Собираемся в следующем году начать проект и громко обозвать его «миллион за год из тысячи»)))) Название условно — будем публиковать сделки в режиме реального времени и соответственно график эквити — интересно сколько за год могут дать наши стратегии на небольшом депозите.
Для чего нам это — ??? Ну во-первых — самим интересно возможен ли такой разгон на небольших деньгах, ну и во-вторых — любой паблик прожект заставляет быть более собранным и ответственым.
Если есть вопросы, пожелания — пишите. 

В некотором царстве, некотором государстве образовалась губерния. Назвать ее решили Опционной. Все там было как у людей – и столица Мамба,  и губернатор Кукл, и даже Газета Ежедневная «Смарт-лаб-опционы». Народность, населяющая провинцию, была немногочисленна и пуглива, но добрый Кукл подданных в обиду не давал и даже несколько раз в год раздавал им подарки в виде Огромных Покупок Путов. Подданные щедрости такой пугались, как водится, но подарки все-таки несмело принимали.  Приняв подарки и подлечив нервы, граждане губернии начинали неспешную беседу в своей Ежедневной Газете. А Газета была хороша! Прелесть, а не газета! Кто в ней только не писал: и умный видавший виды Гном, и злые тролли, и загадочный профессор АГ, и грозная гадалка Арсагера, и даже веселый Дятел (не простой, а Энергетический).  Встречались иногда и Людские Имена, но, почему-то, кроме цифр-формул-табличек народонаселение от них ничего дождаться не могло. И вдруг, однажды, в одну из ночей перед Новым Годом, случилось Чудо. Гном ударился зигзагом оземь и обернулся то ли Стариком Хоттабычем, то ли вещей птицей Дрон (сразу и не разберешь), злые тролли проинвестировали строительство блестящего здания МФЦ, профессор АГ заговорил на человеческом языке, гадалка Арсагера продала немножко Путов губернатору Куклу, а Дятел (Энергетический) быстро перевел мозг в предновогоднее положение «off». И только Людские Имена продолжали бубнить что то невнятное про то, что изоморфный образ группы гомоморфен фактор-группе по ядру гомоморфизма. И стало всем Хорошо.
С наступающим Новым Годом, губерния!

Изучение динамики улыбки  подводит нас к другой важной теме – о выборе правильного метода дельта-хеджа. Какую волатильность использовать для расчета дельты — рыночную или расчетную?  На конференции НОК-6 с интересным докладом на эту тему выступил Олег Мубаракшин. И опять я не был согласен с Олегом и теперь представляю свой подход к проблеме.
 
Способов расчета дельты много в зависимости от модели движения улыбки. Можно, взяв рыночную волатильность, считать дельту по БШ, можно делать коррекцию на движение улыбки и т.д. и т.п.
 
Как понять, какой способ лучше для расчета дельты? Как выбрать критерий для выбора? Критерий зависит от того, чего мы хотим от дельта-хеджа. Допустим, наша цель — минимальный размах ежедневных колебаний стоимости нашего портфеля. Тогда, наверно, в нашем тесте есть смысл минимизировать сумму квадратов ежедневных приращений стоимости портфеля. Предположим, мы желаем получить минимальный размах колебаний стоимости  портфеля на экспирации. Соответственно, необходимо минимизировать

( Читать дальше )

Не знаю, идёт ещё конкурс или нет. Решил тоже черкнуть пару строк. Тем более с момента написания прошлого поста о переезде в Тай, прошло почти четыре месяца. И некоторые скептики тогда просили отписать, мол, пройдёт время и по-другому запоёшь. Кто пугал тропическими ливнями, кто скукой смертной, а кто-то особо впечатлительный даже мусульманскими террористами. Но в основном люди применяли свой опыт, заявляя, что так дёшево жить на острове не получится. Дак вот, из всего этого имеет место быть только тоска по Родине, по осени и снегу, которого в родном Екатеринбурге выпало уже полные сугробы.
Всё остальное как и планировалось, в т.ч. расходы (1 бат=1 руб.):
-жильё — 7000 бат аренда домика, плюс около 500 бат за эл-во и интернет.
-питание - уходит меньше 10000 бат. Покупаем много фруктов — кокосы, манго, ананасы, мангустины, рамбутаны, арбузы и т.д.
-поездка на бордер-ран — 2-3 тыс. бат на двоих
Плюс вычеркнулась статья аренды байка, так как купили в салоне вот такого зверюгу за 43000 бат. На срок от полугода так выгодней.

( Читать дальше )

Под Новый Год принято подводить итоги, ну что же, я не стану исключением и подведу очередной очередную черту под своим, уже трехлетним, исследованием-экспериментом.
 
Напомню, что 3 года назад — 24.12.2010 я начал свое соревнование с профессиональными управляющими и вложил:
– 1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
– 1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.
 
Сводный результат в виде графика:
 
 
Краткие выводы по итогам трех лет:
 

1. Выбирать управляющих реально сложно. Не поленитесь досконально изучить методы работы и, если вы их не понимаете или вам их плохо объясняют, это плохой знак. Я поленился. Из трех отобранных мною по прошлым результатам: один — продолжает радовать, другой показывает нормальные результаты, а третий окончательно разочаровал.
2. Учитывая, что один из управляющих окончательно разочаровал, в январе буду менять схему эксперимента, добавлять УК и избавляться от неудачников.
3. В последний год сильно изменилась ситуация с доходность банковских вкладов (она снижается), фондовый рынок пусть в небольшом, но все же плюсе. Думаю тенденция будет продолжена, потому эксперимент считаю удачным и буду продолжать (окончательные итоги подведу лет через 10-15, напишу книгу и стану известным, как Богл)
4. Управление портфелем довольно пассивно, много времени не отнимает, могу утверждать, что посты пишутся дольше по времени, нежели я совершаю сделки по портфелю. Ближайшее изменение состава портфеля наметил на Январь.

( Читать дальше )

Обратил внимание по постам последних дней на смартлабе, якобы можно попросить в налоговой вернуть бапки, уплоченные в качестве налога и потерянные в одном из налоговых периодов.

У меня ситуация такая.

2011: уплачен НДФЛ 10X (условно)
2012: уплачен НДФЛ 1,5X 
2013: потери составили 5Х

Соответственно вопрос:

неужели я могу себе вернуть уплаченный в 2011-2012 налог, указав на потери в 2013 году? Если это так, то новость для меня очень даже радостная! Я даже не подозревал что так можно сделать.

Какие для этого документы надо просить у брокера?
 

После нескольких сообщений от службы поддержки Альфа Директа меня отправили в офис Альфа банка. В офисе, естественно, никто об этом не слышал. Будучи уже в офисе, звоню в службу поддержки и тут мне сообщают, что в моем случае мне нужно обращаться в налоговую. Мой случай — это 2011 и 2012 года, то есть не текущий год. Молодой человек сообщил, что если бы это был текущий год, то Альфа сам бы сделал вычет. Прекрасно. Пишу заявление, чтобы мне прислали справку. Через пару недель приходят справки из Москвы. Иду в налоговую и успешно без проблем с помощью программы заполняю декларацию и подаю ее. Прекрасно. Через месяц наступает «камеральная проверка». Естестественно налоговый инспектор в шоке, сталкивается с этим в первый раз: «Что это такое и что мне с этим делать?» (данный вопрос не был озвучен). "-Альфа является налоговым агентом? -Да. -Тогда возврат делают они". Прекрасно. Опять обращаюсь в Альфу, но теперь уже к человеку, проводящему семинары. Без проблем заполняю заявление на возврат. Звонит налоговая: «Мы не можем оставить заявление — пишите корректировочную 3НДФЛ». А я уже далеко-далеко от места налоговой.

( Читать дальше )

Ситуация такая:

Первый год моей торговли по итогам года оказался убыточным. Им является 2011 год. Торговал я тогда у одного брокера.

Следующий год — 2012 я торговал у другого уже брокера и финансовый результат в конце года был положительным.

Я слышал о таком понятии как сальдирования финансовых результатов по итогам двух лет. В моем случае за 2011 и 2012 года. Т.к. налог удержали за 2012 год с прибыли 2012 без учета убытка 2011, то я имею право получить разницу между тем что уплачено с поправкой на сумму убытка...

Вопрос: кто то занимался данной операцией, хотелось бы услышать тех кто с этим как то связан и сталкивался...

Был в налоговой. Это ужас… Кошмар, даже слово сальдирования они не знают… Россия бл...! Кое как на пальцах объяснил что я не ИП, я акциями торгую вот такая сфера… они аааа понятно ну хмм ну вы мол торгуете на свой там страх и риск… заработаете мол не переживайте АХАХАХАХАХАХ… жесть!!! такое ощущение что я пришел к ним из МММ — страз и риск где только на тебе… В общем ничего вразумительного не сказали, мягко выслали нах сказав что не расстраиватесь — заработаете еще))))дело не в этом же — нафига я буду оплачивать левые налоги и обеспечивать государство попусту???? Даже в окошке платных заполнений услуг ничего не знают))) кошмар:) 

ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО ЗНАЕТ :-)

Приближается конец года, и все более «ощущается» дефицит ликвидности. При этом, важно заметить, что ЦБР активно старается поддерживать рынок ликвидностью — с середины ноября и на овернайте и на недельном РЕПО отмечается рост предложения.

При этом, вопрос в том, что у банков (те кто занимает деньги у ЦБР через аукцион РЕПО) — практически закончилось обеспечение, и именно поэтому (а не потому, что — не нужно) такая большая разница между предложением и исполнением. Ставки на аукционе — в районе 5,5%.

Сальдо операций ЦБР по предоставлению/абсорбированию ликвидности в течении года увеличивалось в отрицательную сторону. Если сравнивать соответствующие периоды 2012 и 2013 гг — отрицательное сальдо увеличилось примерно на 1 трлн. «Ускорение» вызвано прежде всего надзорной политикой ЦБР — отток средств с коррсчетов; «замораживание» операций между контрагентами 2-3 круга.

Хотя, если оценить объем операций междилерское РЕПО + РЕПО с ЦК — серьезных изменений (снижения оборотов) нет.

( Читать дальше )