Про Анализ рынка:
ФА -фундаментальный анализ, а ТА-технически анализ, придумали тупые брокеры для развода клиентов).Правильней называть его ПА- прикладной анализ, которой строиться на основе ФА+ ТА.Это если говорить кратко.
Про % ставки России :
Ставка высокая, значит будет обеспечен приток капитала(Керри трейд или под 0% взяли под 7% положили).Вот Вам деньги на инвестиции. В нашей стране высокие ставки означают не достаток инвестиционного капитала.Так что не паримся) Те кто говорит что деньги уводят из страны при помощи перекладки в валюту, минимум заблуждаются.Они остаются здесь на депозитах, а чуть позже пойдут к примеру в недвигу.

Всем привет.
Есть задачка, кто решит тот, великий спекулянт:))) 
Условие задачи:
Все знают что фюьчерс на РТС (сейчас он RIM4) заканчивает свое обращение, и все среднесрочные спекулянты начинают плавно переходить на другой фьючерс, который будет действовать 90 дней (RIU4). Спред между ними сейчас в районе 4000 пунктов. 
Я сижу в длинной позиции, примерно с 112 000, говорю примерно, для того, чтобы небыло вопросов, а почему именно там купил? и т.д.  По логиге вещей я должен на следующей неделе продать всю позицию на RIM4 и открыть таким же объемом на RIU4, т.к. пока нету сигналов на выход или переворот в короткую позицию (сигналов по моей стратегии).
Вопрос: 
Как  перейти с RIM4 на RIU4 без потерь в спреде? Ну или с минимальными?

P.S. Не судите строго за пост, я не поэт и не писатель!:)

Все прошлые разы переходил с потерей, правда прошлые разы спред был либо почти нулевым либо не больше 800-1000 пунктов.  

Итак все значимые события, способные двинуть рынки произошли, до экспирации шесть торговых дней. Считаю, что рынок вступил в фазу удержания — ожидаю вязкий боковик вблизи текущих. Против падения обычный оптимизм кварталок сдобренный укреплением рубля. Плюс перекос открытых позиций физиков в сторону шорта rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx  и си в пользу лонга  rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx, который конечно уже не такой сильный, то есть имеется тенденция к раздаче. Против роста нехорошая общая ситуация в экономике, ожидание коррекции на западных рынках. Временной распад ускоряется, считаю оправданным продажу центрального стредла.
Вчера продавал стренгл 135 коллы по 950, 127.5 путы по 800.
Сегодня добавил к позиции продажу 132.5 стредла по 4200 (2100 + 2100). Общая бу позиции 126500 — 136500.
Профиль позиции следующий.

 Как не поймать маржин-колл?
Ответ прост! Не брать слишком большое плечо.

Тем более, против своей воли ;)
 
Рассмотрим ситуацию-мечту любого начинающего ОПционщика: Твой купленный ОП «удесятеряется»!
Круто? Несомненно!
 
 
А если чуть подробнее?
Пришёл Ты на Рынок со своими заветными десятью тысячами.
«О! Опционы! Озолочусь!»
Даже почитал умные тексты про то, что ГО должно быть не больше половины счёта. И решил купить чего-нибудь «подальше=подешевле, но не очень далеко...» И пал выбор на коллы на индекс по семьсот пунктов.
«Да! Дайте десять!»
Профиль позиции отрисовывает заоблачные высоты вправо, половина счёта — соблюдена, можно месяц ничего не делать — экспирация нас рассудит!
 
Проходит некоторое время, и — о, чудо — индекс подрастает, а с ним и твои коллы! 
Щастье!!!


( Читать дальше )

Круглые уровни на рынке форекс. Что это и как на них торговать? Узнайте, просмотрев видео.



P.S.

Наш блог:
http://alievtm.blogspot.com/
Наш канал на YouTube:
https://www.youtube.com/user/AlievTrade
Советую:
Канал Александра Герчика https://www.youtube.com/user/gerchikalex
 

Продолжение этого поста — smart-lab.ru/blog/186309.php


Итак, реализован основной сценарий. На новостях посадили быков, на пробое уровня сопротивления. Теперь жду цену на 80.00, откуда буду покупать.
На часах красивая трендовая линия + локальные уровни поддержки. На пробое этих уровней будут входить медведи и выходить по стопам быки, которые вошли на новостях.
.
 
 
http://доу-джонс.рф

Поглядываю на спред  и вот какие выводы получились.
Вчера в комментах предположил   smart-lab.ru/blog/186965.php , что «неправильный спред» будут исправлять заливая Si, что и произошло на данный момент.
Сегодня сантимент похоже изменился.Думаю, что теперь очередь RI исправлять «неправильный спред»Правда, если  он не согласится  на эту миссию (или пойдет переписывать хаи), то в таком случае SI будем ловить в районе 34300.


или такой вариант  должен  был быть.

( Читать дальше )

Какие мнения?

Здравствуйте, дамы и господа Forex трейдеры. С недавних пор в Альпарипоявилась возможность торговать пару Американский Доллар/Китайский Юань — USDCNH. Это вызвало немалый интерес к данной валютной паре среди трейдеров на форекс, ведь китайская экономика — вторая по величине в мире. Что интересно, у Юаня, или как он официально называется в Китае, Ренминби (Renminbi), есть немало интересных особенностей, которые нужно знать, прежде чем начинать торговать этим инструментом. О секретах и возможностях, которые нам дает USDCNH мы и поговорим.




tradelikeapro.ru/sekreti-valyutnoy-paryi-usdcnh/

Добрый день!

Московская Биржа напоминает, что в связи с изменением процедуры поставки по фьючерсам на акции изменился подход к определению последнего дня торгов фьючерсами на акции и опционами на них:


Последний день торгов опционами на фьючерсы на акции -  Торговый день, предшествующий 15-му числу месяца истечения опциона

Последний день торгов фьючерсами на акции - 15-е число месяца исполнения фьючерса (или первый торговый день после 15-го числа, если 15-е – неторговый день)

День исполнения фьючерсов на акции - Торговый день, следующий за последним днем торгов фьючерсами.

В вечернем клиринге 6 июня в торгово-клиринговой системе срочного рынка даты фьючерсов на акции с исполнением в сентябре 2014 года и далее будут изменены в соответствии с этим подходом.
Дата истечения сентябрьских опционов на фьючерсы на акции не изменится. Декабрьские опционы будут допущены к торгам сразу после регистрации в Банке России Спецификации опционов, содержащей новый подход к определению даты истечения – в июле 2014 года.


Сслыка на официальный пресс-релиз http://moex.com/n5620/?nt=101