Собственно этих слов многие ждали… =)


http://smart-lab.ru/blog/129321.php#comments


 
Бернанке: Вероятно ФРС не будет повышать краткосрочные ставки до достижения уровня безработицы 6,5%
 

Бернанке: ФРС частично оптимистична в отношении состояния экономики

 
Бернанке: Слишком рано говорить о том, что экономика выдержит сокращения бюджета
 

Бернанке: Низкая инфляция — не полезно для экономики
 

 Бернанке: Определив временный период для QE 19 июня, избежали большей волатильности в будущем



p.s.

Индекс доллара 83.80 
SP прибавляет порядка 0,5% 

Добрый вечер! Как писал в предыдущих блогах, мы формируем позицию шорт на приближении к верхней границе боковика ( 128 000 по Ri), который длится почти три недели. Наши зенитные батареи находятся на боевом посту и днем и ночью, мы только позиции меняем! Считаем, что рынок чрезвычайно слабый, при таких амерах ( совсем рехнулись-просто вертикальный рост!) и ценах на нефть (пипец просто, мировой ВВП снижается, нефть растет...-100% развод, фаза ускорения перед сильным провалом) мы еле ползаем и ползаем...) И ожидаем выход вниз. Ждали после 20 июня http://smart-lab.ru/blog/126051.php сильное ипульсное движение вверх, но оно не получило продолжения и переросло в плоскую коррекцию.Ну и за это время заработали только 3% по основному счету. Но это так, к слову… по личному счету поработал гораздо лучше, боковик кормил и неплохо).  На сегодняшний день смотрим вниз, на зону 122-118, а может и ниже (если жареный петух прокукарекует), куда придем вскоре с большой долей вероятности! Остается только один неразрешимый вопрос-с каких уровней? Хотелось бы повыше, что-нибудь типа 130-132, или еще лучше 135 (ну это пока лишь мечта идиота), но ведь могут не дать, а набрать позу не успеем. Исходя из этого была изменена среднесрочная стратегия (ранее было решено сидеть в кэше и ждать более низких цен и там покупать, но на той неделе решили все таки набирать шорт, ибо, есть мнение, что с третьего  раза  при сегодняшней мировой коньюктуре мы можем пройти зону 122-118 вниз  и тогда… и по усам будет течь и в рот попадет! Длительного падения не ожидаем и, возможно, где то начнем покупать (смотрим на комоды и на нефть).       Что касается амеров, то будем смотреть на 1530 и если пройдем, то должны остановиться  около 1400...(забавно, наверно звучит при S&P на 1650! )... Пока, думаю в этом году ниже цены по амерам не должны увидеть. Конечно есть второй вариант, при котором амеры будут карабкаться вверх до посинения (это я о 1700 и чуть выше), но тем хуже для них и лучше для нас! И еще… я по амерам  не рассматриваю боковик-это не в их стиле!  Хотя где будем мы при S&P 1530, а может и 1400 пока не знает никто! Но именно там, «где никто не знает» надо будет покупать на несколько месяцев и ничего больше не бояться! Хотя нет, надо бояться девальвации рубля, которая вполне может случиться даже при высоких ценах на нефть! А цены осенью будут высокими (после арабской весны может прийти  арабская осень-амерам нужен сильный доллар и приток капитала), что будет поддерживать наш рынок и толкать вверх. Куда нибудь в район 1600, чем черт не шутит). Ну и не забываем, что на носу Олимпиада, что тоже будет стимулировать наше правительство, как минимум не портить наш международный имидж.

( Читать дальше )

Господа, всех приветствую!
Вы наверное уже заметили баннер, извещающий о том, что в конце лета в Анталии мы собираемся на слет трейдеров. Это традиционный SUMMER STOCK HOLIDAY от краснодарских ребят из А-Лаб, который впервые в истории мы проводим совместно со смартлабом! Так что есть прекрасная возможность отдохнуть в профессиональной тусовке!!!!

Это будет серьезная двухдневная конференция по трейдингу с интересными спикерами, проходящая в духе традиционных встреч смартлаба (см. программу).

Я предлагаю захватить пару дней до и пару дней после, чтобы насладиться не только конференцией по трейдингу, но и веселым пляжным отдыхом. Я не только поеду на конференцию, я ее буду вести и планирую сделать 1 выступление (см. программу)

Регистрация здесь: http://smart-lab.ru/page/ssh2013

Все вопросы, касающиеся летнего слёта в Турции можно задавать в комментариях к этому посту!

Прежде чем задавать вопросы, прочитайте подробную инфу от Дениса Фрейлика: http://smart-lab.ru/blog/128995.php  




Это будет А****ННО!

 
Анализ халявной стратегии «6% от Василия Олейник».
Скриншот не выкладываю, плохо будет видно.
Текст: «Суть в следующем: Вы покупаете на рынке ММВБ валюту –доллары США (без плеча! Плечи там вам ни кто не даст!), далее эти доллары вам брокер переводит на срочный рынок удерживая 20% от депо под залог и вы можете использовать остальные 80% средств на срочном рынке. Далее вы продаёте на стоимость депо фьючерсы на валютную пару доллар-рубль (Si) соответственно также без плеча. У вас получается следующая позиция: лонг по доллару на споте без плеча и шорт доллара на срочном рынке без плеча. Поскольку на срочном рынке перенос позиции стоит денег и рассчитывается относительно свопа, то фьючерс каждый квартал начинает торговаться приблизительно на 1.5% выше спота и к экспирация эта дельта сходит в ноль (по сути тот же опцион с распадом).За год набегает разница в 6%, которую без риска и можно забирать. Под данную конструкцию у вас резервируется около 25% ваших свободных средств, а о

( Читать дальше )

Пару дней тестирую SWIPE ордера на торговой платформе Takion. Они относятся к модифицированному типу ордеров и по разному исполняются. Новичкам думаю они не к чему, но трейдеру с позициями в несколько тысяч думаю пригодятся в своем арсенале. Они являются одними из лучших для удаления ликвидность по качеству скорость/цена. Да на них вы не получите ребейты, но получите хорошие позиции, по адекватным ценам.
И так давайте рассмотрим их :
SWIP — он автоматически сметает все на своем пути почти как маркет, проходя как я понял скрытые ордера если они не выставлены, а стоят в режиме ожидания.
SMRT- этот тип ордера мне понравился, он учитывает возможность нахождения скрытых ордеров где то по пути, он цент за центов проходит, пока не убеждается что на данной цене нет ордеров скрытых.
SPDR — мой любимец теперь. Он как отложенный лимитник, но не светится ни где и выжидает лимитные ордера по заданной цене и ударяет в них тока тот объем, сколько стоит там. Предположим вы хотите купить по  цене 10.05$ 2000 акций, но объем на биде и офере всего пару сотен обычно. Если цена подошла к 10.05 или ниже, но там всего 200 акций он их заберет и будет ждать когда еще появятся ордера.
Оригинал: http://nyse-trade.ru/swipe-ordera-v-torgovoj-platforme-takion/ 

Вчера на Бирже прошел Комитет по РЕПО посвященный «разбору» ситуации и обсуждению того, что рынок «усвоил».

По текущим дефолтам с Алмазом и ФинСистемой:

Всего «кинутых» контрагентов — 20 с одним и 25 с другим, последний дефолт по сделкам будет 18 июля.

По этим сделкам:

• Небыло лимитов на контрагента.
• Дисконты контрагенту с рейтингом «ниже себя» были в диапазоне 5-15%.
• Цена денег — ниже ставки ЦБР

Честно говоря, я совершенно не понимаю тех кто пытается обвинить Биржу в своих (а это именно «внутренние» косяки) «проблемах». 

Участники, видя что рынок 5,5 — 6% привлекали деньги под сомнительно низкий %%, причем не заключая ни ГенСоглашения по РЕПО, ни проверяя риски на контрагента, ни работая на «адекватных» дисконтах (я понимаю «купить дешевле — продать дороже» — но голова-то должна быть на плечах… и понять что вероятно все не совсем «хорошо», когда ставки на сделках существенно ниже рынка)... 

Да — это косяк Казначеев и рисков. И при чем тут Биржа… я честно не понимаю.



( Читать дальше )

В поисках трендовых активов приглядываюсь к золоту.
На данный момент сложилось следующее вью.
1) исходя из предположения о том, что золото — актив, не генерирующий денежного потока, является производной суммы трех факторов — инфляционных ожиданий, безрисковой ставки и аппетита к риску;
2) в этой связи прикинул связь котировок золота и ставки к погашению по tips — бондам США, купон по которым индексируется на инфляцию;
3) очевидно, что все три перечисленных фактора в настоящее время работают на падение золота (риск резкого неконтролируемого роста инфляции в США низок — это подтверждает динамика USD, ставки в США растут, как и аппетит к риску — это подверждает рост американского фондового рынка).

В виду всех этих мыслей считаю вероятным падение золота и рост доходности tips в долгосрочной перспективе, вплоть до персечения графиков.

Только ленивый не пишет про ДУ
 
Эпистолярный жанр.
Синие небо, лазурное море, Монако….стоит девушка неземной красоты…рядом с красным Феррари..
А чмошник Пеструлев из Нижнего берет на последние деньги билет в Турцию…
И тут страшный ураган…и самолет сажают в Ницце…и чтобы компенсировать моральный ущерб…чмошника везут в Монако на экскурсию…
 
Вот он увидел эту даму…дочку самого богатого олигарха планеты…и она посмотрела на чмошника с отвисшим пузом и торчащими ушами…и она неписаной красоты женщина – ВЛЮБЛЯЕТСЯ в НЕГО и хочет замуж..
 
 
Не верите?
А, почему Вы думаете, что управляющий ДУ, который делает реальные 100% в год, должен ответить Вам взаимностью, когда вы предлагаете ему свои копейки.
 
Если у Вас нет много денег, связей, Вам никогда не найти управляющего, который Вам заработает на Ваших деньгах. Это закон.
Если дело на миллиард, то один уровень юристов, если дело на 10 тысяч рублей, то другой уровень юристов.
Я просто устал смотреть посты про ДУ, один тупее другого.