Сегодня я решил рассказать вам о том, а точнее поделиться своей точкой зрения «как кто-то немало заработал на этом диком росте курса доллара». И так как, то одним днем блуждая по просторам интернета, я наткнулся на один финансовый обзор. В этом обзоре не было ничего интересного, кроме как ведущий обзора упомянул, что во фьючерсном контракте на пару доллар рубль с экспирацией в марте 2015 года (SiH5) прошел не малый объем, причем прошел еще в апреле 2014 года. Я решил открыть график (SiH5) и все внимательно разобрать.
 

Представляем вашему вниманию обзор лучшего материала на UTmagazine за прошедшую неделю. Все самое актуальное и самое полезное для трейдеров Американского и Российского рынка.

Итак,
1) Публикация «Психология как залог успеха» является взглядом на психологический аспект трейдинга одного из постоянных посетителей нашего сайта. http://utmagazine.ru/posts/7834-psihologiya-kak-zalog-uspeha

2) Автор статьи «Трейдер — частное виденье составляющих» подробно описал основные факторы действующие на прибыльную торговлю. http://utmagazine.ru/posts/7814-treyder-chastnoe-videne-sostavlyayuschih

3) В статье «Индикатор для выявления истинного тренда» рассмотрен один из способов покупки тогда когда цена находится на самом низу и продажи когда цена находится в самом верху. http://utmagazine.ru/posts/7842-indikator-dlya-vyyavleniya-istinnogo-trenda

4) Аналитическая публикация «Газпром. Мечты сбываются?» расскажет о недавнем отчете компании и перспективах ее дальнейшего развития. http://utmagazine.ru/posts/7911-gazprom-mechty-sbyvayutsya

Классический Марковиц уже отдыхает. Марковиц- для СЕДЫХ ПИРАМИД, для старушек и ПИФов. МАРКОВИЦ НЕ ЗАЩИТИТ ОТ ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ!!! Простой легонький хедж защищает от всего!!!.. Диверсификация больше не нужна!!! Нужен оптимальный динамический хедж!!!

Чтобы Марковиц работал во всех случаях, он должен сочетаться с оптимальным хеджем по отдельным инструментам в сочетании с хеджем индексом. На российском рынке для рублевых инвесторов подошел бы индекс MIX

грамотный хедж, как правило, не стоит почти ничего. Это оптимальный коллар. А вот его оптимизация — это и есть искусство хеджера, показатель его грамотности. Больше, меньше или равно — это индивидуальный выбор, это зависит от выбранной игроком модели рынка и портфеля. Если у него 3 рубля, то он играет быстрые партии, если 3 ярда, то быстро ему не надо, да и невозможно

Вопрос

risk monitor, я бы назвал эту стратегию пригодной для высоковолатильных инструментов, и тот же лебедь становится панацеей. На устойчивых рынках данная стратегия приносит по копейке, к сожалению.

Сегодня, пожалуй, самый важный день в месяце, которого ждут все участники рынка. Сегодня публиковали данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США.

Этот макроэкономический показатель отличается от остальных тем, что независимо от того, каким он будет (положительным, отрицательным или подтверждать ожидания), волатильность на рынке он обеспечивает. Сегодня показатель оказался ниже прогнозов.

Валютные пары по разному отреагировали на новость, но в целом показатель лишь подтвердил мнение инвесторов, что доллар все еще слаб.

   Говорят, что фондовый рынок будет существовать вечно – в любое время, в любую историческую эпоху. Неважно, льется ли на улицах кровь или проходит торжественный парад – всегда найдется тот, кто захочет на этом заработать. А это значит, что биржа будет работать всегда. Примечательно, что даже в период самой страшной войны в истории человечества жизнь на Уолл-стрит била ключом, а трейдеры продолжали наживать себе целые состояния или теряли все в попытке заработать на мировом конфликте. Все это отразилось на индексе Dow Jones... 

1939

   В августе 1939 года американский фондовый рынок охватила паника. Германия и СССР ошеломили мир, заключив пакт о ненападении, и большинство аналитиков сочли новую мировую войну неизбежной. 1 сентября Германия начала вторжение в Польшу, подтвердив их опасения. Спустя два дня Франция и Великобритания, пытавшиеся долгие годы проводить в отношении Германии политику «умиротворения агрессора» и потерпевшие на этом поприще сокрушительное фиаско, объявили войну нацистскому государству. США, в свою очередь, заявили о нейтралитете… А как среагировал на новый мировой конфликт Уолл-стрит?

Федеральная таможенная служба опубликовала очередную статистику за март:
www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
за 3 месяца экспорт снизился до 73,5% от 3 месяцев 2014, импорт до 62,5 %, сальдо торгового баланса до 87% и составило 48,3 млрд $, или 16 среднемесячно. За 2014 год среднемесячное сальдо сложилось 17,6 млрд.
Мы видим, что торговый баланс РФ по-прежнему весьма крепкий.
Как отразится на нем укрепление рубля и рост нефти?
Попробуем поиграться и составить прогноз.
Рост цены на нефть должен увеличить экспорт. Насколько? Средняя ценя нефти выросла в апреле на 7,5%; в мае, предположим, на 5,5% (это если будет 65). Далее возьмем долю экспорта, привязанного к цене на нефть — нефть, нефтепродукты и газ — 60%. Получим рост экспорта 4,5% в апреле и 3,3% в мае.
Попутно заметим про «нефтяную иглу». Объем экспорта нефти и нефтепродуктов за 3 месяца составил 42 млрд. долларов. Это означает, что если бы Россия не экспортировала эти товары вообще, сальдо торгового баланса оставалось бы положительным! Но это к слову.