SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
НЕДЕЛЬКИ на Si, или пляски IV в день экспирации
- 06 февраля 2025, 11:17
- |
Каждый четверг примерно одинаковая картина.
От обычных 15-17 до 40-43% легко такой пузырь надувается.
И также легко сдувается.
А правило одно — дороже продаем, дешевле откупаем.
У кого аппетит к риску побольше и кто понимает природу всплесков IV, зарабатывают на серфинге по ее волнам.
Даже без хеджа, но это скальперы.
Позиционщики предпочитают любые спрэды и тоже остаются не в накладе.
Всем удачного серфинга!
От обычных 15-17 до 40-43% легко такой пузырь надувается.
И также легко сдувается.
А правило одно — дороже продаем, дешевле откупаем.
У кого аппетит к риску побольше и кто понимает природу всплесков IV, зарабатывают на серфинге по ее волнам.
Даже без хеджа, но это скальперы.
Позиционщики предпочитают любые спрэды и тоже остаются не в накладе.
Всем удачного серфинга!
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
графики IV доступны всем.
четко видно, как к экспирации она подрастает.
закономерность в скачках волатильности есть.
все, о чем пишу, делаю на практике.
если вам это важно и полезно, можете принимать во внимание.
если нет — в игнор.
а где и от имени кого вы такое увидели?
Ваша фраза? вы откуда знаете кто внакладе а кто нет, я вам реальные данные выкладывал, где половина внакладе
да, фраза моя из поста.
где ваши данные именно по спрэдам с положительным матожиданием и с разницей IV по «ногам»?
или вы что-то другое имеете в виду?
выложите свои данные тут, так как непонятно, про какую «половину» вы пытаетесь сказать.
А ГДЕ У ВАС ДАННЫЕ ПО ПОЗИЦИОНЩИКАМ??? У ВАС СВОЙ КЛУБ ПОЗИЦИОНЩИКОВ???
вижу именно эту таблицу в первый раз.
в моих постах вы ее не выкладывали.
но некоторых успешных опционщиков знаю.
и что тут не так?
обычная статистика — примерно половина в плюсе, остальные в минусе.
это был конкурс на смартлабе такой.
а более информативно можете посмотреть итоги на ЛЧИ по опционщикам.
никакого своего клуба у меня нет.
недавно Коровин открыл свой Опционный Клуб.
вероятно, есть еще подобные сообщества.
Позиционщики предпочитают любые спрэды и тоже остаются не в накладе.
На ЛЧИ даже смотреть не собираюсь, там манипуляций может быть куча, это неинформативно. Вышеприведенная таблица тоже не особо информативна в том плане, что некоторые данные могли быть завышены, но уж точно не занижены
уважаемый, срочный рынок это игра с нулевой суммой.
поэтому всегда примерно у половины плюс, а у половины минус.
но позиционщики в кэрри-трейде практически всегда в плюсе!
что и пытался ответить коллеге на вопрос, когда стратегия «ломается».
то же самое касается хеджеров и арбитражеров.
это и означает по моей версии "остаются не в накладе."
опять двадцать пять!
мне лично ничего доказывать не нужно.
но раз вы где-то и про кэрри-трейд свои пруфы выложили, выложите здесь еще раз.
ваш скептицизм вероятно основан на личном опыте.
мой прагматизм и оптимизм основан тоже на личном опыте, теории и практике.
главное в спрэдинге любого вида, в том числе и на основе кэрри-трейда, иметь положительное матожидание.
тогда он будет успешен.
это уже законы математики.
t.me/s/korovinIlya
вы знаете разницу между скальперами и позиционными трейдерами?
к тому, что спрэдеры имеют запас времени для благоприятного схождения/расхождения базиса в плюс.
а скальперы по-любому в конце дня выходят в кэш.
если стратегия основана на алгоритме кэрри-трейда, арбитража или спрэдинга, то «сломаться» она не может в принципе.
пока есть разница цен, процентных ставок, опционных премий и иных параметров, на этом всегда можно заработать.
естественно, доходность может быть разная.
но это уже зависит от рынка.
для примера -см. кэрри-трейд в моменте
smart-lab.ru/q/futures/
то есть некоторые скальперы уже могли заработать свой профит ).
Уточнение по Вашей стратегии ниже, Вы ведь не исключаете, что она на 10 попытках может дать минус?:
Стратегия для любителей фандинга или экстремалов.
Открываем 2 счета и кладем на них по 25000 рублей или больше на свое усмотрение.
За 3-5 минут до окончания торговой сессии на одном счете открываем ЛОНГ, на другом ШОРТ на ВЕЧНОМ фьючерсе доллар/рубль примерно по одинаковой цене.
На следующий день после открытия торговой сессии в течение 15 минут
если есть положительная разница, закрываем обе позиции с итоговым плюсом.
Если разница отрицательная, ждем до конца торговой сессии и после 18.30, зная уже расчетный фандинг и его знак, закрываем ту позицию, где фандинг будет списан и оставляем ту, где он будет начислен.
После открытия вечерней сессии и начисления фандинга немедленно закрываем позицию.
10 таких операций и вы однозначно в плюсе!
И четко себе представляете, как работает фандинг.
PS — возможно, такая стратегия работает и на других вечных фьючерсах.
речь шла конкретно о фандинге и о том, как на нем заработать.
«Стратегия для любителей фандинга или экстремалов».
и там подробно все обсудили.
МИНУС именно по фандингу возможен, почему нет?
по разным причинам, даже нерыночным.
но не забывайте, что минус по фандингу в вечном фьюче может быть перекрытом ростом цены ВФ.
так что тут не так все однозначно.
если же ВФ это часть спрэда в виде купленной ноги в кэрри-трейде и проданного долгосрочного фьючерса, то в конечном итоге при схождении цен к дате экспирации дальнего фьюча будет плюс.
как-то так.
Вам тоже удачи!
В каждом дворе уже по бентли стояло бы, если бы все было так просто…
а вы не знали, что по версии биржи ВФ и календарные фьючи в дату экспирации сходятся до 1% разницы?
это аксиома.
а насчет бентли знаю некого коровина, который на подобном арбитраже уже на несколько таких авто уже нашустрил...
знание -сила!
а на бирже это еще и деньги
День выдался по-настоящему жарким для вечной баталии быков и медведей.
есть такое — тем ценнее и значимее IV даже в день экспирации.
не любитель скальпинга, но иногда не грех и прокатиться на волне )))
это понятно, но лично мне всплески IV помогают в ребалансировке и открытии новых спрэдов или переносе недельной ноги на следующую недельку или месяц.
а скальперы пусть торгуют.
по-моему, они не углубляются в драйверы цен, а торгуют просто по стакану.
иногда со стаканом, бокалом или кружкой любимого пива.
навеяло))).
IV в таком графике за интересующий период и в нужном таймфрейме это шпаргалка для точек входа.
на патент не претендую, это интуитивно )))
стоит ли гнать волну о изменении IV в последние дни до экспирации?
если вы видите, например, как Каспаров играет в шахматы, вряд ли удастся достичь его уровня обычным любителям шахмат.
если кто-то читает про IV, вряд ли он на этом сделает иксы.
но мотивация глубже изучать опционы возможно принесет вам пользу и профит.
Как торговать IV подробно описано у Старого Беса, если нужна ссылка, пришлю.
не нужно, Конноли достаточно.
хотя для пользы дела пришлите.
кому-то вдруг пригодится.
PS — Каленкович, кстати, всегда рисует свою улыбку и торгует по ней всегда, в любые дни.
классика это или нет, не знаю.
но когда вижу 15-20-50% на разные даты экспирации, это облегчает
выбор наклона при открытии нового спрэда (медвежий или бычий).
очень познавательна, главное быстро не останавливайтесь, нам простым спекулям это информативно и интересно.
да никакой дуэли нет.
ведь объект обсуждения всем понятен.
попросите BR выслать ссылку
«Как торговать IV подробно описано у Старого Беса, если нужна ссылка, пришлю.»
у меня под рукой ее нет.
торговля IV это основа опционов.
но тактика может быть разной.
смотря кто и у кого учился или сам дошел до своей торговой системы.
мне ближе подход Каленковича и его трактовка визуального трейдинга по улыбке
а кто-то торгует по грекам, коэффициентам, формулам и т.д.
но это уже роботы, которые мне недоступны из-за полного дилетантства в алготрейдинге.
цель-то одна — зарабатывать на разнице IV.
тогда буду как Штирлиц )))
на самом деле, даже если вы что-то новое для себя услышите, это может быть не так понято и использовано.
имхо, лучше читать то, что в самом деле принесет пользу.
например, Финансовые опционы -М.Чекулаев.
или подробный разбор стратегий у Макмиллана, Силантьева, Конноли.
обмен случайными репликами или комментами вряд ли вам откроет некий грааль.
у кого уже есть своя система, по инерции придерживаются ее, и иные мнения воспринимаются как ошибочные.
впрочем, могу ошибаться, и вам удается что-то выносить для себя из очень редких конструктивных полемик на смартлабе.
А насчет выносить для себя из очень редких конструктивных полемик на смартлабе… очень даже возможно, особенно когда так увлекаются что забываются, единственно что таких споров на этом ресурсе все меньше и меньше, в крипту что ли все сбежали…
увы, наш тутошний блог совсем зачах.
«длительный, откровенный спор» уже не в тренде.
в телеге такое гораздо чаще бывает в опционных чатах.
активности там хватает, так как народу на порядок больше.
сам тоже иногда в них участвую и что-то рациональное фиксирую.
а здесь мне меньше уже хочется писать — диалога не получается, а монолог кому нужен?
наверное, мода на опционы прошла.
крипта победила.
крипта это линейный хаотичный высоковолатильный виртуальный актив.
на любителя-экстремала.
как приверженец НЕлинейности и операций с рассчитанным доходом/риском
могу попробовать на фьючах и опционах на крипту.
когда и если они появятся на FORTS ))).
t.me/Options_Chat
t.me/optionlab
t.me/newquantoption
t.me/korovinIlya
еще есть чаты любителей американских опционов, но больше для алготрейдеров.
желающие найдут сами.
да, это так пока.
даже через «разработчик стратегий» у ВТБ именно по ПО ее не транслируют по истории.
возможно, где-то есть на сайте МБ.
не искал еще.
можно вручную посчитать — мин/макс за год и пара арифметических действий. ( на сайте mfd.ru, например, есть данные)
или по науке
Формула расчёта волатильности: 1
Ещё две формулы расчёта волатильности: 2
Для расчёта волатильности необязательно считать вручную, можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами. 2
ну так можно сравнивать вашу HV и IV, взятую их квика хотя бы.
сам я не заморачиваюсь и ориентируюсь преимущественно на квиковскую IV.
да, можно вычислять ее и точнее наверное, что и делают некоторые коллеги.
возможно, по ПО биржа будет рассчитывать нормально IV в истории.
напишите и вы свои пожелание бирже, пусть ускорят разработку того, чего не хватает в их опционном калькуляторе.
сам писал про связки ПО/МО/ВФ.
ответили, что приняли в план.
и это верное решение )))