Все в формуле

отсюда.

А теперь от слов к делу:
1) значение показателя должно быть как можно больше. этого можно добиться увеличением числителя и уменьшением знаменателя.
2) числитель мы увеличиваем только тогда, когда выбираем самое «чистое» движение, т.е. среднее значение приращения цены в сделке у нас как можно больше по отношению к среднему приращению цены вне сделки. т.е. мы вырезаем самый жир из рынка.
3) знаменатель мы уменьшаем тогда, когда уменьшаем подкоренное выражение, а именно его первую составляющую, которая отвечает за среднеквадратическое отклонение приращений цены в сделке (на это мы можем влиять, а 2я составляющая это рынок). т.е. опять, чем чище движение мы берем, тем лучше. тем неслучайнее наш результат.
4) естественно чем больше у нас сделок в выборке самой торговой системы и стабильнее среднеквадратическое отклонение, тем лучше. на длительном промежутке времени у нас наше преимущество должно оставаться. а не теряться через какое-то время и как следствие этого происходит ухудшение среднеквадратического отклонения и падает итоговый показатель.

( Читать дальше )

Недавно я получил хорошие вопросы от начинающего трейдера опционами. Он спрашивал:

«Моя цель — начиная со следующего года, зарабатывать 2000$ в месяц (без учета налогов и комиссий) и придерживаться такого графика в течение не менее одного года. После этого уровень ожиданий можно будет поднять. У меня остается шесть месяцев, чтобы научиться торговать и попрактиковаться. В течение этих шести месяцев:

1. Стоит ли мне ограничиться торговлей на бумаге или имеет смысл торговать небольшими объемами на реальные деньги?
2. Следует ли мне ограничить количество изучаемых стратегий?
3. Следует ли мне ограничивать количество сделок в месяц?
4. Насколько рационален мой подход к постановке стоп-лосса? Я хочу терять не больше, чем сумма полученной премии. Например, если я получаю 850$ премии за 10 лотов, то мой убыток не должен превышать 850$. Как только он достигнет этого уровня, я выйду.

( Читать дальше )

Меня иногда спрашивают,
вот Вы, Сергей, и на форексе побывали, и в опционном мире не последний человек, акциями торговали, и фьючерсы знаете не понаслышке. В чем смысл, перепробовать столько направлений, чтобы снова вернуться к опционам на Америку? А я отвечу.

Но не подумайте, что уподобляюсь Исааку Ньютону.



Исаак Ньютон узнал о финансовой силе тяжести
Известный астроном ученый перешел от осторожного инвестора к спекулянту, который погрузил практически весь свой капитал в единый запас.
<< машинный перевод >>.

У меня другая, более успешная финансовая история...

Дело в том, что рынки + инструменты каждый человек для себя должен подбирать профессионально. Потому поиск себя в различных амплуа — на пользу дела. И выяснил в итоге, что мой темперамент и характер в целом, идеально укладывается в следующий торговый шаблон.

1) рассчитываются гороскопы астро объектов, которые поддаются прогнозированию от 80 % вероятности. Таких объектов не бывает много, так как работа сложная и крайне ответственная.

( Читать дальше )

В ноябре-декабре, когда usd/cad прилично отрос вместе с долларом и кого-то даже напугал/приободрил (извечных шортистов рубля), волновикам (нормальным, мне в частности) было очевидно, что разворотом в нём и не пахло, а значит прекрасная жизнь в нефти, ртсе и рубле обязана была продолжиться (публичный прогноз с тех времён www.youtube.com/watch?v=tma9y__hG7Y )
и вот канадец спешит, спешит поставить этот свой последний верх :) остаётся ещё 2,5%, так что шортисты рубля ещё чуток поплачут. Ну а как поставит — будет долгожданный разворот и 3.143да нефти с рублём :)

ну а шортистам канадца без импульса (как и прочим кричащим «волны не работают») снова привет :)

Хочу прикупить облигаций, возникло несколько вопросов:
1. На какое минимальное время есть смысл покупать облигации?
2. Купил сегодня по 95 и продал через месяц по 95  не дождавшись выплаты купона. Я получу какой-нибудь доход?
3. Если цена облигаций снижается, это о чем говорит? например со 100 до 90.
4. Облигации шортят?
Спасибо всем, кто откликнется!

Эту книгу я бы порекомендовал читать перед изучением экономики по учебникам. Она должна сформировать более широкий взгляд у изучающего. Ведь обычно, когда человек видит графики, таблицы и формулы на первых страницах учебника того же Грегори Мэнкью, у него может создаться впечатление, что он начинает постигать точную науку, в которой на все вопросы существуют однозначные и единственно верные ответы. Автор же в своей книге говорит, что экономическая теория является инструментом политики. При этом, в настоящее время существует около десятка экономических школ, каждая их которых основана на своих принципах и в результате любое политическое решение может быть оправдано с точки зрения какой-либо из них. Господствующая же на данный момент неоклассическая школа дает для отдельных стран и мира в целом такие установки в результате которых усиливается неравенство как в отдельных странах, причем и богатых, и бедных, так и мире в целом (богатые страны становятся еще богаче, а бедные — еще беднее).

( Читать дальше )

А пчму никто не пишет, о том, что произошло с процессорами?
www.vedomosti.ru/technology/articles/2018/01/04/747078-protsessorah-kriticheskaya-uyazvimost


Простыми словами: в процессорах Intel выпущенных после 1995 г., выявлена уязвимость, позволяющая злоумышленникам получить доступ к паролям, файлам и данным, находящимся в памяти ядра.
Apple тоже признала аналогичную проблему: 
russian.rt.com/nopolitics/news/467282-apple-uyazvimost-imac-iiphone

Это баг в самой архитектуре и никакой антивирус не поможет.
Microsoft уже выпустил экстренное обновление для операционной системы Windows, чтобы исправить уязвимость.

Другие тоже готовят патч, но эта только заплатка, которая убьет до 30% производительности процессора!

Да, я писал, что при +32 шага в день на нефти получается 8%% в месяц и 100%% годовых.
Прошу прошения... Поскольку эти цифры для тех, кто торгует строго фиксированной суммой и заработанное сразу снимает.
А вот если использовать сложные проценты при активном динамическом РискМенеджменте, то получается вот что:

700 %% годовых !!!

То есть, когда цена в нашу сторону — увеличиваем позу, когда против — уменьшаем. Я даже минипрогу написал, которая пишет цены увеличения/уменьшения позиции.
Вот сила активного динамического РМ !!!

P.S. Конечно число дано при постоянном ГО, но на то и активный динамический РМ, чтоб и ГО учитывать))
      Кто понял — плюсуем, а кто по-другому считает — в комменты!!!

В который раз наблюдаю картину: растягиваешь объемный профиль, отмечаешь несколько ПОКов. Вроде ничего особенного, два уровня отмечены синими стрелками. Что за уровень 1326 уже даже не помню, просто отметим, что в него было касание.

 

А потом возвращаешься посмотреть, что за 1326 такой, а там ОПА:



( Читать дальше )