Привет БГ (для лички рейтинга нет) и потому
Я не боюсь это выкладывать, поскольку именно привязки и большой и малой моделей все равно ни кто не найдет. И Уж тем более, хрен кто именно верно сможет разложить совокупность внутренних построений.

Суть.

На примере, скажем -  «Газпром»
25 марта выложил схему работы этой акции https://ru.tradingview.com/chart/GAZP/qyUcSxq0-razvitie-gazp/

и в комментариях пояснил

«В апреле цена даст точку входа для небольшого роста, в интервале полутора месяцев мы получим обще годовой хай и долгое время кроме дивидендов, от акции- ловить будет больше нечего»

9 апреля акция действительно дала точку входа для роста, но шпилька зашла за лоу текущего  на тот момент минимума.

( Читать дальше )

Зачем приходят на фондовый рынок? – за деньгами, ответ простой! Но каким способом их зарабатывать выбирает каждый.

Кто-то выбирает путь трейдера-спекулянта… выбирает стиль по своему характеру, складу ума и свободному времени… от внутридневного трейдинга основанного на новостях и техническом анализе до позиционного и свинг-трейдинга, где удерживаются позиции от нескольких дней до нескольких месяцев.

Второй путь, это путь инвестора, который основывается на фундаментальном анализе компаний, здесь также есть несколько разновидностей: активный и пассивный. Но у них есть общие цели:

I. Получение текущего дохода в виде процентных выплат и дивидендов;

II. Увеличение капитала путем реинвестирования полученного дохода;

( Читать дальше )

VSA анализ — основы и метод торговли [1 часть] источники: [1], [2], [3], [4], [5], [6].

VSA анализ. Его применение на рынках.

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis – анализ объема и спреда) – метод торговли, при работе с которым используются объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

( Читать дальше )

Прежде чем начать, хотелось бы  предупредить, что данная статья может нанести ущерб сознанию тех трейдеров, которые практикуют без индикаторную торговлю и игнорируют математические индикаторы и осцилляторы.

Также это будет бесполезно всем, кто торгует внутри дня, опираясь на структуру рынка выстраивая тех анализ.

Эти разработки,  разработаны в 1940 годах, и применимые по сегодняшний день. Многие также могут счесть, что это старье, которое уже не актуально, рекомендую сразу закрыть страницу и доказывать свою правоту своим единомышленникам, братьям по разуму.

 

Далее будет представлена статья исследования Ларри Вильмся в 2007 году в журнале Futures Magazine

Техника торговли

Балансовый объем — один из самых важных показателей на рынке,  особенно эффективным является  в качестве индикатора дивергенции. Индикатор Цены, Открытых Позиций и Объема при работе на нестабильном рынке является более действенным.

( Читать дальше )

Еще одна тема. Использование опционов в качестве стопов. Тут надо разобраться в дефиницах. Что такое стоп? Полный выход из позиции. Вы вошли в рынок и ошиблись. Цена пошла в другую сторону. Тогда вам надо перевернуться, купить позицию в другую сторону? Или это мани менеджмент. У вас убыток более 10% и надо, просто, тупо выйти. Я никогда не понимал стопы. Ведь когда вы входите в рынок вы чем руководствуетесь. У вас есть виды на рост. Вы входите позицией, но цена туда не идет. Необходимо сократить позицию, дождаться низов и увеличить позицию. Как то так. Нахождение в рынке это риск. Как в любом бизнесе. И вы либо в бизнесе, либо нет. Невозможно создать строительную компанию и продавать ее всякий раз, когда дела идут плохо. Потом откупить, может не получиться. Вы должны быть в рынке и контролировать риски. Независимо, четверг сегодня или понедельник. У опционных позиций мы видим уровни отсечек. Это приводит к некоторой иллюзии, что цена сейчас там будет. Но будет она там на экспирацию. Я уже приводил пример с торговым роботом. В ручном режиме это выглядит так: Вы купили 10 фьючей, но рынок падает. Вы начинаете продавать по одному фьючу на каждые 1000 пунктов падения. Рынок разворачивается и вы, начинаете покупать. И когда рынок достигнет цели, плюс 2000 п, у вас 12 купленных фючей. Примерно так работает направленная дельта. Она увеличивает вашу позицию при росте и уменьшает при падении. При этом делает это без комиссии биржи и через каждый тик. За аренду такого робота, вы платите дневную Тетту. А вот волатильность и вега, как правило, не на вашей стороне. И пока мы не стали изучать календарные конструкции, посмотрим, как с этим можно справиться в одной серии.
Цена фьюча 87590. Предполагаем движение порядка 3500 пунктов в ту или иную сторону. Наш прогноз вниз. Поэтому мы продаем фьюч и покупаем 87500 колл. Как будут развиваться события? Если цена идет вниз и приходит на 8400.
 

( Читать дальше )

В октябре 2014 года будет уже 4 года, как я на рынке. 4 года, если считать только реальную торговлю без прелюдий и демо-счетов. Если прибавить еще тот период, когда я только начал интересоваться биржей, то это уже 6 лет, но я беру лишь реальную торговлю реальными деньгами.
Мое познание рынка, не знакомство, а уже познание, началось со старого сайта Георгия Вербицкого. Тогда он назывался how-to-trade.ru (ныне h2t.ru). Георгий опубликовал несколько коротких ознакомительных видео на тему рынка. Если я не ошибаюсь, то он их сейчас перенес в раздел обучение. И так по немного, и по чуть-чуть я узнавал все больше и больше о рынке. Был и робот на форексе, управлял памм-счетом, перешел на FORTS на фьючерс на индекс РТС. За эти 4 года слил прилично своих кровно заработанных денег. В прошлом году я впервые записался на платный курс, который проводил Георгий. Курс был относительно дешевый, но он мне очень много дал в плане понимание того как важна стратегия. Прошло еще немного времени и мой счет по прежнему пилили стопы. Пилили потому что я получив несколько стопов терял голову.  Я все бесился и думал что выход где-то точно должен быть.

( Читать дальше )