Избранное трейдера Александр Костерин

по

Открытый интересах в опционах Ри и Си.

Люблю на досуге поразглядывать графики открытого интереса в дальних опционах.

Вот, например, как граждане «верят» в наш крепкий набиулинский рубль после выборов.

Открытый интересах в опционах Ри и Си.
Открытый интересах в опционах Ри и Си.

( Читать дальше )

Роллирование фьючерса из одной серии в другую при помощи календарного спреда

Всегда задавался вопросом, а если я хочу из одного фьючерса переложиться в следующий по дате, то как это сделать? Оказывается на московской бирже можно торговать календарными спредами из фьючерсов.

Пример использования спреда (роллирования позиции):

Инвестор А имеет длинную позицию в объеме 4 контрактов RIM3.  Для того, чтобы перенести свою позицию из RIM3 в RIU3, инвестор А должен купить 4 календарных спреда  RIM3RIU3. В результате он закрывает 4 позиции по RIM3 и открывает 4 позиции по RIU3.

Результат торговли спредами:

  Позиция по первой ноге Позиция по второй ноге
Покупка спреда Короткая позиция Длинная позиция
Продажа спреда Длинная позиция Короткая позиция


Судя по архиву, торгуются они уже с 2013.


и даже стакан непустой.

Роллирование фьючерса из одной серии в другую при помощи календарного спреда

( Читать дальше )

RIH8


Шорт — 128150

Тейк-профит — 128000

Стоп-лосс — 129300


Небольшая халява в среду


Очень интересная ситуация возникла на акции сбербанка. Крупный игрок не стесняясь толкал цену своими крупными заявками, удалось немного урвать на фьюче сбера.



Дешёвые опционы

Подскажите, по Вашему мнению, как определить опцион сейчас дешёвый или дорогой.
Кто как определяет?

Решения, которые принимает трейдер на линейном и опционном рынке

Трейдер — это человек, который постоянно принимает решения. Результат трейдера зависит исключительно от его решений.

О чем я задумываюсь, когда торгую фьючерсами: «Какой инструмент торгуем? Открываем сделку или же рынок во флете и ждем? В лонг встаем или в шорт? Каким объемом входим? Ставим ли стоп и где? Где тейк-профит? Добавляемся или нет? Усредняемся или нет? Как фиксируем прибыль — полностью или частями?»

Решения, которые принимает трейдер на линейном и опционном рынке
Собственно, всё. Выбор относительно небольшой.

Когда работаешь с опционами, то количество всевозможных комбинаций многократно увеличивается:
Решения, которые принимает трейдер на линейном и опционном рынке

( Читать дальше )

Зигзаги бывают разные. Хорошие и прекрасные.

Тема «опционного зигзага» неожиданно всплыла из небытия буквально недавно. В основном благодаря усилиям ch5oh и, отчасти Дмитрий Новиков и Defender . Легкое недоумение у многих участников обсуждения вызвал простой вопрос: «где деньги, Зин?». Действительно. Гамма плюс это неплохо. Тета плюс тоже не расстраивает никого. И деньги в подобной позиции они приносят хорошие. Хорошие, но маленькие. 
Попробую вкратце изложить свое мнение по машинному доению подобных конструкций и приведу парочку примеров.
Я думаю, что слабая гамма-тета положительность зигзага это не средство заработка, а просто удобный презерватив, натянутый на позицию, эксплуатирующую изменение наклона улыбки. 
Вот так изменялся наклон улыбки июньской серии Ри в последние двое суток:

gyazo.com/ee7c2b807c56235994a4e26eada9c504

Зигзаги бывают разные. Хорошие и прекрасные.

Единицы измерения наклона неважны, просто заметим, что их ход составил около 100 пунктов, и, кроме того, в данный момент наклон по модулю достаточно велик. (На самом деле он действительно большой по модулю сейчас на данных по долгой истории, что провоцирует на формирование зигзага на июне). 

( Читать дальше )

Джек Вайнштейн: «CFTC может регулировать виртуальные валюты как биржевые товары»

Джек Вайнштейн: «CFTC может регулировать виртуальные валюты как биржевые товары»
Судья Джек Вайнштейн из окружного суда Нью-Йорка подтвердил, что криптовалюты подлежат регулированию со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также могут рассматриваться как биржевые товары.

В иске, поданном в январе этого года, CFTC заявила, что Патрик Макдонелл и его компания CabbageTech, которые должны были проводить консультации по криптовалютным инвестициям, перестали отвечать на запросы клиентов и присвоили их средства. Подробнее: ru.scribd.com/document/369504000/CFTC-v-s-Patrick-K-McDonnell#from_embed

Судья Джек Вайнштейн вынес предварительное судебное постановление против Макдоннела, запрещающее его компании вести дальнейшую деятельность. CFTC признала криптовалюты в качестве биржевых товаров еще в 2015 году. Вайнштейн поддержал это заявление, добавив, что комиссия вправе регулировать криптовалюты в качестве биржевых товаров в отсутствие соответствующих законов федерального уровня. 

( Читать дальше )

насколько эффективны наши менеджеры в сравнении ...

spydell набросал графиков сравнения постперестроечных показателей РФ, республик СССР и остального мира
целиком статья по ссылке, здесь лишь вводный и заключительный тезисы

Согласно одной распространенной легенде с 2000 года по настоящий момент в России едва ли лучшие экономические показатели относительно других стран бывшего СССР (с учетом эффекта низкой базы 2000 и гению экономических властей России). Насколько этот тезис вменяемый?
***
С фактической стороны, представление экономического бума в России 2000-х годов, как нечто уникальное и невероятное — это наглая и гнусная ложь. С 2000 года рост в России является слабейшим не только среди ведущих развивающихся стран, но и среди своей песочницы (страны бывшего СССР). По сути, посредственность, учитывая те ресурсы, которыми располагала страна за это время. Все крупнейшие нефтегазовые страны выросли значительно сильнее России за это время. Но России помогла низкая база конца 90-х. Если за точку сравнения взять 1990, то тотальная и всеобъемлющая катастрофа. Страна дефакто не выросла, лишь по ограниченным позициям (прежде всего потребление населения) достигла показателей 30-летней давности, когда конкуренты росли на 3-5 или даже 12 раз, как Китай. Соответственно и драматическим образом снижается вес России в мире, как и рычаги влияния. Есть страны, которые хуже России. Те,  где войны или госперевороты, типа Украины, Венесуэлы, Ирака, Ливии или Сирии. В «хорошей» компании находимся! Только в России нет, слава богу, ни того, ни другого, но по ощущениям, как будто ядерным зарядом отработали. За исключением кластеров, где концентрируется добыча сырья или финансовые капиталы, треть России похожа на выжженную землю после нашествия орды врагов. Печально то, что враги в основном внутренние.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн