правила трейдинга TRETIAK M как спокойно торговать? есть 25 правил как это сделать. первое снизить риск, купить дешевую акцию и быть спокойным что цена не пойдёт вниз быстро и далеко

Познавательно и очень интересно, особенно для людей, которые стремятся познать себя

www.youtube.com/watch?v=u2c0Fa1DsVM

Из теории опционов следует, что в центральном страйке дельта равна 0,5. Это же прямо следует из теории вероятности. Если опцион выходит в деньги, то дельта больше 0,5, но меньше 1. Если опцион вне денег, то дельта меньше 0,5, но больше нуля.
Посмотрим на фьючерс Сбербанка об. и опционы колл на него

                                   close 30.05  close 01.06  Изменение за 2 дня   Дельта

SRM8                           22250         22170            -80 руб

call22500 (вне денег)   449             383               -66 руб                0,825> 0,5

call22000 (в деньгах)  714              622               -92 руб                 1,15 > 1

Обратите внимание на дикое нарушение теории. Биржа, конечно, сошлется на дикий скачок волатильности. Но ведь для фьюча Сбера изменение за два дня составило всего 80 рублей или 0,36%.  Вы всё еще хотите играть в опционы на нашей бирже? Тогда мы идем за вашим кошельком.

оказывается  не нужно знать абсолютно ничего о папире для успешной торговли...

если хочешь на практике узнать методы манипулирования цены акции, торгуй все время акциями втб, магнит и русгидро. Мегафон и Аэрофлот тоже подойдет, но те лучше.

чем меньше думаю о рынке, чем меньше что то изучаю о торговли, тем успешнее торгую))) попробуйте!

нашел прекрасный метод торговли акция+фьюч, который многократно эффективнее чем торговля только акцией.

Не понимаю людей, которые шортят ликвидные акции. ей богу не понимаю. а раньше понимал и сам шортил))

появилась устойчивая аллергия на записи, комментарии аналитиков ведущих брокеров, банков и инвест-фондов. как открою смартлаб, и в первой странице аналитики пишут о том, что думают, что рекомендуют — и сразу становится тошно...  нет, я не читаю, просто по заголовке уже сразу реакция такая)))


люди пишут такие записи:
куплю сбер на дивы, поставил заявку на покупку 221. смотрю, на момент этой писанины цена 221.7. и думаю. че за люди?? с головой все нормально у них?- думается.

( Читать дальше )

На графике виден особый путь России. Растущий канал с 2000 года. У нас был шанс оттолкнуться от горизонтальной линии, но мы ее пробили и уже собираемся залазить обратно в канал. Возможно пойдем к верхней границе, что будет означать возврат к особуму пути — Пути бензоколонки. Где единственным маржинальным бизнесом является — качать нефть. Все остальные обуза и обслуживающий персонал.

Неделю уже пасу сделку.
Среда: Дождался, пошел откат. На данный момент открыто 2 коротких позиции. Думаю добавить еще одну короткую, но только после того, как цена пробьет (и если пробьет) уровень поддержки. Немного напрягает сильный темп падения. Решение по процентной ставке буквально обрушило цену в мою сторону. Сейчас цена штурмует EMA на Н4 (30.05. посты могу выкладывать всего раз в день к сожалению) жду снижение темпов падения и образование уровня поддержки. На данный момент прибыль свыше 1000 пунктов (чуть больше 400$ по моим объемам). День закрылся успешно, цена пробует на вкус уровень поддержки — поставил отложенный ордер ниже уровня поддержки. Переместил SL на уровень 2й короткой позиции (ну а мало ли, хотя цена врят ли взлетит вверх...)
Четверг: Вышли новости по ВВП… Цена скакнула вверх и выбила нафиг мой SL и закрыла 2 коротких позиции с прибылью всего 40 $… На данный момент цена сформировала себе новый канал  с уровнем поддержки на уровне второй короткой позиции. Глазам своим не верю. Самый большой минус — так это то, что цена сначала шагнула вниз и активировала отложный ордер на продажу… Несу убыток на 200$ на данный момент. 

( Читать дальше )

Всем известно, что шанс прилично заработать на бирже, появляется в направленные волатильные дни. Рынок оживает, и начинает раздавать деньги, только успевай забирать :) Казалось бы, все просто, но это только на первый взгляд.

В этой статье, я предлагаю обсудить торговлю ударных дней. Как их распознать заранее, и отработать с наибольшей выгодой для себя. Для начала давайте определимся с терминологией.

Понятие ударный день, ввел в обиход Ларри Вильямс в своей книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». У ударных дней, в трейдерском сообществе, несколько названий. Их называют днями с большим диапазоном, днями прорыва волатильности, импульсными днями, пробойными днями, а так же, марибозу. И не важно, про какое определение идет речь, имеется одна общая черта — свеча с большим телом и незначительными, или почти отсутствующими тенями.

( Читать дальше )

Буду краток, у кого есть вопросы пишите и комментируйте. 
Так же не забываем про основной риск, в данном случае это ГЭП при открытии рынка!

Начало здесь: smart-lab.ru/blog/474365.php

Читающие меня друзья, благодарю вас за комментарии к первой части. Они помогли найти мне некоторые небольшие недочеты и наметить дальнейший путь развития.

Эта часть в большей степени является презентацией результатов использования методики. Поскольку, изложение дальнейшей описательной составляющей у некоторых читателей может вызвать мысль о том, что все изложенное является красочной фантазией автора, не применимой к реальности.

Основное отличие от стандартного метода оценки стоимости опционов является утверждение:

Цену опциона можно рассчитывать исходя из показателей волатильности, не привязанной в процентном отношении к цене базового актива. В моем случае волатильность измеряется пунктах индикатора ATR(Н1).

За исходные данные берется цена опциона на центральном страйке (стредл на центральном страйке). Получить ее можно опираясь на историческую волатильность (описано в 1 части), или просто взяв текущие значения из таблицы опционов, опираясь на ожидаемую волатильность.

( Читать дальше )

Всем добрых профитов. Продолжаю публикации по микроструктуре рынка.
Недавно у меня возникла идея по анализу лимитных заявок в биржевом стакане и прогнозу движения цены в ближайшее время (секунды или минуты). Оговорюсь сразу, пока это только идея и я готов рассмотреть по этой теме пожелания и предложения от всех заинтересованных участников, такой вот «краудсорсинг». Возможно, кто-то уже сталкивался с подобного рода анализом, поэтому просьба указать на источники или продукты в которых он реализован. То что получится в итоге встрою в платформу Jatotrader для всеобщего пользования.
Идея, на первый взгляд простая, и состоит она в подсчете лимитных заявок, поступающих в биржевой стакан на несколько первых уровней
(лучших уровней спроса и предложения). Для подсчета выбираем уровни в стакане, находящиеся «внутри» заявок маркет-мейкеров. Их заявки хорошо видны в стакане как «выделяющиеся» уровни на некотором расстоянии от спреда.

( Читать дальше )