Видео с финансистом Андреем Мовчаном о кризисе, его причинах и о перспективах экономики

Основные тезисы — банки поназанимали через РЕПО огромные суммы, некоторым отдавать будет не чем.

Произойдет крупнейшая консолидация банковского сектора и топ 10 банков поскупают большинство банков.

Власть столкнется с необходимостью либо серьезной девальвации либо дефолта. 

Резервов при оптимистичном сценарии хватит на 4-5 лет потом резкое урезание социалки и всего прочего.

Экономика будет сжиматься продолжительное время и падение еще далеко не окончено.

Сейчас мы по объему экономики в 2009 году, впереди 2004-й.

ВВП упало в долларовом выражении на 40%, в потреблении/произв-ве на 15%.

Довольно таки внятный разговор получился рекомендую посмотреть http://cloud.tvigle.ru/video/5312458/

Когда начал торговать в первый раз, и впервые зашел на смарт лаб, торговал с переменным успехом (+15%...-20% в день) используя сигналы входа в ветке «Торговые сигналы» и торгуя на фсё, успешно просадил весь свой депозит в течении месяца (небольшой правда, 55т.).
После этого я многое осознал. 

Итак Грааль: 
1. Не торговать на всю котлету. Торговать без плечей, пример: у вас депозит объемом на десять контрактов Si (Si со встроенным плечом 1:10), значит торгуем только одним контрактом. Если выносит против тренда, не дергаемся, ждем когда устаканится и заходим еще одним контрактом.
2. Не заходить в позу на боковике.
3. Заходим в позу на пике резкого движения. На отскоке сразу выходим. Профит небольшой, зато профит и весь ваш.
4. Получили 1,5...2% прибыли от депозита внутри дня, закрывайте терминал и больше не торгуйте, до завтрашнего открытия. (если все таки продолжите торговать, обязательно уйдете в минус)

Также я не пользуюсь стоплосами вообще.

Таким образом вы будете получать ежедневную стабильную прибыль без просадок.

Вот мой грааль прибыльной торговли.
Всем добра. 

Как я понимаю, маркет мэйкер это организатор торгов бумагой. То есть, проще говоря он продает бумагу тем, кто хочет ее купить, и покупают у тех кто хочет продать, создает ликвидность. Говорят что он зарабатывает на спрэдах, то есть это робот, который покупая по 99 продает когда цена достигнет 100, при этом поддерживает спрэд. Вот в чем вопрос- если у маркет мэйкера купили, значит он вывел в обращение бумагу. Скажем он за неделю он вывел на рынок в обращении 1000 бумаг, бумаги крутяться между участниками рынка, то есть окрытых позиций на рынке  стало 1000 бумаг. если один игрок захотел закрыть позицию(продать) 200 бумаг, а покупателей нет, то маркет мэйкер обязан у него купить, тем самым на рынке остались 800 бумаг, в обращении. Значит ли это то что маркет мэйкер купил у продавца 200 бумаг, то он обязательно должен их продать и вернуть рынку??  Проще говоря, куда деваются закрытые сделки, ведь для каждого продавца должен быть покупатель, а если покупатель маркет мэйкер, то его позиция не отражается на графике окрытых позиций? То есть его позиции не отображаются ?? Он выставляет заявки в стакане? А может ли быть такое, что закрытые об маркет мэйкера позиции, это у же закрытые позиции, и не вернуться на рынок? Сразу скажу я слаб в правильном выражении своих мыслей. Кто поймет тот поймет и мы тут постараемся это понять…

Часть четвёртая. Что происходит, и чего ожидать от текущего кризиса дальше?

Предыдущие части:
1. Вводная часть — smart-lab.ru/blog/252352.php
2. Почему и как случаются экономические кризисы. Россия, 2008 год — smart-lab.ru/blog/257957.php
3. Россия, 2014 год — smart-lab.ru/blog/259469.php

Из описанного выше я пока могу сделать следующие предположения:
1. Банковская система РФ находится в преддверии общего системного кризиса. Такое явление, как абсолютное увеличение М2 при абсолютном снижении кредитования, не может продолжаться долго. Так как денежная база по факту даже немного сжимается, то я предполагаю, что денежная масса М2 растёт и будет некоторое время расти, в основном, за счёт пополняемых срочных депозитов «серийных», по меткому выражению Германа Оскаровича, трудящихся, которые они радостно начали вновь открывать ещё под сумасшедшие (20 и более) проценты конца 2014 года — после повышения Эльвирой Сахипзадовной ключевой ставки до 17%. Теперь, когда эта ставка была снижена уже до 11.5%, и выдача кредитов даже в принципе не может оправдать столь дорогих пассивов (которые могут и ещё расти под зафиксированный в конце прошлого года процент), кредитование вынужденно падает. Возникает громадный и всё увеличивающийся «кассовый разрыв» по всей банковской системе в целом.

( Читать дальше )

Как реагирует фондовый рынок на изменение процентных ставок? Ответ на этот вопрос есть в данном видео, которое тем актуальнее, чем ближе грядущее повышение ставок от ФРС (Федеральной Резервной Системы США). На блоге выложила перевод ключевых мыслей.

Поначалу я хотел подготовить лично себе научный доклад на тему: “Сумма теорий веро­ятностей, вариативные выборки, методы колоколообразной кривой и дисперсии относи­тельно среднего, регрессии к среднему и теории полезности”. Прошу не смеяться, это действительно перелопаченный труд блестящего автора Питера Бернстайна: “Против богов”. А что к этому сподвигло? Да так — масса чужих умных мыслей. Выполняю редкое исключение из своих железных правил — публикую не свои материалы. Но они того стоят.
  
>>Игра приковывала к себе человечество в течение тысячелетий. Она завлекала всех — и отбросы общества, и наиболее респекта­бельные его слои. Пока Христос страдал на кресте, легионеры Понтия Пилата разыгрывали в кости его одежду. Римского императора Марка Ав­релия постоянно сопровождал личный крупье. Граф Сэндвич, что­бы еда не отвлекала его от игорного стола, придумал закуску, ко­торая теперь носит его имя. Джордж Вашингтон во времена аме­риканской революции держал в своей палатке кучу игр. Игра ста­ла синонимом Дикого Запада.

( Читать дальше )

В данном видео идет речь, как взять демку у американского брокера, и торговать на одной из самых популярных платформ-NinjaTrader, на валютном рынке Forex.
В данной платформе очень много классных фишек для анализа рынка, футпринт(поток ордеров), профиль рынка, объемы и другие приблуды. Я думаю, что многим будет интересно проверить футпринт на спот рынке- это, как минимум нонсенс, ранее такой возможности не было!!!
Приятного просмотра






Если видео вам понравилось, либо было полезно- ставьте пальцы вверх.
Еще больше крутых индикаторов для NinjaTrader здесь http://evonte.capital/free-indicators

Торговые стратегии на базе индикатора Bollinger 

Ли́нии (по́лосы) Бо́ллинджера(англ.Bollinger bands) — технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.

Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).

Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются нормальными. Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

( Читать дальше )

Обязательно посмотрите, ребята. 

Что происходит:

1) все валюты кроме юана упали к доллару (еще франк — но там другая история). и упали на 25%
2) бакс продолжает расти как бешенный, и сейчас пойдет во вторую аттаку против всех валют.
3) при этом американская экономика — которая по идее должны ослабевать из за сильного бакса продолжает показывать очень хорошие цифры. По идее должно быть охлаждение из за роста импорта, и падения экспорта. А нет — все хорошо и правильно.

Что это означает?

Это означает что даже при наддуве со стороны у экономики штатов есть еще дрова для роста — потребление еще может вырасти и доллар еще укрепится. Чуть ослабший торговый баланс этому не помеха. Вообще как мы все помним экспорт-импорт это всего 20% ввп страны. То есть серьезные потери в экспорте — если они и будут —  не сильно ранят ВВП.

Что в такой ситуации будет дальше с рынками? Все комоды будут падать. Нефть —  уголь — и так далее. Так как их потребляют во всем мире, мир не сможет платить по ним на 25-35% выше цену. А так как цена в долларах — то она должна падать.

( Читать дальше )