Избранное трейдера Александр Костерин

по

Анатомия интрадейной торговли 2

Задача: посмотреть в какие минуты чаще всего достигается минимум и максимум каждого часа, на фьючерсе индекса РТС.

Сначала общий график, по всем часам за все время существования индекса.
Анатомия интрадейной торговли 2

Из графика видно, что есть несколько экстремумов: начало часа, конец, и 30 минут.

Теперь будем рассматривать каждый час в отдельности

10 утра (за все года)
Анатомия интрадейной торговли 2

( Читать дальше )

Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 1

zagaglia

В нескольких статьях мы рассмотрим использование индикатора PIN, который представляет собой вероятность присутствия на рынке так называемых информированных трейдеров. Статьи основаны на работе  Paolo Zagaglia "PIN: Measuring Asymmetric Information in Financial Markets with R". Так как вероятность информированной торговли зависит от сделок купли и продажи в течение рабочего дня, в данном цикле мы рассмотрим весь процесс, от обработки исходных данных и вычисления вероятности информированной торговли, до определения параметров лежащей в основе математической модели. Примеры будут сопровождаться кодом на языке R.

Рост в последние годы алгоритмической и высокочастотной торговли открыл тот факт, что динамика биржевых цен сильно зависит от микроструктуры рынка. В частности, некоторые трейдеры могут иметь доступ к приватной информации о торгах, в то время как другие довольствуются только публичными новостями. Риск того, то неинформированный трейдер может в какой-то момент времени столкнуться в качестве контрагента в сделке с информированным, является одним из параметров, определяющих цену актива. Таким образом, измерение вероятности того, что контрагент владеет ассиметричной информацией, позволяет правильно вычислить цену.



( Читать дальше )

Темпы падения долгового рынка.

Интересная ситуация происходит на долговом рынке. На графике доходностей американских бондов можно разглядеть знакомую фигуру, на графике доходностей немецких бондов пробит падающий тренд, но интересно, что наша доходность в сравнении с лидерами, можно сказать стоит на месте. Хорошая пословица, «Долго запрягаем, но чертовски быстро едем. »
Темпы падения долгового рынка.

( Читать дальше )

Прогноз по Рублю

    • 04 июня 2015, 11:37
    • |
    • SWS
  • Еще
Вобщем картинка складывается пока классическая.продержав ценник под 50 на налогах и пропев про таргеты в 45-47 крупняк сыграл по быстрому в 55(банки подготовились аж на 5,5 ярда в валюте(стата даже не секрет была уже неделю как).теперь на квартальные экспиры и по факту опека(гнали как раз под него играя на страхах увеличения добычи) нужно как то это всё аккуратно пофиксировать.думаю тихо не получится когда в лавке несколько слонов одновременно и лить тока в бид цб всем сразу не продавив не выйдет.Вобщем итог думаю будет такой же классический-провал в два раза быстрее текущего движка, отстой небольшой на 50и(не больше суток) и провал ещё ниже где то на 44-47(там кстати если помнится чувак осенью по «просьбе» (как он сам рассказывал на прямой линии) царя некий товарищ кинул 3 ярда зелени по рынку.Вобщем смысл в том что эту свечку закроют.Потом возврат к 50и-стояк пару недель заболоченный и только потом плавный рост курса куда то в район 63-65 как итог года а может и выше.Вот такой мой прогноз на полгода.про нефть и прочую муру можете не добавлять, цб это не раз доказывал. И не забываем ставить плюсики))

Пример по шорту волатильных и объемных порабол

Очень хороший пример по торговле акции, которые начинают идти взрывным движением с такими же объемами. Акция CDTI, вышел пиар в итоге геп на премаркете и крутое движение на открытии.

Сделал видео торговли, получилось длинное, но думаю познавательное, так что приятного просмотра:

CDTI волатильный парабол
Оригинал поста тут.
 


Анализ Si с помощью Market Profile и утренним открытием

    • 04 июня 2015, 10:43
    • |
    • Maksim
  • Еще
Всем привет!
Все параметры вчерашнего профиля говорят о полном контроле покупателей актива (фактор ротации, расширение диапазона, составной день и т.д.). Все складывается  в ползу умеренно сильного продолжения движения.

Анализ Si с помощью Market Profile и утренним открытием 

Сегодня сильное открытие с выходом из вчерашней области значения и диапазона вчерашнего дня, что говорит о неограниченном развитии сегодняшнего дня. Точка невозврата сегодня — это цена открытия. При всех покупках отмена сценария будет пересечение ценой точки открытия.  Если сценарий изменится и цена войдет в область значения предыдущего дня, то первая цель внизу будет 53600. Пока этого не случится, я работаю от лонга. Остается вопрос до куда лонговать при неограниченном потенциале? Давайте прикинем, открытие широкое, говорит о развитии дня нормального отклонения, т.е. примерные цели диапазона дня 1500-2000 пунктов.

( Читать дальше )

Графические паттерны для свинг торговли

Графические паттерны для свинг торговлиНаличие простого пробоя может убедить вас в необходимости открыть сделку. Но как узнать, является ли этот пробой истинным? Ниже рассмотрим один из способов, как успеть войти в сделку и не оказаться застигнутым врасплох.

Найти надежный способ определения и торговли пробоев, которые продолжат движение вверх после открытия вами сделки, —  трудная задача, с которой сталкиваются активные трейдеры. Зачастую трейдеры входят в позицию просто на пробое уровня предыдущего хая, после чего цена входит в консолидацию или откатывает, активируя стоповые ордера.

Торговля пробоев на основании лишь простого движения цены или свечных моделей сопряжена с риском купить акцию вблизи точки разворота или зоны истощения. Аналогично, не стоит слишком полагаться на сложные запаздывающие индикаторы, такие как пересечение MACD (схождение/расхождение скользящих средних), RSI (индекс относительной силы) или стохастик, поскольку они могут выдавать ложные сигналы на вход, и трейдер будет слишком часто торговать откровенно слабые сигналы.



( Читать дальше )

Похоже намечается заварушка

topwar.ru/76282-prognozy-generala-gru-kanchukova-pridnestrove-2.html

Прогнозы генерала ГРУ Канчукова: «Приднестровье 2»

Кратко, чётко и красиво. От генерала ГРУ Канчукова, чьи прогнозы как правило сбывались, а победы достигались. (Есть и про Одессу и ТВД Причерноморья, но дискуссию поддерживать не смогу, прошу с этим непосредственно к автору прогноза).

В статье «Удар по Приднестровью», автор сделал хороший анализ текущей обстановки вокруг Приднестровья, созданной усилиями США, их союзниками, управляемыми Молдовой, Украиной, с рассмотрением возможных вариантов дальнейших действий самой Украины и реакции на эти действия России.


Но, не во всем в данном материале можно согласиться, да и выводы, как мне кажется, не в полной мере соответствуют действительности.

Несмотря на то, что на Украине невиданными темпами осуществляется психологическая и информационная обработка населения, и во всех его бедах обвиняется Россия, больше половины граждан Украины все же адекватно воспринимают обстановку.

С другой стороны, население устало от постоянных угроз со стороны своего правительства, действия которого направлены во вред украинскому обществу, начиная от постоянного снижения жизненного уровня населения, до постоянного ожидания апокалипсиса. Оно уже готово к миру, и думаю, будет к нему стремиться. Нужно только немного помочь, так как обстановка уже достигла своего логического завершения.

Что на поверхности, со стороны США и Украины:

— реальные цели и задачи известны, это посредством блокады и дальнейшей агрессии против Приднестровья спровоцировать Россию на ответные действия против Украины, всесторонне побуждая к этим действиям Россию;

— дальнейший развал России на части путем внешнего и внутреннего воздействия, путем ужесточения санкций, конфискации зарубежных активов, активизации пятой колонны, дестабилизации обстановки на границах России, провоцирования Европы и НАТО на вооруженное противостояние с Россией;

— ВСУ частично восстановлены и создают наступательные группировки в зоне АТО-1 (Донбасс), частично перебросив силы и средства для создания АТО-2 в Одесской области (информация о создании реальной сухопутной группировки подтверждается с мест);

— США, силами армии и ЧВК интенсивно подготавливают силы и средства ВСУ к предстоящим боевым действиям, в том числе и тех сил, которые в основном предназначены для АТО-2 (Приднестровье);

— США активно осуществляют помощь в подготовке группировок Молдавии и Румынии для наращивания усилий против Приднестровья.

В первых рядах по дестабилизации обстановки в Приднестровье, провоцирования и создания условий для развязывания агрессии будут сотрудники частных военных компаний США, которые не выполнили ранее оплаченное задание по дестабилизации Приднестровья. А отрабатывать уже оплаченную работу все равно нужно.

Здесь следует отметить, что первыми, после действий ЧВК, начнут агрессию именно молдавские формирования, а уже потом им на помощь придет группировка ВСУ, которая будет бить в тыл обороняющимся войскам ОГРВ и Приднестровья.

В целом создание группировок войск подходит к завершению и удар можно ожидать в самое ближайшее время. Так как даже часть средств, прежде всего артиллерия ВСУ переброшены в Одесскую область.

Командование ВСУ, оценивая общую обстановку предполагает, что сил и средств, сосредоточенных в АТО-1 достаточно для удержания фронта на всех направлениях, а с развязыванием АТО-2 в Приднестровье, возможно и проведение наступления на одном – двух направлениях, думаю, что в первую очередь на Донецком направлении.
Таким образом, по их расчетам, в случае не втягивания России в конфликт, в течение июня-июля месяца одновременно решается вопрос и по Приднестровью, и по ДНР и ЛНР.

Что предпринято со стороны России:

— значительно усилена группировка войск в Крыму, в том числе и авиационная, а в совокупности с авиационной группировкой ЮВО, позволяющая полностью контролировать всю акваторию Черного моря и прилегающих государств, в том числе и стран НАТО;

— осуществлено частичное усиление ЧФ поставкой кораблей с КФ и береговых ракетных комплексов, в том числе и перенос срока ремонта флагмана ЧФ крейсера «Москва»;

— на территории ДНР и ЛНР с помощью «отпускников», «северного ветра» и людей с «позывными» завершено формирование 1-го и 2-го Армейских корпусов со всеми средствами усиления, включая значительные резервы;

— отработаны вопросы применения соединений ВДВ по передислокации, проведению десантных операций, во взаимодействии со спецназом, захвату и удержанию аэродромов, перегруппировке значительных сил и средств сухопутной группировки на значительные расстояния в условиях противодействия разрозненных сил противника;

— не могу утверждать, но думаю, что вопросы блокирования и контроля территории, работы с местными органами власти и населением, борьбой с ДРГ противника, ведению встречного боя, преследованию, блокированию и ликвидации окруженных группировок войск, организации и оборудованию блокпостов, и организация их боевой работы, отработаны в полном объеме;

— в полном объеме и успешно отработаны вопросы гуманитарной помощи с использованием гуманитарных конвоев;

— отработаны вопросы ПРО и противодействия ударам авиации с использованием всех систем ПВО, в том числе и войсковой ПВО;

— группировки войск Западного военного округа отработали возможные действия по реагированию на обстановку в Арктике, на Севере, в Карелии, на Ленинградском и Московском направлениях;

— группировки войск Центрального военного округа отработали вопросы переброски войск и проведения совместных десантных операций;

— группировка войск Южного военного округа отработала вопросы оказания содействия отражению возможной агрессии и решению других специальных задач;

— группировка ВДВ отработала действия на незнакомой местности, вопросы перегруппировки на большие расстояния с использованием ВТА и своим ходом, вопросы захвата аэродромов и проведения специальных операций.

Думается, что не все недостатки устранены, но работа продолжается.

И в завершение, Президентом РФ подписаны изменения в Указ о гостайне: «Президент России Владимир Путин отнес к государственной тайне сведения Минобороны РФ о потерях во время проведения спецопераций в мирное время».

Таким образом, проведенный комплекс мероприятий позволяет Вооруженным Силам России решить весь комплекс задач по оказанию содействия ОГРВ в Приднестровье и решить другие важные задачи.

Все эти выводы на основе открытых источников, позволяют сделать некоторые предположения.

1. Да, США захватили власть не только в Молдавии и Украине, но и в республиках Прибалтики, в странах бывшего соцлагеря и некоторых других государствах, включив их в блок НАТО, и пытаются навязать свой контроль странам бывшего СССР. Это факт, но противостояние этому идет. Причины данного поражения не тема для этого разговора, они описаны многими, даже с возможным прогнозом развития дальнейшей обстановки в мире.

2. Не всегда нужно идти и в политике, и в военном деле прямой дорогой, так как задач много и они порой так сильно переплетены, что одно действие может оказать решающее влияние на победу, и оно же может спровоцировать полный разгром. Как на войне, гибель ста военнослужащих может спасти жизни тысячам мирных жителей, как было в Южной Осетии, а может нанести моральный вред армии и она не сможет решить поставленную задачу, как это было с ВСУ и под Иловайском, и под Дебальцево.

3. Таким образом, в случае с Приднестровьем нам нужно, чтобы первое действие было со стороны Молдовы. Но и при этом не следует ожидать, что Россия будет отвечать напрямую. А вот как только в боевые действия включится Украина со стороны Одессы, вот тогда последует ответ со стороны России. Объяснять, что данные действия России будут всецело оправданы со стороны ЕС и всего мирового сообщества, не стоит, так как доказать что Россия в этом случае агрессор не представляется возможным, и все усилия США окажутся в очередной раз напрасными.

4. Какой из двух описанных в статье вариантов выберет Россия? Как пишет автор, первый вариант: «пробитие сухопутного коридора от Ростова в Приднестровье — это полный идиотизм»

Второй вариант: «Высадка десанта в Одессе и марш бросок к Приднестровью. Вероятность чуть выше, чем у сухопутного коридора, но»

Считаю, что в данных условиях будет использовано оба этих варианта, и сухопутный удар в направлении Одессы, и десантная операция.

Первый вариант позволяет в полной мере обеспечить сухопутный коридор в Приднестровье, попутно решив вполне легально задачу по обеспечению сухопутного коридора и в Крым.

Второе – уже всем давно стало ясно, что решение вопроса с Украиной не может быть мирным, так как гражданская война, развязанная на Украине США, не может вот так закончиться миром на полпути, при активном противодействии самой Украины этим мирным процессам. Если президент Порошенко в каждом своем интервью говорит о российской агрессии, и о том, что он будет сражаться до последнего украинца, то что можно ожидать в мирном процессе? Только одно, дальнейшее обнищание украинского народа, и прежде всего на Востоке Украины.

Минские договоренности были направлены не на слив Новороссии, тогда бы не создавались 1-й и 2-й армейские корпуса, а на обеспечение победы в этой гражданской войне тех сил, которые на стороне России.

Третье – только такие активные действия будут способствовать смене власти в юго-восточных областях, законному переходу в наступление ВСН и освобождению территорий Донецкой и Луганской областей, и развалу фронта ВСУ в АТО-1.

Второй вариант, является самым загадочным и результативным. Ведь автор рассматривает только морской десант в Одессу, который исключать нельзя. Но ведь есть еще и воздушный десант по захвату и удержанию аэродромов, для обеспечения переброски на них главных сил десанта. Раньше говорили, нужно захватить почту, телеграф, а сегодня, главное захватить и удержать аэродром и еще пару объектов.

Как спланирован и как будет осуществляться данный вариант, это вопрос к Генеральному штабу РФ и к штабу ВДВ. Думаю, что отработаны различные варианты оказания помощи миротворцам в Приднестровье.

5. Таким образом, нельзя полностью согласиться, что Россия, при нападении Украины и Молдовы на Приднестровье, откажется от активных действий. Все всё понимают, отказ от Приднестровья — это политическая смерть России, а не лично одного или нескольких человек в ее руководстве.

6. Вариантов замысла действий российских войск и армии ВСН в ходе развязанной Молдовой и Украиной агрессии против Приднестровья может быть несколько.

7. Итак, в Приднестровье:

— развязывание агрессии будет спровоцировано действиями американских ЧВК по мирным объектам и базам миротворцев, в том числе и по военным складам. Здесь обороняющейся стороне нужно учитывать, что все ответные действия воинских организмов сотрудниками ЧВК изучены и спланированы мероприятия по противодействию таким действиям. Действия будут нацелены на захват заложников среди мирных граждан и семей военнослужащих, на огневое воздействие по казармам, местам расположения и несения службы, паркам боевых машин, минирование маршрутов выдвижения подразделений усиления к объектам охранения, районам обороны. В обязательном порядке будут организованы засады против руководства республикой и командования ВС, засады на маршрутах выдвижения войск, противодействие посредством РЭБ системам управления и связи, и другие провокации, направленные на дезорганизацию обороны с первых часов боевых действий.

— возможно, будет осуществлено (под видом российских миротворцев) и нападение на молдавских военнослужащих и наблюдателей с Украины, которые находятся в Приднестровье. Пожертвовать данной категорией для решения глобальных задач, и их легализация таким путем, не представляется невыполнимым заданием.

— есть основание полагать, что ВС Молдовы и Румынии будут всячески затягивать начало активных действий со своей стороны, понимая всю меру ответственности и последствий, а вот ВСУ способно развернуть активные действия с первых минут получения команды на агрессию.

— ВС Приднестровья и ОГРВ в этих условиях нужно продержаться от одних до трех суток, и помощь со стороны России придет в полном объеме.

8. В случае агрессии Украины и ее союзников в отношении Приднестровья, Россия, мне думается, будет действовать с самыми решительными целями, защищая и своих миротворцев, и население Приднестровья.

И это не агрессия, это защита мирного населения Приднестровья, Восточной Украины и граждан России. Просто есть некий предел, переходить через который государство, если не желает своего разрушения, не может. И такой чертой и является Приднестровье, и не только в отношении Украины или России, а и равносильно, в отношении Европы и США.
В ходе операции одновременно будут задействованы все силы и средства ВВС, ЧФ, ВДВ, сухопутной группировки, действия морских и воздушных десантов при самой активной поддержке сил ССО и спецназа, средств РЭБ.

Важную роль в данной операции играют специальные средства информационного обеспечения и кибероружие.

В ходе планирования и подготовки любой операции могут быть предусмотрены и отдельные специальные задачи по обеспечению безопасности мирного населения и специальных объектов, так и в этой операции возможны такие мероприятия;

Возможно, сегодня США не выгодно активизировать боевые действия на Украине, а использовать процесс «не мира — не войны» в дальнейшем для активизации афганского наркотрафика в Европу через порт в Одессе, или для переброски новых вооружений на Ближний Восток для подконтрольной ИГ.

Для оценки и составления прогноза по такой сложной теме не достаточно владеть общей информацией, необходима отличная инсайдерская информация. Но порой и ее нельзя использовать, чтобы не навредить.

Хочется надеяться, что будет принято правильное решение, подкрепленное отличным замыслом и прекрасным исполнением.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн