Приветствую, аудиторию данного ресурса! )
Вот и прошла экспирация августовской серии опционов на фьючерс РТС. Далее будем отслеживать сентябрьскую серию опционов. Картинка на сегодняшний день выглядит так. Наибольшие средства в 95 000 страйке опционов Call



Хочется сделать для себя предварительные выводы и поделиться ими, как Вы уже предположили, ведется расчет изменения в ОИ по опционам за период времени и на основании этого  заключение будет следующее: объемы опционов выраженные в денежной позиции будут выступать в роли уровня поддержки, либо сопротивления, в зависимости от текущей, ситуации. Приведу пример изменения ои за 08 августа в позициях и в деньгах соответственно.


( Читать дальше )

Сегодня расчищая полки в книжном шкафу наткнулся на книгу, которую прочел лет восемь назад. Авторы — американцы Виктор Нидерхоффер и Лорел Коннер, название — в заголовке поста.
Книга понравилась мне тогда и продвинула в понимании рынка, нравится сейчас, когда уже накоплен какой-никакой опыт торговли.
Многие выводы автора весьма нетривиальны. Вот несколько цитат:

1. Фигура «Голова и плечи» не помогает ни определить направление тренда, ни выбрать прибыльную стратегию.

2. Как только энтузиасты ТА готовы доверить существенные суммы денег системе, которая в прошлом работала лучше других, она перестает работать.

3. Смотрите, как поступают сторонники следования за трендом, и делайте наоборот.

4. Гораздо важнее добиваться устойчивого и умеренного прогресса, чем стремиться к порясающим и искрометным победам.

5. Использование всего 15 наименований акций позволяет добиться снижения риска примерно на 80% от максимально возможного.

6. Чаще всего акции небольших компаний показывают несколько лучшие результаты, чем акции крупных корпораций.


А вообще на 550 страницах книги Вы найддете много интересного....




Всем успехов в торгах    :)

Вообще я читал не слишком уж много книг по трейдингу. Элдера читал, идола нашего Закаряна, Швагера какой-то учебник, и что-то мельком ещё с экрана. Там, в целом, везде написано одно и то же; и самое главное — не написано, что с этим трейдингом делать и как именно на самом деле нужно торговать.

Эта же книга — просто кладезь полезной информации. Тем, кто как я изучал вопрос на своей шкуре несколько лет, может показаться кощунственным выкладывание такого опыта в массы. Трейдингу у нас нигде не учат, и надо очень многое понять, чтобы торговать с прибылью. Ну вот, вместо пяти лет опыта можно теперь просто прочитать эту книгу.

Скачать (к моему сожалению, бесплатно) книгу можно в журнале у автора. Я бы продавал её долларов где-нибудь за 500 — вполне адекватная цена за то, что вы не потеряете первый, второй, а кто и третий депозиты на бирже.

Отдельным плюсом отмечу поразительное здравомыслие автора, недопущение абсолютных истин и лёгкий и даже остроумный стиль изложения.

Должен сказать, что идея «компрессии» просадки для меня хоть и не абсолютно нова, но она сформулирована тут очень конкретно, и за неё я отдельно выражаю автору благодарность, как за новую крупицу знаний.

( Читать дальше )

Наш мир не стоит на месте. Меняются технологии, меняются деньги, устаревают методики расчёта чего-либо. Некогда могучие империи рушатся и уходят в небытие, а другие страны со временем вырываются в мировые лидеры… Чтобы доказать существование больших циклов должно проследить, по меньшей мере, четыре из них, для чего потребуется примерно двести лет ценовой статистики, да ещё собранной в сопоставимых рыночных условиях. Но есть ли у нас такая статистика и можно ли ей доверять?

Так, ценовая история по золоту и валютным курсам, по сути, начинается только в 70-х годах XX века. Котировки нефти и индекса S&P500 доступны с 1861-го и 1871-го годов соответственно, но их нельзя считать показательными, поскольку чёрное золото тогда не имело большого значения для экономики, а индекс не отражал динамику капитализации рынка. Так или иначе, но единственные данные, которые заслуживают нашего внимания, это статистика по индексу потребительских цен (рисунок 1).


( Читать дальше )

Незамеченной прошла публикация про отличный индикатор локальных движений нефти.
После размещения информации, нефть выросла более чем на 8% за неделю и это уже в 7/9 раз за 2016 год.

Календарный спред и рубль,
было:


стало:


( Читать дальше )

Судя по графику это ставка является опережающим (хвост виляет собакой?) индикатором ставки ФРС.
Ждем повышения.

Вся статья

Статья — размышление.

Вчера один мой клиент попросил разработать робота торгующего по фракталам.
Торговая стратегия совершенно простая: покупать от нижнего фрактала, фиксировать прибыль на верхнем фрактале и переворачиваться в шорт, фиксировать прибыль на нижнем фрактале и так по кругу. 

На картинке это выглядит так:

( Читать дальше )