Программ для тестирования много. Как-то начал считать, дошел до цифры 33 (https://smart-lab.ru/blog/236254.php).
Но, сколько бы их ни было, все равно чего-то не хватает: то танцы с бубном со входными данными, то отсутствие какого-нибудь функционала, то проблемы с установкой самой программы ТА, «то полы кривые» и т.д.

Поэтому создал свой тестер, на c#, назвал Xtest.

Вкратце напишу про то, как он работает на примере индекса Московской биржи (ранее — индекс ММВБ).

Стратегия простая:
Покупаем, когда начался рост. Продаем либо по стопу, либо по тэйк-профиту.
Для шорта — зеркально.
Для входа в позицию выбрал простой индикатор, рассказывать про него не буду, поверьте, он банальный. Одна переменная, назвал Param1.
Выходы: будем подбирать stopLoss, takeProfit и SLforTP (stopLoss для takeProfit), они в блоке «Strategy Parameters» на вкладке Parameters.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня хочу затронуть такую интересную тему, а именно как максимально грамотно использовать статистические данные любой торговой системы.

Ну, говорить о силе ведение дневника сделок и о ценности статистических данных я долго не буду, кто ведёт, меня поймёт, а кто не ведёт, тот обязательно к этому, придёт, если захочет качественного улучшения своей торговли. А хочу поговорить именно о практическом использовании статистики для улучшения торговой системы.

Что лучше увеличивать доходы или сокращать расходы? Лучше делать и то и то. С торговой системой всё точно так же, и как раз статистика нам тут в помощь. Можно стараться улучшать показатели своей торговой системы путём уточнения точек входа, делая их более ювелирными, и это правильно, но зачастую можно улучшить показатели любой торговой системы просто убрав «ненужные сделки». Ненужными сделками  я называю сделки по торговой системе, которые имеют свою закономерность, но не приносят прибыль, а просто съедают комиссию или ещё хуже тянут общую доходность вниз. Устранив только эти плохие закономерности можно очень кардинально улучшить показатели торговой системы.

( Читать дальше )

1. Работает на реальном счету больше года без оптимизации
2. Автоматизируется, но может и в полу-автомате торговаться
3. Автор уже зарекомендовал себя как создатель надежной ТС, покупатели которой остались довольны
4. Автор не скрывает лица, имени и фамилии
5. Авторитет автора можно оценить по курсу лекций и статей
6. Результаты подтверждены независимыми площадками: Comon, брокер РИКОМ (стратегии автоследования)

Это не какая-то абстракция, а реальная торговая система, цену которой вы определяется сами. Этот процесс мы тоже автоматизировали.

Прошу простить что мало деталей на SL, но мы создали максимально подробное описание системы в удобном для прочтения виде на сайте, куда вас и приглашаю.

Узнать подробней, посмотреть на автора и систему можно на специальной страничке.

Всем привет.
Решил немного рассказать про мои принципы торговли, а точнее показать графики доходности.

Недавно писал пост, о том, что цену внутри торговой сессии предугадать точно — невозможно. Это всегда какая то вероятность.
А если так, то значит в этом всегда присутствует элемент неточности. Многие были не согласны. Кто то упрекал меня в неопытности. А я говорил, что залог успеха это прежде всего управление капиталом во всех его аспектах. Будь то соотношения тейка-профита, рисков, плечей итд. Ну я могу ошибаться. Это всего лишь мнение. 

Теперь приступим к моей системе. Я торгую исключительно нефть WTI Oil (это американская нефть, для тех кто не в курсе). На Чикагской Товарной Фьючерсной бирже (CME).

Залил я депозит в конце июля 3000$. В Начале октября у меня на счёте было 6500$. Далее мне потребовалось много вывести. И на данный момент у меня остаток 1992$. Что является конкретным минусом в моей ситуации. Как я и говорил в предыдущем посте, размер депо имеет значение. С таким депозитом как у меня, любая прибыльная система может слить за один-два раза. И даже 3000$ это очень мало. Я бы заходил от 10 000$, а лучше 20 000$. Т.к в любой системе должно быть место для манёвров и просадок.  Так же как и в любом бизнесе в реальном секторе, должен быть оборотный капитал. 

( Читать дальше )

Как говорится «мопед не мой...», но для общего развития, думаю будет интересно. Источник: aftershock.news/?q=node/591171.

Часть 1. Первая часть «учебника»: Trust Freezing, оффшоры, компенсационные опционы, shell companies и equity swaps

Разговоры об уплате / неуплате налогов меня больше всего раздражают двойным стандартом. Стандарт этот проявляется как на социальном контрасте, так и на геополитическом. Когда социалистическое правительство Франции принимает удушающий имущих граждан закон о драконовской 75-процентной налоговой ставке на доходы свыше 1 миллиона евро — это еще куда не шло. Но когда целое государство читает мораль остальному миру о том, как нужно правильно платить налоги, а потом вдруг обнаруживается, что в этом государстве существуют тысячи разбросанных по всему законодательству лазеек (никогда не поверю, что они там образовались случайно), которые позволяют зажиточным гражданам этого государства утаивать от казны денег больше, чем ВВП каждой из 158 стран мира — это вызывает особое раздражение.

( Читать дальше )

	“Самый богатый человек в Вавилоне” — Джордж Самюэль Клейсон.
	Ошибки, которые люди совершали по отношению с деньгами в древние времена ни чем не отличаются от тех, что они совершают сейчас. Следовательно, и рецепты проверенные веками можно с успехом применить и сейчас, чтобы достичь финансового благополучия. Есть люди, которые видят в этой книге всего лишь одну идею — инвестируй 10% дохода, и тогда достигнешь финансовой состоятельности. На самом же деле книга намного глубже, она даёт универсальный способ достижения целей.
	“Теряя невинность” —  Ричард Брэнсон.
	Фееричная автобиография одного из самых известных, богатых и удачливых людей Великобритании, вдохновителя и создателя империи, объединяющей около 200 процветающих компаний под общим названием Virgin Group. Захватывающая история, показывающая как использовать во благо даже самые сложные жизненные ситуации.

( Читать дальше )

Добрый вечер, друзья!
Какую программу посоветуете для анализа и торговли по кластерному анализу/футпринт, пока смотрю на TigerTrade, кто ее использует, есть лучшие альтернативы по цене/качеству? И какие бары для анализа наиболее эффективны: M5/M10/M60...?

Немного доработал идею «русского Баффета» с ежеквартальным пересмотром весов и изменил пропорцию между «альфой» и «бетой» методом поквартального голосования. Получилось лучше (доходности без учета дивидендов)



По годам без учета довводов по ранее озвученным правилам и дивидендов  теперь выглядит так:



( Читать дальше )

Пока собирал новый пул роботов, пришла мысль сделать алгоритм на баскетах. Давно думал о портфеле исключительно из маркет-нейтральных стратегий, но руки все никак не доходили.

Начал, конечно с небольшого рисерча, как вообще собирать корзины. Единственный годный материал по этой теме, который удалось найти, — это брошюра Давида Серебренникова. Прочитал статью несколько раз, представил идеальный спред и уже начал искать счетчик банкнот, но сперва, подумал я, надо потестить…

На первом же шаге меня ожидала неприятная новость: выбирать инструменты особо не из чего…

( Читать дальше )

Всем привет!
В последнее время много разговоров идет про дивиденды и дивидендные акции. Хотя я считаю, что нельзя зацикливаться только на дивидендах, но и упускать их из виду тоже нельзя.
В прошлом году я уже подводил промежуточные итоги дивидендов по портфелю, почитать можно здесь.
Как я и предполагал, дивидендная доходность портфеля за 2016 снова выше, чем за предыдущий год. И это логично, ведь балансовая цена акции растет не значительно, если вы докупаетесь на просадках. В то время как прибыли компаний растут, дивиденды в абсолютном выражении растут, котировки акций сильных компаний тоже растут.



Здесь и далее при подсчете дивидендной доходности я вычитаю из объявленного дивиденда налог (т.е. беру чистый дивиденд) и делю на затраченную сумму включая комиссии.

( Читать дальше )