Недельки



Четырехчасовик — не врубаюсь, что произошло с линиями, видать, у альпов опять дырки в истории жуткие. Соответственно — погрешность может быть жутчайшая.



( Читать дальше )

   Спасибо всем оценившим профиль и первую запись в блог, а также всем кто коментировал и оценивал коментарии к ней. Отдельное спасибо основателю сего ресурса за ценные советы. Пока что, правда, не было момента ими воспользоваться, но всё когда-то бывает в первый раз.

   Итак, неделя закрыта в небольшой, прям таки чисто символический минус. Брал «голду» по 1211, о чем завуалированно написал в ветке у Gella&Vladimi®'а smart-lab.ru/blog/408879.php#comment7390467, закрыл в пятницу после американской статы по CPI почти по 1229. Прибыль почти уравновешена убытком по EURUSD, которая, после ретеста снизу, опять залезла выше линии восходящего тренда, после ложного ее пробоя, в четверг.

   Теперь о теме топика. Значит, разглядываю я график EURUSD на разных таймфремах, на предмет возникновения новых идей, и ловлю себя на мысли, что расположение теней и тел недельных свечей мне знакомо… я видел уже нечто подобное, только ни как не могу вспомнить где.


( Читать дальше )

Пока выходной продолжается, предлагаю посмотреть это хорошее видео. Это видео даёт взглянуть на мир по-другому, под другим углом или более шире.



( Читать дальше )

В этой статье на ZeroHedge выложили несколько довольно любопытных графиков, описывающих текущие процессы на рынках. Во-первых, количество спекулятивных коротких позиций по индексному фонду SPY (SPDR S&P 500) достигло рекордного минимума с 2007 года. Никто не хочет играть в короткую:

Во-вторых, как важное следствие из первого факта, индекс волатильности американского рынка VIX находится на минимумах с 1993 года с текущим значением 9,68 против 9,48 на закрытии 24 декабря 1993.

( Читать дальше )

Наверное оффтоп конечно, но в целом думаю некоторое отношение к теме смартлаба имеет, ибо показывает как я пытаюсь решать проблему. Итак, смартлаб у нас весь состоит из php, и я к своему стыду совсем его не знаю. Это плохо и я решил досконально во всем разобраться. Разобраться мне надо и для того, чтобы делать самому какие-то простые формальные вещи (например править шаблоны) и лучше понимать программиста на уровне постановки задач.

Сначала я плотно засел за учебник PHP 7 в подлиннике. Вроде из того что есть на русском, по отзывам самое лучшее.

200 первых страниц пошло легко. Легко все делается и проверяется. Что нового я примерно узнал?

( Читать дальше )

Рассматривая Фонды ETF на Московской Бирже натолкнулся на интересную деталь. Какие ETF фонды разрешены для покупки на пенсионные накопления, например ETF реплики немецких акций разрешён:



Посмотрел презентации других ETF, отметил зелёным (разрешено):

( Читать дальше )

Каждый малый и крупный кредитный цикл, экономика расширяется и за этим следует депрессия с делевериджем. США просто выгоднобумить за фантики и эти же фантики обесценивать. Только Один Китай держит триллионы долларов а сколько стран можно таким образом обложить налогом? да это же весь, земной шар. 

Америка уже вывела, средства, обанкротив, фондовые рынки всего мира.  Теперь единственный актив находящийся на периферии это доллар. Актив который намеренно будет убиваться, в этот делеверидж. Это произойдет как бы не умышленно, но это будет умышленно, просто растянуто по времени. Не думаю что они такие дураки, что держат свой торговый баланс отрицательным уже более 20 лет. Они по сути самого начала знают, как решить эту проблему. 

Умышленная деториация своих обязательств.  Они знают, что процесс кредитования, улучшает платежеспособность заемщика а обратный краш это не их проблемы, это проблемы негров, а как мы знаем, проблемы негров это проблемы только негров.

( Читать дальше )

Установите себе норму прибыли на каждую акцию в портфеле в размере допустим 10% и норму убытка в три раза меньше на уровне 3%. Следуя этим параметрам Вы должны закрывать прибыльные позиции сразу по достижении установленного предела и также поступать с убытками.

Что это даёт в результате? На каждые три убыточных позиции Вам нужна будет только одна прибыльная, чтобы остаться при своих. Нулевой результат — это весьма неплохо для фондового рынка. Если Вы угадали (а другого здесь не дано) с выбором акций, то есть шанс (но не гарантия) выхода в плюс.



Можно взять другие параметры, но как подсказывает практика, колебания котировок до 3% — это практически рыночный шум, сильно выше 10% ликвидным бумагам трудно зарабатывать в короткий промежуток времени.

При таком методе торговли акции можно добавлять по одной штуке в неделю, чтобы убытки и прибыль по каждой из них формировались постепенно. Десяти ликвидных акций по итогу будет достаточно.

( Читать дальше )