SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
НЕДЕЛЬКИ на Si, или пляски IV в день экспирации
- 06 февраля 2025, 11:17
- |
Каждый четверг примерно одинаковая картина.
От обычных 15-17 до 40-43% легко такой пузырь надувается.
И также легко сдувается.
А правило одно — дороже продаем, дешевле откупаем.
У кого аппетит к риску побольше и кто понимает природу всплесков IV, зарабатывают на серфинге по ее волнам.
Даже без хеджа, но это скальперы.
Позиционщики предпочитают любые спрэды и тоже остаются не в накладе.
Всем удачного серфинга!
От обычных 15-17 до 40-43% легко такой пузырь надувается.
И также легко сдувается.
А правило одно — дороже продаем, дешевле откупаем.
У кого аппетит к риску побольше и кто понимает природу всплесков IV, зарабатывают на серфинге по ее волнам.
Даже без хеджа, но это скальперы.
Позиционщики предпочитают любые спрэды и тоже остаются не в накладе.
Всем удачного серфинга!
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
графики IV доступны всем.
четко видно, как к экспирации она подрастает.
закономерность в скачках волатильности есть.
все, о чем пишу, делаю на практике.
если вам это важно и полезно, можете принимать во внимание.
если нет — в игнор.
а где и от имени кого вы такое увидели?
Ваша фраза? вы откуда знаете кто внакладе а кто нет, я вам реальные данные выкладывал, где половина внакладе
да, фраза моя из поста.
где ваши данные именно по спрэдам с положительным матожиданием и с разницей IV по «ногам»?
или вы что-то другое имеете в виду?
выложите свои данные тут, так как непонятно, про какую «половину» вы пытаетесь сказать.
А ГДЕ У ВАС ДАННЫЕ ПО ПОЗИЦИОНЩИКАМ??? У ВАС СВОЙ КЛУБ ПОЗИЦИОНЩИКОВ???
вижу именно эту таблицу в первый раз.
в моих постах вы ее не выкладывали.
но некоторых успешных опционщиков знаю.
и что тут не так?
обычная статистика — примерно половина в плюсе, остальные в минусе.
это был конкурс на смартлабе такой.
а более информативно можете посмотреть итоги на ЛЧИ по опционщикам.
никакого своего клуба у меня нет.
недавно Коровин открыл свой Опционный Клуб.
вероятно, есть еще подобные сообщества.
Позиционщики предпочитают любые спрэды и тоже остаются не в накладе.
На ЛЧИ даже смотреть не собираюсь, там манипуляций может быть куча, это неинформативно. Вышеприведенная таблица тоже не особо информативна в том плане, что некоторые данные могли быть завышены, но уж точно не занижены
уважаемый, срочный рынок это игра с нулевой суммой.
поэтому всегда примерно у половины плюс, а у половины минус.
но позиционщики в кэрри-трейде практически всегда в плюсе!
что и пытался ответить коллеге на вопрос, когда стратегия «ломается».
то же самое касается хеджеров и арбитражеров.
это и означает по моей версии "остаются не в накладе."
опять двадцать пять!
мне лично ничего доказывать не нужно.
но раз вы где-то и про кэрри-трейд свои пруфы выложили, выложите здесь еще раз.
ваш скептицизм вероятно основан на личном опыте.
мой прагматизм и оптимизм основан тоже на личном опыте, теории и практике.
главное в спрэдинге любого вида, в том числе и на основе кэрри-трейда, иметь положительное матожидание.
тогда он будет успешен.
это уже законы математики.
вы знаете разницу между скальперами и позиционными трейдерами?
к тому, что спрэдеры имеют запас времени для благоприятного схождения/расхождения базиса в плюс.
а скальперы по-любому в конце дня выходят в кэш.
если стратегия основана на алгоритме кэрри-трейда, арбитража или спрэдинга, то «сломаться» она не может в принципе.
пока есть разница цен, процентных ставок, опционных премий и иных параметров, на этом всегда можно заработать.
естественно, доходность может быть разная.
но это уже зависит от рынка.
для примера -см. кэрри-трейд в моменте
smart-lab.ru/q/futures/
то есть некоторые скальперы уже могли заработать свой профит ).
Уточнение по Вашей стратегии ниже, Вы ведь не исключаете, что она на 10 попытках может дать минус?:
Стратегия для любителей фандинга или экстремалов.
Открываем 2 счета и кладем на них по 25000 рублей или больше на свое усмотрение.
За 3-5 минут до окончания торговой сессии на одном счете открываем ЛОНГ, на другом ШОРТ на ВЕЧНОМ фьючерсе доллар/рубль примерно по одинаковой цене.
На следующий день после открытия торговой сессии в течение 15 минут
если есть положительная разница, закрываем обе позиции с итоговым плюсом.
Если разница отрицательная, ждем до конца торговой сессии и после 18.30, зная уже расчетный фандинг и его знак, закрываем ту позицию, где фандинг будет списан и оставляем ту, где он будет начислен.
После открытия вечерней сессии и начисления фандинга немедленно закрываем позицию.
10 таких операций и вы однозначно в плюсе!
И четко себе представляете, как работает фандинг.
PS — возможно, такая стратегия работает и на других вечных фьючерсах.
речь шла конкретно о фандинге и о том, как на нем заработать.
«Стратегия для любителей фандинга или экстремалов».
и там подробно все обсудили.
МИНУС именно по фандингу возможен, почему нет?
по разным причинам, даже нерыночным.
но не забывайте, что минус по фандингу в вечном фьюче может быть перекрытом ростом цены ВФ.
так что тут не так все однозначно.
если же ВФ это часть спрэда в виде купленной ноги в кэрри-трейде и проданного долгосрочного фьючерса, то в конечном итоге при схождении цен к дате экспирации дальнего фьюча будет плюс.
как-то так.