На нашем сайте мы решили разместить статистику Раунд-трипа разных протоколов и инструментов:

FIX_CURR USD
Plaza2 Si и TWIME Si
TWIME: GAZ, LUK, VTB...
Plaza2 RTS
SPB_BINARY

http://fkviking.ru/roundtrip.php 
Графики можно увидеть на сайте и поиграть с ними.

( Читать дальше )

В топ вышла запись ec-analysis.livejournal.com/59519.html про структурные продукты. С чем я согласен из написанного автором:

1. Низкая прозрачность структурных продуктов. Доступно базовое описание, «как оно должно работать», но нет конкретики по реализации — из каких инструментов оно состоит.

2. Высокие комиссии.

3. Не указано у автора, но добавлю от себя — непрозрачность дает продавцам возможность составить продукт по завышенным ценам. Например, если в продукт входят опционы, то брокер может включить опцион в продут по завышенной подразумеваемой волатильности (перекрыв позицию на рынке по текущей IV) и получить неучтенную копеечку «из воздуха» (в смысле — из клиента).

4. Не оговариваются риски. А они там есть (риски всегда есть). Клиентов успокаивают, что всё пучком и него страшного не может случиться.

5. Дикие случаи типа smart-lab.ru/blog/237692.php (ссылка из поста). Вообще сюр — даже если специально отрубить голову и заставить брокера думать жопой, то еще не каждый сможет придумать способ слить 95% клиентских денег.

6. Хитрые умолчания, которые вводят клиента в заблуждение. Например, «структурный продукт со 100% защитой капитала». Вложили миллион, условия не сработали, через год получили миллион назад. Продавец гордо говорит: «Капитал защищен на 100%!». В реальности капитал уменьшился на величину инфляции, т.е. клиент получил убыток. Или «если что-то пойдет не так, то вы получаете деньги и базовый актив по цене не дороже X». В реальности — «на тебе акции и трахайся с ними как хочешь, нам плевать, теперь это твоя проблема». Т.е. клиента могут нагрузить проблемой, которою он не мог хорошо обдумать заранее.

( Читать дальше )

О экономической катастрофе на Украине и крахе доллара

Всем доброго здравия.
Несколько слов о том, как я снижаю риск в своих сделках!
1. Я работаю на минутном и 5минутном графиках, но при этом отрабатываю сделки часового или даже иногда дневного графика, что позволяет входить с более коротким стопом, но при этом большой целью. На выходе получает более высокое мат. ожидание, что является основой прибыльной торговли.

2. Вход лимитным ордером. Если я примерно представляю, где может быть отскок, на основе того, как обычно происходит движение в модели которую я использую для входа. Я устанавливаю лимитник и стоп заранее, если вдруг лимитник срабатывает, а отскока цены нет, или он очень слабый и продолжается движение против моей позиции, я могу закрыть этот ордер и в данной ситуации убыток будет очень низким, если же я прав получается войти с очень высоким мат.ожиданием. 1:5 и выше, редко но бывают сделки 1:15, когда на Сбербанке удается войти со стопом 10-20 тиков и взять цель около 200 тиков, что внутри дня легко достижимо, но не часто.


( Читать дальше )