ЧАСТЬ II.
     Работая в брокерской компании волей – неволей становишься свидетелем поучительных историй. Поэтому расскажу некоторые из них. В основном о тех, кто не управлял капиталом, впрочем, и сейчас не управляет. Такие истории я называю страшилками. Их нужно рассказывать людям, особенно новичкам, чтобы губы не раскатывали, а думали и учились! И лучше не на своих ошибках, а на чужих. Очень много плачевных историй. Гораздо меньше – положительных. Хорошие истории в большинстве своем происходят с трейдерами, которые умеют считать и думать…
Итак, реальные истории, о том, как делать не надо:
 1.       Ни одной убыточной сделки!
     Весной 2006г. клиентка купила акции Газпрома по 340р. Затем Газпром упал и только к началу 2008г. достиг этой цены, затем опять свалился и вырос к лету 2008г. На предложение продать их по 360р. она сказала примерно так, что я дура, что ли, 2 года ждать и ничего не заработать, будет 400р., тогда продам… Весна 2013г., прошло 7 лет, Газпром 133. (-60%). До желаемых 400р. Газпрому осталось всего ничего – раза два напрячься))). Если добавить инфляцию, за все эти годы, то надо ждать уже 600-700р., чтоб выйти в безубыток.


( Читать дальше )

Итак, все нижесказанное является моим персональным обоснованным мнением. Критика приветствуется.

1) Герчик.

Часто хвастался своими аудированными результатами, которые почему-то пропали после введения гибридного рынка.

Все видели достопамятную екселевскую табличку с 200-300% годовыми результатами. Даже если отбросить абсурд верования в экселевскую табличку, там есть сноска что все делалось в пропе, который дает 20-е плечо, и не капитал, а так называемую покупательную способность. Собственно если перевести этот термин в капитал то тов Герчик делал скромные 10-15% годовых вджобывая каждый день.

С введением гибридного рынка на найс, аудированные результаты исчесли. И по чистой случайности именно в это время лучший дейтрейдер америки (в америке о нем вообще никто не слышал
, почитайте зарубежные форумы тот же www.elitetrader.com/)с какого-то перепугу решил переехать в Россию и начать злостно семинарить. По мимо прочего сменил несколько мест работы и в итоге осел в финаме, конторе с самой плохой репутацией, о их кидалове в ДУ (где кстати и работает тов Герчик), написано не мало.

( Читать дальше )

Как и было мною вчера обещано в предыдущем моём топике о стопах,
поскольку означенный топик набрал к настоящему моменту 110 плюсиков
(за что всем плюсовавшим — моя глубочайшая благодарность !), —
публикую здесь несколько разрозненных собственных мыслей
о «переносе стопов в БУ»:

1. Терминология:
Откровенно говоря, термин «БУ» (безубыток) мне ни в малейшей степени не симпатичен… Видимо, сказывается ассоциативная связь с другой аббревиатурой «б/у» («бывший в употреблении»), что, согласитесь, «где-то, как-то» «некомильфо» :)))...
Посему я — для себя — ввёл в употребление иную терминологию:
вместо «переноса стопа в БУ» — «постановка ЗАЩИТНО-ПРОФИТНОГО СТОП-ЛОССА» (в дальнейшем — ЗПСЛ);

2. Целесообразность постановки ЗПСЛ персонально для меня вполне очевидна — разумеется, с учётом того, что я торгую на срочке в режиме дейтрейдинга наиболее ликвидными контрактами
(сейчас — Si, ранее — RI). К примеру, целесообразность постановки ЗПСЛ при открытии позиций в контрактах на платину и — уж тем более -  палладий — для меня вовсе не столь очевидна :)));

( Читать дальше )

«Раз пошла такая пьянка» про стопы, — и я вставлю свои «пять копеек»
(сугубо из личного опыта и понимания проблемы):

1. Стопы В ЦЕЛОМ скорее благо для трейдера, чем зло;

2. Случаются ситуации «в поле дня»,
когда стопы могут принести немалый вред, — например на первой минуте торговли вечёрки (19.00 — 19.01) —
КОГДА ПОРОЙ МЫ ВИДИМ ДИКИЕ СПАЙКИ,
при которых стопы благополучно снимаются,
и ценник возвращается к status quo;

3. Стопы с реверсом (переворотом) — ПОЧТИ ВСЕГДА ЗЛО — т.к. обычно ведут к развитию тильта/гэмблинга;

4. Лично для меня оптимальное соотношение стоп-лосса к тейк-профиту:
1:1,75...
(В целом, чем более «отточена/качественна» торговая система, — тем более «либеральным» (т.е. стремящимся в идеале к 1:1) может быть это соотношение;

5. При первой же возможности желательно переносить стопы в БУ (правда, тут есть масса нюансов, о которых после...);

( Читать дальше )

Гугенот хотел здесь узнать комиссии. «Размер вознаграждений фондовых маклеров определялся особой таксой, утверждавшейся министром финансов. В начале 20 века она составляла: по сделкам с гос. и корпоративными ц.б. 0,1 % от суммы сделки по биржевой цене и с продавца и с покупателя, но не менее 15 коп. с акции; по сделкам с внутренними векселями от 1/32 до 1/78 % от суммы векселя в зависимости от срока погашения с обеих сторон, участвовавших в сделке; по сделкам с иностранными векселями и чеками-0,1 % от суммы векселя или чека только со стороны продавца. „Источник:  Ю. Голицын «История ф.р. дореволюционной России.»
Минимальный внос на депозит (прочитал тоже у Голицына) для мелких трейдеров (современным языком говоря) был 100 рублей+ давали 5-8 плечо. Вот и считайте. Данные о курсе царского и российских рублей из этой статьи. Допустим покупаем на весь депозит-100 рублей акцию за 100 рублей, комиссия 10 копеек, но т.к. минималка 15 копеек, в современных рублях это 0,15* 1282,29=192,34 рубля. А минимальный депозит в современных деньгах 128 229.
Дополнение: ещё интересная инфа- ставки маржинального кредита до революции- 6,5-8% годовых.
 

Если нанести на график индекса ММВБ моменты разворота среднесрочной тенденции вниз и выделить среди них только мартовские и апрельские, то возникнет ощущение, что именно в эти моменты и происходят все повороты рынка вниз. Особенно явно такая тенденция стала повторяться в последние годы.
Если подробнее разобрать статистику за всю историю индекса ММВБ и выявить разворотные месяцы, то получится следующая картина. Чаще всего вниз рынок разворачивался в апреле. Наиболее опасными для разворота вниз является период с марта по июль, и еще октябрь. Никогда вниз рынок не разворачивался в ноябре.
 


( Читать дальше )

Управление капиталом
Тем, кто ДУМАЕТ! и СЧИТАЕТ!,
торгуя на бирже – посвящается!
ЧАСТЬ I.
     Эту тему очень многие обходят стороной, считая задачей второстепенной, будучи уверенными, что если стопы ставятся, то и капитал соответственно управляется. Есть и другие, которые считают, что управление капиталом это что-то ненужное. Ну, например, зачем мне управлять капиталом, если я классно вошел в позицию, да ещё и круто вышел? Есть и такие, кто просто не знает, что это такое и с чем его едят.
     И первые, и вторые правы!
     Третьи не правы, даже просто тем, что не слышали про это!
     У каждого свой путь, и если трейдер считает, что он обойдется и без управления капиталом, да если еще и результаты торговли устраивают, то почему бы и нет?
 
     Для начала – основы, те о которых все знают, но мало кто делает. Кстати, в число тех, кто зарабатывает на рынке, входят именно те, кто, управляет капиталом!


( Читать дальше )

В последнее время, с развитием научно-технического прогресса и специализированных программ для тестирования торговых систем, трейдерский интернет, буквально, наводнился скринами протестированных граалей с красивыми графиками, таблицами с коэффициентами и параметрами доходности. При этом некоторые коэффициенты, типа RecoveryFactor, ProfitFactor, MaxDD и др. просто идеализируются, обожествляются, а на самом деле просто обращаются в штампы, типа RecoveryFactor должен быть не менее 10, с ProfitFactor-ом ниже 3 нечего делать на рынке и т.д. и т.п.

Как довольно справедливо заметил выдающийся трейдер нашего времени Алексей Мартьянов в последнем видеообращении к инвесторам, цитирую дословно: 

"… Если к вам приходит очкастый алготрейдер, и начинает тыкать своими графиками, теоретической эквити его алгоритмов, то можете сразу дать ему в [censored] (лицо)..." :) 

( Читать дальше )

Понедельник, несомненно, тяжелый день. Перефразировав известную примету, можно сказать, что как неделю начнешь, так ее и продолжишь.

       Можно, например,  начать неделю с правильных установок от Александра Элдера (отрывок из книги  «Trading for a Living» в России издана под названием «Как играть и выигрывать на бирже»):


           
         Совершив несколько успешных сделок, большинство любителей уже счи­тают себя гениями. Голова идет кругом при мысли, что в силу своей уникальности можно пренебречь своими же правилами, — успех все равно обеспе­чен. Вот тут-то, двинувшись в обход этих правил, трейдер вступает на дорогу самовредительства.

( Читать дальше )

Читая трейдерские блоги, довольно часто задаешься вопросом, почему люди не верят глазам своим??
 
Месяц назад было довольно много блогов про шестую волну вульфа в Газпроме.
 
Но сейчас после того как модель начала реализовываться строго по теханализу (классическому), так как движение пошло, только после выхода выше МА (25) на дневном графике (можно считать по теории вульфа подтвержэдающим фактором), народ начинает сомневаться и сразу фиксироваться после выхода из корридора 132-138 вверх
 

Цель движения по модели 150-155. Всем удачи и наберитесь терпения!!!
 
Последний раз добирал Газпром  по 134,55  в начале марта.