Пришло время. Рынок с 12 мая  чудит. Это обычная ситуация для тех кто исповедует рыночное понимание цен. В смысле, что они ходят  как хочет Игрок Другого Временного Периода ( Кукл) ( рыночно), а не так, как считаете Вы или кто-то ( уважаемый/неуважаемый) другой — т.е. структурно. Ну не хочет рынок падать( доллар расти)! Ну что тут сделаешь! Ну не хочет,  «подрастёт — захочет»!

Имхо, время пришло оторвать…   Время начинать покупать доллар ( СИ).
Рисковые заходы были в пятницу, а сейчас надо становиться в возможный тренд. Со всеми рисками, дисклеймерами и прочими. И речь, конечно, идёт о споте (уровень33,75), хотя инструмент — си.
Успехов!

Аналитик, трейдер и китайская стена.
Эта книга написана довольно давно, в 2003 году, однако  до сих пор многое из написанного полезно.
Сразу отмечу – один из авторов, а именно Твардовский В.В.  является руководителем компании ITinvest.
 
 


( Читать дальше )

Среди моих друзей активно обсуждают начало нового кризиса, пик которого опять прийдется на август!
Мне интересно Ваше мнение на этот вопрос!!!
Есть ли предпосылки на резкое падение как валютного, так и фондового рынка, массовые сокращения? Рост безработицы!?

   В последнее время наблюдается значительное количество постов  и комментов на тему волатильности.
Причем часто люди говорят и об исторической (HV ) и подразумеваемой  (IV) в одном лице. Историческая волатильность может быть  ЛЮБОЙ.
Можно подобрать такой тайм фрейм, период и метод расчета  что  HV  будет сверх мала и наоборот.  IV же вполне конкретна и определяется ценами опционов.
 
Важность расчета исторической волатильности трудно переоценить.
Начинающие трейдеры часто даже не задумываются о том что откуда берется и куда девается. Даже классическая формула   стандартного или среднеквадратичного  отклонения
 
 
Многих ставит в затруднение когда им задают вопрос, а почему сначала берут квадрат а потом корень.  Если внимательно изучить формулу то видно что это не просто желание избавиться от знака, а цель придать большим отклонениям больший вес !  Ведь на самом деле


( Читать дальше )

Покупки доллара и евро в январе-феврале, безусловно, спровоцированы ситуацией на Украине. Пик — решение Совета Федерации о возможности ввода войск на Украину. Так или иначе банки раздали эти евро и доллары населению, которое не спешит их возвращать, свято веруя в дальнейшее ослабление рубля .  А евро понадобились, нпример на обеспечение туристического сезона. Банки могли бы опять купить эти самые евро внутри страны, но теперь они пошли другим путём-взяли в долг за рубежом.
Газпромбанк(26.06.2014г.)-под 4% на 5 лет 1 млр.евро
Сбербанк(23.06.2014г.)-под 3,3% 1,5 млр.евро
Альфабанк(04.06.2014г.)-под 5,5% 350 мл.евро из общей программы в 600 мл.евро
ВТБ пытаеться взять в долг швейцарские франки.
Вопрос-кто будет делать большие покупки на внутреннем рынке в ближайшее время? И главное, зачем? Из более менее капитализированных банков остался ВТБ24. Таким образом, условия для скачкообразного возврата рубля к отметкам 51 и 36.50 отсутствуют. Можно предположить, что в ближайшие 1-2 месяца или флэт-покупки доллара более мелкими участниками или вниз к 33-32.50, а евро к 45 при условии, что нейтральную позицию будет держать ЦБ.
Кстати, 23 июня Минфин прекратил покупки доллара для Резервного фонда.
Впрочем, технические отскоки возможны, но краткосрочно.)))
И не гврите про экономику, за её, многострадалицу нашу, несёт ответственность правительство.
 

События в мире Пол Крейг Робертс, бывший заместитель министра финансов США, прокомментировал клоунаду с возвратом немецкого золота из хранилищ США следующим образом: «Очевидно, что это означает, что у США нет золота и они не могут его вернуть — что вынудило немцев принять этот факт, и перестать требовать возврата. США приказали своим марионеткам заткнуться и заявить об отказе от требований. Возможно, кому-то дали взятку или какие-то преференции. Так или иначе, немецкие требования о возврате золота прекращены, потому что они не могут быть выполнены. Никто из стран хранящих золото в ФРС его не получит. На рынке золота давно подозревали, что ФРС использовал все имевшиеся резервы для сбития цен в предыдущие годы. А после того как использовали свое золото, распродали и чужое, что находилось на хранении в ФРС. Этим способом они защищали доллар во время запуска QE — путем скидывания и распродаж фьючерсов на золото. К настоящему моменту, думаю, запаса золота у властей США больше не существует».

Источник: http://politikus.ru/events/22972-pol-kreyg-roberts-zolotogo-rezerva-u-ssha-bolshe-net.html
Politikus.ru

Всем добрый день! 

Данная стратегия должна понравиться всем без исключения! Пример графика доходности в 1000% с 1000$ без увеличения торгуемого лота. С увеличением лота ожидаемая доходность более 10000% в год. Это предельные возможности! Более реальные с меньшими рисками 150-1000% в год.

Система доведена до автоматизма и реализована в торговом роботе!

Кому интересно, пишите!

Удачных инвестиций!




( Читать дальше )

 
РБК(27.06.2014)… Как следствие, вполне оправданной стратегией в данный момент экспертам представляется открытие позиции в расчете на скорое ослабление рубля к доллару и бивалютной корзине… Читать полностью: http://quote.rbc.ru/topnews/2014/06/27/34176541.html
Нефть России(27.06.2014)(Источник: Рейтер)))… рубль в понедельник еще будет получать помощь от экспортеров, но в начале следующего месяца доллар ждет роста  выше 34,00 ...
SLON.RU… Наш прогноз на конец года – 35,5 рубля за доллар. Другие международные эксперты сулят российской валюте еще большее ослабление: согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, доллар будет стоит 36,5 рубля...
Нефть.Газ.Энергетика.(27.06.2014)… почти все опрошенные аналитики сходятся во мнении, что надеяться на долгосрочное укрепление рубля не стоит. «Ввиду действующих внутренних и внешних факторов ослабление будет доминировать в динамике рубля в среднесрочной перспективе», — отмечает Овчинников.