Приветствую уважаемые трейдера, менее уважаемые — тролли, совсем не уважаемые — товарищ Гусев =), и т.д.
Всем доброго вечера. Чему будет посвящен сегодняшний посыл? 
   Ранее — я начинал Челендж с целью убить 1 сделкйо весь профит. 4 раза я цеплял крупную волну, и все 4 раза она возвращалась, закрываясь в ноль (+20).  А теперь самое время задать вопрос — что правит нашим поведением (разумные, алго и системные игроки) ?
 А правит нами статистика. Мы можем с этим ен соглашаться, можем ругать её, но она — как рынок. Она всегда знает больше, чем мы, и она права… Права, сучка такая))))
Какой вывод я сделал? — действия, направленные на 1 выстрел, показали себя менее эффективными, чем ежедневная работа над качественной 1,2я сделками и просто забирать маржу с рынка.
Вот итог сегодняшнего дня на бирже:


( Читать дальше )

Вот тут http://smart-lab.ru/blog/247029.php
была попытка что-то сказать о спекуляциях с разными инструментами. Было произнесено много слов и начало было многообещающим, но сказано было только одна-две разумных фразы и совсем никак не выражена концепция.

А молодой человек, который задавал вопросы — это голос разума и закономерный вопрос любого трейдера, которому начинают рассказывать эту «муть».
Возможно автор просто боится, скромничает поделиться тем, как можно зарабатывать, а возможно, он намекает, что ему известно, но «следует платить 10 000 долларов за прогноз», а может он просто не может высказать словами — не умеет, или не умеет работать с инструментом… Трудно сказать.

Любой фьючерс, торгуемый на эффективном рынке — не предсказуем с точки зрения поведения цены. Все рассуждения автора с использованием фраз  «цена должна», «рынок должен» отражают непрофессиональную лексику. Мы можем быть уверены только в одном: нам ничего не известно и никто не может предсказать цену соевых бобов. Волатильность на рынке сои отличная и именно это позволяет зарабатывать тому, кто знает, чего он хочет, и знает, как это делать. Вот и вся философия.

( Читать дальше )

Ну кстати интересно рассказывает. Тема: про идеологию торговли опционами на товарных рынках
 

Ну а до конференции смартлаба осталось меньше 2 недель.

Срочно все записываемся! 

    Добрый день, читатели. Сегодня будет очередная порция несвязного бреда.

    Все знают про торговую систему основаную на скользящей средней. Цена пересекает СС (уж простите за каламбур) с нижней стороны — покупаем, с верхней — продаем. На глаз выглядит идеально, но в итоге — тихонечко сливает на боковом тренде оставляя вас с дырявыми штанами. Все также знают про торговлю на пробой горизонтального уровня. Проблемка в том, что этих уровней можно построить, как у персептрона классификаторов одного датасета, — бесконечное множество. Итог — те же дырявые штаны.

    Подождите. Мы не хотим просто так сдаваться и верим в простые вещи, просто хотим немного их оптимизировать. 
    Что есть скользящая средняя? Типичный пример аналогового фильтра низких частот. Но она немного устарела. Примерно на пару-тройку десятков лет. С тех пор прикладная математика продвинулась к EMA, T3, JMA (ксати, лучшая на сегодня), без-названия основанная на полиномах Лежандра и т.д. Но мы хотим что-нибудь, что просто реализуется и лучше приблизит нас к скользящей, как будто она есть тригонометрический полином (почему — позже :)). Сразу на ум приходит простейший FIR-фильтр с характеристикой основанной на косинусоидальных затухающий колебаниях. Схема такого фильтра:

( Читать дальше )

Приветствую всех участников! Предлагаю обзор актуальных ценовых диапазонов по евро и российскому рублю на 6 апреля 2015 года. На четырехчасовом графике евро выделяются следующие зоны:

Сейчас цена находится возле 1,0990-1,1055. Ценовой диапазон тестировался и вероятность его пробоя увеличивается. В случае пробоя открывается дорога к 1.1180-1.1240. Для покупок ценовой диапазон 1.0900-1.08955.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие читатели. Продолжаем сканировать киберпростанство в поисках граалей. Сегодня, блин, опять, граали будут попахивать нафталином, но что делать, вы же не хотите делиться свежими источниками граалей, а кроме Школоты новых гуру на смартлаб не подвозят. Сегодняшние предикаты будут по мотивам статей бюллетеней Чака Лебо solar.murty.net/tradersclub/
Проверяем насколько мы все стали продвинутей с 90х годов в трейдинге.

1. Является ли пересечение скользящих средних хорошим сигналом о присутствии тренда или сигналом для открытия позиции?
Нет! Вдумайтесь, пересечение скользящих средних говорит нам только лишь о том что средняя цена за период Б сравнялась со средней ценой за период А! И где тут тренд? Это равновесие, флет, штиль. Почему большинство считает что это не так, можете объяснить?

2.Дают ли нам уровни статистическое преимущество при входах или выходах? Итак, делаем паузу, играет музычка типа как в роликах Illuminati confirmed.
Нет! И не только уровни! Блин, зря палюсь, мог быть ещё 10 статей отдельных написать. Чарльзом проводилось исследование нескольких популярных систем входа выхода на нескольких разных рынках за несколько разных лет. Системы типа пробой болинджера, пересечение скользящих, пробой уровня, пробой волатильности, случайный вход\выход.
Вывод? На отдельно взятом рынке за отдельно взятый год какая-либо из систем может показать коэффициент выигрыша около 60%, но в другие года или на других рынках у неё запросто может быть 40%. Какая система лучше? Среднее за все года и на всех рынках у них у всех близко к случайному\входу выходу в рамках погрешности измерений. Жестоко. Даже не знаю писать ли дальше, чёто я приуныл.

( Читать дальше )