт завален :). Буду по возможности поднимать правое крыло.