Как могут работать уровни?

На истину не претендую, просто мое понимание которое сложилось за два месяца работы с уровнями, в торговый алгоритм пока не заложено, а значит пока просто наблюдения…
 
Обращать внимание на уровни начал только после 3х дневного семинара Александра Герчика, хотя уровни там особо не трогали, весь упор был на формации входа, когда он периодически все три дня повторял что уровни работают, дают подсказку что делать, что все делается от уровней, хочешь не хочешь, начнешь  их рисовать в самых разных вариациях и смотреть, смотреть, смотреть...
 
Раньше торговал только по индикаторам и считал, что уровни это все от лукавого, так как часто не срабатывают, постоянно точно рисовать их невозможно, сколько людей столько и вариантов отрисовки уровней.
 
Но как оказалось, точность и не нужна.
Уровни это что то эфемерное, они существуют только в головах людей, а если они в головах людей, значит они влияют на их мыслительный процесс  и как следствие на принятие  ими решений, и именно поэтому они работают.


( Читать дальше )

Сегодняшний день нужно запомнить как учебное пособие как торговать волатильностью, какие опционы нужно выбирать.

Сравнить нужно, например, 160 колы с экспирой завтра и через месяц.
И становится понятно, что теория не врёт, интерес представляют позиции с малой вегой и большой гаммой. То и другое в совокупности обеспечивают чрезвычайно «крутой» профиль дельты, что как пишут в книжках, обеспечивает максимальную нелинейность и «страшную выгоду» торговли опционами)))). Платится, конечно, за это тэтой. Но не в трендовые периоды.

Сильно рекомендую посмотреть на дельту истекающего опциона и сравнить той же с экспирой через месяц. 
Цены истекающего кола скакнули сегодня с 200 на 650, а через месяц с 2700 на 3400 — есть разница! А всё Гамма и Вега!
Явно видна роль Веги — как она «выполаживает»  дельту. И что такое Гамма!!!!, когда она большая!!!!




А самое главное — это понимание того, что есть «уже готовые» предложенные обстоятельства в виде готовых «греков», а есть  текущая вариативность( изменчивость, волатильность) рынка, которая отвечает за конкретную реализацию — это к вчерашнему разговору о волатильности.

Успехов!

 
Рынок подошел к значимым локальным уровням 159000-162000. 
 
На данный момент ситуация складывается в пользу быков и все ждут дальнейшего роста. 
 
Но именно в такие моменты и происходит быстрое падение которое пока будет расцениваться как коррекция.
 
 

 
Но сейчас следует учитывать некоторые факторы являющиеся индикаторами возможной коррекции.
Во первых с ноября рынок рос без какой либо коррекции и на данный момент является достаточно перекупленным.
Волатильность остается на довольно низком уровне. А точнее сказать на минимумах за последний год. (Трейдеры расслабились и поверили в бесконечный рост.)
Обозримые уровни возможной коррекции находятся в районе 144000. Там же возможно и будет оттестирован пробитая линия даунтренда. 
 
Если все же сила быков окажется на высоте и им хватит сил тащить рынки дальше то цель роста после выхода из коридора 159-162 будет 174700.
 
Мы на данным момент сокращаем длинные позиции по основным акциям и фьючерсам.

перепост: http://true-flipper.livejournal.com/411430.html 
(via http://www.advisorperspectives.com)






А вот выводы постараюсь вкратце написать сам:

• индикаторы противоположного мнения (contrarian indicators, а именно индекс волатильности VIX и притоки бабок на фонду) говорят о вероятном максимуме рынка акций США
• Притоки на фонду максимальные за 10 лет (+$8,9 млрд — макс с марта 2000)
• VIX минимальный c 2007 года
• гигантские оттоки с рынка обычно хороший индикатор для покупки
• Когда VIX на лое (линия поддержки), продолжение ралли практически  невозможно

Пока на рынке 4й день вялый боковик, делюсь своим шести летним опытом торговли. На картинках выходы вверх, соответственно зеркально-выходы вниз. Обратите внимание первый истинный выход только на рис.1
  
   



Ставим плюсики, чтобы вывести на главную.

Взгляд Динамику фьючерса РТС рассматриваю, как формирование волны Вульфа. Полагаю, гэп после праздников и дальнейшее восходящее движение завершат построение пятой волны (предположительно, 162-165 тыс пунктов), после чего последует обновление минимумов (ниже 120 тыс) и отрисовка шестой волны вульфа. С точки зрения волновой теории, рост со 120000 пунктов укладывается в простой зигзаг, или сложную двойную коррекцию (буду рассматривать первый вариант). Сейчас инструмент находится на уровне 0,62% от падения, что соответствует резкой коррекции, однако, как уже сказано, я предполагаю продолжение роста до уровня 0,76%, где и находится линия сопротивления Вульфа. В этом случае волны В и С будут почти равны между собой и одновременно составлять 1,62% от волны А. С технической точки зрения фьючерс протестировал среднесрочную линию сопротивления в качестве поддержки, после чего покупки возобновились.

( Читать дальше )

—
Александр Вихров
 


 

Александр Вихров, в 1997-2000 гг замдиректора департамента общественных связей ЦБ РФ, в интервью агентству «Прайм» рассказал о некоторых занимательных моментах в истории денежной реформы, которой минуло 15 лет. Беседовала Анна Граник.
О принятии решения

«Старожилы Центрального банка мне рассказывали, что в начале августа 1997 года (глава ЦБ Сергей) Дубинин должен был поехать к Борису Николаевичу (Ельцину) с докладом. Президент в тот период работал с документами. Дубинин говорит, я знаю, что Борис Николаевич любит, чтобы ему что-то интересное и новое показали. Тогда (первый зампред ЦБ Арнольд) Войлуков предложил продемонстрировать эскизы купюр, вводимых в обращение после деноминации. Дубинин взял папку и уехал к президенту.


( Читать дальше )

Если сложить результаты каждого торгового дня определенного месяца по индексу ММВБ за последние тринадцать лет, то можно получить довольно любопытную статистику. Которую можно назвать «дорожная карта месяца». В предстоящем январе такая «дорожная карта» представляет собой постоянный рост с самого начала при двух коррекциях в середине и конце месяца. Практически весь январь обычно рынок устремлен только вверх до самого последнего дня.
 


( Читать дальше )

Пока ботаны-математики продолжают мучить опционы применением своих безумных никчемных математических моделей, расскажу о зависимости, которая не является секретом ни для одного нормального опционщика))
 
Итак, рассмотрим новогодний гэп, на который мы, как на грабли, скорее всего наступим через несколько дней. Собственно, нас как опционщиков интересует даже не сам гэп в первый день торгов нового года, а максимальная сила движения, которая происходит в течении времени действующего ближайшего опционного контракта, а именно январского. Именно по этой максимальной цифре можно будет сказать о максимальном всплеске уровня волатильности, который наиболее полно охарактеризует понятие «новогодний гэп», тем более что,  проведя ретроспективный анализ поведения индекса РТС в период первой половины января, можно заметить очень интересную деталь – пиковые значения (что вверху, что внизу) не приходятся на первый день торгов, а располагаются скорее ближе к январской экспирации.


( Читать дальше )

ТАК конечно работают не все ДЦ. НО! Такая Опция есть у каждого такого брокера на рынке FOREX! Судите сами…