Может кому понравится...
 
Тренд, Корекция, Вход на отбое.
ТФ-мы выбираем примерно с таким соотношением: 144-12-1 
Анализ начинается со среднего ТФ, смотрим боллинджера начиная с 12-ти минутки. 12, 15, 30 и т.д. Нашел картинку на среднем ТФ, лезешь на старший и смотришь тренд — туда? лезешь на младший ищешь уровень для входа.
Для остроты ощущений — мартингейл на каждую неудачную сделку:)
Вместо боллинджера на среднем ТФ можно использовать сигналы дивергенции/конвергенции на ОсМА (МАСД_ХИСТОГРАМ), Уровни, или же всё вместе взятое.
Также на младший ТФ можно запихать аллигатора, для фильтрации уровней. Пробили линию зубов аллигатора — вход от уровня на откате. Не пробили линию зубов — ждём.

 Интересная ситуация складывается на финансовых рынках РФ. Можно сказать сейчас мы находимся в некой пограничной ситуации между сменами тенденций. Тот самый момент когда инвесторам нужно быть на чеку и внимательно следить за всем что происходит на рынке, что бы в нужный момент сформировать инвестиционный портфель. 

Сейчас очень много негативного информационного фона, по широкому ряду эмитентов за время нисходящего тренда можно наблюдать ухудшение ряда фундаментальных показателей. Но как известно фундаментальный анализ показывает что было вчера и сегодня, а не завтра. Мы сейчас во многом находимся в положении «хуже не будет, так как хуже некуда», но этого тем не менее не достаточно для формирования восходящей тенденции. Нужно, чтоб у инвестиционного сообщества возник аппетит к риску, инвестор должен начать скучать от ожидания улучшения макроэкономической ситуации и начать потихоньку маленькими порциями кормить наш рынок ликвидностью.
Косвенные сигналы к этому есть. Например несколько дней подряд на фондовом рынке проходят покупки по широкому спектру эмитентов или как принято говорить тотальная скупка, интересна динамика курса рубля, который перестал снижаться вслед за нефтяными котировками. Насколько это тенденция долгосрочная, а не спекулятивна должны показать ближайшие дни.

( Читать дальше )

Итак, несколькими постами ранее я задавался вопросами, какой же бесплатный софт мне использовать для анализа опционных позиций?
Благодаря наводкам в комментариях я загуглил этот вопрос и нашел. Буду использовать ThinkOrSwim:
 

Так же возник вопрос, по поводу спредов в опционных стаканах. На просторах инета, нашел калькулятор, который расчитывает теоретическую цену при введенных параметрах по формуле «Блэка-Шолса» 

( Читать дальше )

Странная история по РЕПЕ – по рублям выбрали предложение, а доллары вообще никому не нужны. То ли ждут укрепления рубля, то ли еще какая засада)))

по верному замечанию   billikid предложение по рублям все же выбрали)))))) подпраил. ММВБ: Время ТС — 13:40:46; ДОФР сообщает итоги аукциона РЕПО сроком 7 дней 21.07.15 г.: объем спроса -  1 861 521 940 017,31 руб.; — объем заключенных сделок — 1 619 999 999 999,84 руб.; — средневзвешенная ставка — 12,0342%; ставка отсечения — 11,9501%. ММВБ: Время ТС — 15:40:39; ДОФР сообщает: аукцион РЕПО в долларах США со сроком 7 дней 21.07.2015 г. не состоялся в соответствии с п. 5 ст. 447 ГК РФ. 
Поводыри  болтаются около вчерашних значений, а рынок зачем то потащили вверх, а судя по ОИ а Фортсе крупняк стоял в шорт

Добрый день, уважаемые читатели Smart-LAB!

Я получил большое количество вопросов по фонду FXMM (a.k.a. «убийца текущих счетов»), так что для интересующихся – небольшая информационная справка по фонду. В ней описан принцип работы фонда денежного рынка (FXMM), включая механизм валютного хеджирования в формате “вопрос – ответ”. Не стесняйтесь, задавайте вопросы – продукт новый, зачастую детали ускользают, но мы готовы раскрыть информацию о фонде «чуть больше чем полностью».

Из чего состоит портфель Фонда?

Из максимально «коротких» (1-3 мес.) облигаций Казначейства США (T-Bills) и однодневного своп-контракта на валютную пару рубль-доллар (RUBUSD)

От чего зависит доходность по своп-контракту (“свопу”) на рубль-доллар?

От разницы между рублевой и долларовой процентными ставками на межбанковском рынке. В связи с тем, что долларовые ставки относительно стабильны, решающее влияние на доходность свопа оказывает рублевая ставка процента, складывающаяся на межбанковском рынке (хорошим ориентиром может быть ставка межбанковского рынка кредитования, например RUONIA

( Читать дальше )

Всем привет!

Я думаю как и многие тут — застрял я в шорте рублевой пары. Хочу обнадежить друзей по несчастью но и предупредить. Нас скоро могут повезти на убой господа))) Но пока что держимся. Я все пытаюсь запирамидить из зоны резистанса (между голубой линией и красной) чтоб снизить цель для выхода хотя бы в символический плюс. Пока что с нами в лодке крупный продаван, раздает всем желающим))) Так что пока дудка играет — советую потихоньку приглядывать точку выхода, ибо после налоговой недели нас могут превратить в шашлык с такими ценами на жижу.

 

Первый резистанс (голубого цвета) это как раз этот крупный продаван. заметьте — весь объем который наторговали (слева) — как раз пришелся на прошлую неделю и эту неделю, спешу предположить что это наши экспортеры. Обратите внимание что в двух задергах к 59к — никак этот резистанс не существовал. Второй, более точечный объем (я б даже сказал всплеск волюма) — и выступает локальной плитой, за ней мои стопы :))

Цели для выхода -
1 — 57760
2 — 57630
3 — 57570

Цели куда отвезут молниеносно когда продаван уйдет))) -
1 — 58520
2 — 58800

О некоторых особенностях, свойственных высокочастотным стратегиям, рассказывает Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Представляю здесь перевод его статьи.

Большинство инвесторов, вероятно, никогда не видели эквити высокочастотной стратегии. Есть объективные причины этого: в связи с типичной производительностью таких стратегий, фирмы, использующие их, мало нуждаются в привлечении стороннего капитала. Кроме того, HFT алгоритмы имеют ограничения по емкости, которая очень важна для институциональных инвесторов. Поэтому интересно наблюдать реакцию инвестора на прибыльность HFT стратегии, которую он видит впервые. Привыкший к коэффициенту Шарпа в  диапазоне 0,5-1,5 или до 1,8, при удачном стечении обстоятельств, он бывает поражен тем, что такие стратегии показывают значения коэффициента, выражаемые двузначными числами.

( Читать дальше )

И так – нефть, и рубль разминулись на отметке 55. Нефть марки WTI вплотную подошла к отметке 50 долларов за баррель, и готовиться к падению ниже нее. А рубль постепенно приближается к отметке 60 рублей за доллар.

Давайте посмотрим степень корреляции пары usd/rub и нефти марки WTI.

( Читать дальше )

Продолжаем публиковать возможности объективного подхода к принятию решений в трейдинге с использованием транспарентности, предоставляемой платформой JatoTrader ©.
График слева — 5-ти минутка для RIU5 20 июля 2015 года. Справа — тот же инструмент отфильтрованный по изменению модуля дельты на 1500 контрактов. Фиолетовая линия объемно-тиковый осциллятор (ОТО) — показывает направление объема и перекупленность-перепроданность (когда выходит за плюс-минус 30%), красная линия — интенсивность продаж, зеленая — интенсивность покупок. (см. http://www.jatotrade.com/#!-/c1om0).На графике справа меньше «шума».
В торговле используется только один сигнал, это минимумы интенсивности атакующей стороны, после удачной атаки.

К 13:00 рынок находился под воздействием атаки продавцов (красная линия поглощает все всплески зеленой). Первый минимум интенсивности продавцов (атакующей стороны) обозначен красной стрелкой 1 снизу. На графиках ей соответствует точка 1 (оранжевого цвета). На минимуме интенсивности продавцов лучше всего открывать шорт. Вторая красная стрелка — очередной минимум интенсивности продавцов после атаки продавцов. Третья красная стрелка — аналогично. Примерно в 17:05 победное шествие продавцов было прервано атакой покупателей. Четвертая точка — зеленая стрелка соответствует минимуму интенсивности покупателей после удачной атаки. Здесь

( Читать дальше )