Здравствуйте, коллеги трейдеры.
 
Начинаю публикацию отдельных глав, своей новой переводной работы по теме Чтение ленты — от команды Jigsaw Trading: «The ES — When To Enter».
В моей интерпретации этот Учебный материал был назван – «ES– Когда входить в сделку».
 
Полагаю, что текст этой главы, как и весь Уч.курс от Jigsaw заслуживает внимания, он поможет разобраться в логике ценовых движений, и научит анализировать поведение людей, стоящих за этими ценовыми движениями — что принято считать умением Читать Ленту.
 
В первую очередь, с концепцией модели ликвидности от Питера Дэвиса будет полезно ознакомиться Начинающим трейдерам, а кому-то, понимание этой модели — дополнит торговую стратегию, поможет сформировать новый взгляд на торговлю.
 
Более подробно о моей новой работе, посвященной Уч.курсу от Jigsaw, можно прочитать в отдельном топике


( Читать дальше )

файл с описанием стратегии «No Brainer Trades», который перевел SVF и Кеус. Файл для перевода был взять с ветки системы: www.forexfactory.com/showthread.php?t=86429.
Если кратко, то это стратегия предназначена для торговли от горизонтальных уровней поддержки и сопротивления (PPZ) без подтверждения ценовыми паттернами. Если вы не будете использовать её в том виде, как подает автор, то в любом случае данный файл содержит не мало полезной информации про PPZ.
скачать BRV.rar 3194.07 кБ
http://we.tl/9aHjNrO4os
или
priceaction.ru/index.php/topic,119.msg57582.html#msg57582

Индикатор CAPE , популяризируемый Робертом Шиллером, достиг максимальных отметок   — в прошлом этот период предшествовал Великой депрессии, краху доткомов и кризису 2008 года. Известный профессор и экономист не бьет тревоги, но призывает инвесторов быть очень осторожными.
 
«Американский фондовый рынок сейчас является очень дорогим», — написал на днях в своей статье в New York Times Роберт Шиллер, нобелевский лауреат по экономике и один из создателей знаменитого индекса цен на жилье Кейса-Шиллера (S&P Case–Shiller Home Price Indices). Он волнуется из-за того, что индикатор CAPE (cyclically adjusted price-earnings) для компаний из S&P 500 за всю историю находился на отметке, выше сегодняшнего уровня, только 3 раза: в 1929, 1999 и 2007 годах. «Мы все знаем, что случилось потом, когда рынки достигали своего пика», — добавил эксперт.
 
Впрочем, экономист обращал внимание общественности на показания своего индикатора еще год назад, когда CAPE находился на уровне 23, что существенно превышает средний показатель за прошлый век (15,21). Сейчас индикатор находится на отметке 25. Аналитики Bank of America Merrill Lynch парируют Шиллеру: «Мы смотрим, прежде всего, на классический P/E, и он сейчас составляет 15, что не сильно выбивается из средних исторических значений».
 


( Читать дальше )

Вот говорят что рынок всегда идёт против большинства. Это логично, ведь только так и можно заработать маркетмейкеру.
Но что делать в объективных ситуациях, когда финансовые условия, о которых известно большинству, таковы, что влияют на изменение цены?
На этот вопрос почему-то никто не отвечает. Очевидно что цена оставаться одной и тойже не может в силу объективных причин.
Но и играть на стороне всех маркет мейкер не может.
Как бы вы поступили тогда на его месте?
Когда против тебя огромные деньги и объективные причины? Наверное на это время для маркетмейкера проще всего с рынка уйти. Т.е. распродать «неверные» дежурные позиции, пусть и с небольшим убытком. Этакий заблаговременный стоп.
Может быть  в этом и есть причина что перед большим движением всегда есть маленький противоход?
А вовсе не в злом умысле мифического руководителя рынков.

     В позитивном ключе прошёл старт текущей недели на всех фондовых рынках. Площадки дисконтировали отсутствие нового негатива, но вот новых драйверов для роста на горизонте пока нет, следовательно, небольшая коррекция уже в ближайшие дни может запросто случиться. 
     Для российского фондового рынка риски остаются прежние: это падение цен на нефть, возможная эскалация конфликта на Украине и коррекция на развитых площадках на фоне замедления темпов роста мировой экономики.  Американские площадки в преддверии важных событий вновь приблизились к своим историческим максимумам.  Из важных событийных потоков ближайших дней стоит отметить публикацию данных по инфляции во вторник,  в среду будет обнародован протокол с  последнего заседания ФРС, а в четверг состоится выступление Д.Йеллен в Джексон Хоул.
     Последние данные по инфляции оказались выше ожиданий и если сегодня подобное повторится, то это будет негативно воспринято фондовыми рынками, а также приведёт к дальнейшей коррекции по сырьевым активам, включая драгоценные металлы.  Рост инфляционных ожиданий связывает руки монетарным властям,  что влечёт за собой рост ожиданий относительно начала цикла повышения процентных ставок в США.  Программа количественного смягчения в ближайшее время закончится и это уже заложено в рынках, но если будут расти опасения того, что ФРС уже в начале следующего года  может пойти на повышение ставки, то это незамедлительно приведёт к росту доходностей по гособлигациям и как следствие, вызовет коррекцию в рисковых активах за океаном.  В связи с этим, чем оптимистичней Д.Йеллен будет высказываться насчёт рынка труда и темпов восстановления американкой экономики, тем  негативнее будет последующая реакция на фондовых рынках. Последние годы  на американском рынке работало правило – чем хуже, тем лучше, теперь будет работать новое правило – чем лучше будут дела в экономике, тем хуже будет фондовым рынкам, плавный курс на ужесточение монетарной политики был взят уже в начале текущего года, но оптимисты пока пытаются закрывать на это глаза.


( Читать дальше )

Интересная прога, на мой взляд, может многим помочь в управлении капиталом. Нашел в инете, расчет ведется в Excel.


Программный продукт Optimal F, который позволяет грамотно управлять рисками при торговле. Все в дело в том, что работа с оптимальным значением F очень агрессивна, а со значением больше F критична и приводит к слитию депозита, поэтому знать оптимальное значение F очень Важно для каждого трейдера.

Как было сказана Ральфом Винером в одной из его книге:

1. Само оптимальное значение F — не постоянная величина;
2. Работая со значением большим оптимального значения F, Вы рискуете потерять все свои деньги и слить свой депозит;
3. Работаю со значением меньшим или равным значению F, Вы рискуете меньше, Ваши потери уменьшаются в арифметической прогрессии, а Ваша прибыль растет в геометрической прогрессии;

Качайте по прямой ссылки
Успехов и удачи в торговле!!!

 В пятницу 15.08. была сказочная сессия-сессия экспирации опционов, то время, когда лучше остаться в стороне и посмотреть....
Расширили первичный баланс ( первого часа) в обе стороны! Получилась ну очень приличная зона стоимости сессии. 
ВЫход Ри ниже нижней граници зоны стоимости четверга-122 000 провели с объемом, уходом ниже и возвратом на ретест. 
На понедельник было две торговые идеи:
1. Открытие ниже 122 000 подход на ретест 122 000 и поиск точки на шорт. С перспективой возможного хорошего пролива.
2. Открытие в граница стоимости пятницы — выше 122 000, но ниже 124 500. И тогда консолидационный кисляк. В этом случае, лишь одна идея продажи от 124 500  если будет картинка соотвветствовать. 
Была предпринята одна попытка шорта в близи 124 400. Но когда сбер стали активно встречать на 74.9 решил, что сегодня дальше не пустят и закрыл 123 600.  Первые 3 часа торгов нарисовали диапозон ориентир на вторую половину дня. 123 500 -первый час торгов-поиск лонга при подходе в период 16:30 -18:00  или 124 500 но в шорт в это же время. Все остальные колебания я не расматривал на сегодня!  Поэтому больше сделок не было.


( Читать дальше )

Рынок не пойдет (движение ногами!!!!) для толпы.
Сейчас я вам коротко и четко, докажу, что рынок никогда не пойдет для толпы. Есть желание, считайте это доказательством существования Кукла.
Аксиомы:

1. Деньги не печатают на бирже.

 
Соответственно, если ты вбросил деньги в общий котел и рынок пошел в твоем направлении, то ты забираешь денег БОЛЬШЕ.
 
Теперь представьте, что толпа, большинство, бросили в котел деньги и рынок пошел в их направлении.  То, соответственно, каждому нужно отдать его часть и ДОЛЮ ПРИБЫЛИ.
 
Так, см. Аксиому №1 – деньги не печатают на рынке. Т.е. максимум, что может забрать большинство – это свою вложенную долю. Да, еще за минусом КОМИССИЙ.
А, где же им всем – взять Прибыль?! И выдать каждому, ведь эти суммы в рынок – никто не вносил, т.е. их там попросту – нет.
 
Соответственно, взять с рынка Прибыль может тот, кто пошел против толпы…Которая внесла деньги, чтобы их никогда оттуда не забрать…с этих сумм и будет выдана часть прибыли МЕНЬШИНСТВУ, соответственно – рынок никогда не пойдет для Толпы, что и следовало доказать.


( Читать дальше )