Надо же. Забанили за мат. На пару дней. И вот я исправленный здесь. В эфире. Обидно вчера не мог написать что думаю за целый день, а было что.
Торгую в Лонг фьюч Сбера мартовский. Поза 50 штук. 276 кричали они. Спот. Значит фьюч — 28800 примерно. Но…
1) Самая большая цена была в 9-00. Это по фьючу.
2) Потом на открытии спота примерно повторение. И всё… Далее УГ.
3) Спред упал до 10,4 рубля. Ранее было 12 рублей. Тоесть при цене спота 272, фьюч стоил 28400… Но кукл решил обмануть. Это сыграло злую шутку со мною. Средняя моя 28370 была только утром. Новая разница меня запутала.
4) Ещё интересно было, что спот префы на рубль дороже был. Я тут ничего не понимаю. Но вроде это неправильно).
5) Под закрытие спот обычку дернули, а фьюч пукнул немного.



Короче можно было выйти утром. И перезайти по 28160 примерно. Но в голове же 276 и разность в 12 рублей. В итоге неприятно. При позе в 1500000, -9300 красным… Надеюсь на 3 января. Купил жене и сыну подарки в расчете на отскок процент. Тогда верну свои 9300 и сверху 5000)) вот такая маленькая новогодняя мечта. Но в голове 276 по споту!!!)) Фьюч 28800)))

( Читать дальше )

Итоги работы 2023 год.

 

В ноябре 2022 года я уволился с работы и открыл счет в  проп-трейдинговой компании. Мне  выдали капитал в размере 300 рублей и покупательной способностью 7500 рублей с дневной просадкой в 50 рублей, краткое руководства по торговле и я начал раскачивать депозит собирая спред по 8 часов в день с утра до вечера.



Я выделил себе год, чтобы понять получится у меня с этого жить или нет. Первые несколько месяцев занимался сбором спреда  и  по итогу 8 часов, которые я проводил за компом  заработок был копейки. По итогам декабря удалось  утроит первоначальный депозит 


( Читать дальше )

Предыдущие части первая и вторая

Вот тут Дмитрий написал комментарий, он не понимает, что я считаю, и что у меня не может быть в плюс этот расчет .

Попробую пояснить, что я считаю, и почему он у меня в плюс.

у Тслаб, есть такой момент, он может выдать цену сделки, которая идет по тейкеру, т.е. он берет цену стакана в реале на данный момент, и заключает сделку по рынку, и цена сделки будет равна противоположной лучшей цене, от моей стороны, т.е. если я покупаю, значит цена входа в сделку будет равна цене лучшей продажи.

Соответственно, что получается, что сделка проходит по тейкеру, т.е. с комиссией биржи, и теряется спред, т.е. входит по цене на противоположной стороне спреда. У меня по каждой заключённой мной сделке есть статистика эта из ТСлаб.

Т.е. у нас есть 2 составляющие:
1-я это комиссия
2-я это цена входа/выхода в каждую сделку при заявке по рынку, или лимиткой

Разберемся с комиссией.

Я ее собрал по каждой сделке, по инструменту и получил, количество сделок по тейкеру по каждому инструменту, т.е. сумму комиссий уплаченной бы мной, если я бы входил по рынку.

( Читать дальше )

В связи с закрытием всех позиций на экспирацию, можно подвести итог по комиссиям

Продолжаю считать экономию по комиссиям.
Начал в апреле, с переходом на новую систему торговли.
с апреля по июнь был переходный период,
с июня по сентябрь добавил почти все инструменты
с сентября по декабрь, добавил еще инструментов, уменьшил количество сделок.

( Читать дальше )

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование. 

---

Сначала ответим на конкретные вопросы, а затем предоставим более широкий контекст.

• владеет ли Vanguard, например, 100 миллионами акций Apple, или у Vanguard есть куча опционов на покупку акций Apple? Или это сочетание обоих?
• в том же духе, сколько, по вашему мнению, SEC потребует наличных BTC для запуска BTC ETF?
• могу ли я запустить свой ETF под названием X с одного BTC и кучи опционов, а затем просто продолжать реинвестировать комиссии в покупку большего количества опционов, пока я не стану крупным игроком?"

Давайте сразу перейдем к делу.

Что касается акций, большая часть активов ETF обычно состоит из фактических акций компаний, которые входят в базовый индекс. Например, если ETF отслеживает S&P 500, он будет владеть акциями компаний, входящих в S&P 500, пропорционально их весу в индексе. Таким образом, если ETF Vanguard отслеживает индекс, где Apple является составной частью, то да, Vanguard будет напрямую владеть акциями Apple.

( Читать дальше )

💡 В случае ввода санкций против НКЦ торги валютой перейдут на внебиржевой рынок, а юаневые облигации могут превратить в «замещайки», — Владимир Цыбенко. $USDRUB
Технически возможность торгов не на бирже есть, о чем ни раз заявляли монетарные власти. Конечно, в таком случае будет «плохо всем», вырастут расходы на инфраструктуру, но фатальных последний не предвидится. Спреды на бирже и «внебирже» — всего сотые процента.
Мертвым грузом юаневые бумаги точно не останутся, однако в случае ввода санкций против НКЦ, конечно, торговля усложнится.
— Есть мнение, что лучше вообще не держать валюту на счетах у брокера. СПБ биржа тоже говорили, что заморозки активов не будет. 🤷‍♂️

💡 КЛВЗ «Кристалл» перенес IPO с декабря на январь, — компания
Причина решения не сообщается. Стало известно о победе «Кристалла» в суде с Mast-Jagermeister SE из-за сильной внешней схожести одного из продуктов компании, пишет ТАСС.
Производитель алкоголя уже направил ответный иск на 500 млн рублей. В случае победы, компания намерена вложить их в развитие производства в Калужской области.

( Читать дальше )

Друзья, у нас тут очередной плохой звонок по валюте и валютным инструментам.

❗Важная информация для тех, кто держит на своем счете доллары, юани, гонконгские доллары и юаневые облигации❗

«Тинькофф Инвестиции» запрещает «шорты» по долларам США и юаням.

⛔«Тинькофф Инвестиции» запрещает короткие позиции по долларам США и юаням. Их необходимо закрыть до 21 декабря 2023 года включительно, иначе они будут закрыты принудительно.

Также брокер исключает из обеспечения непокрытой позиции доллары США, юани, облигации, номинированные в юанях, и гонконгские доллары.

🔄Ставки риска по этим активам будут изменены постепенно. В ночь с пятницы на субботу (с 15 на 16 декабря) ставка увеличилась до 50%, в ночь на вторник (с 18 на 19 декабря) увеличится до 60%, со вторника на среду — до 70%, в ночь на четверг (с 20 на 21 декабря) — до 80% и к следующей пятнице до 100%.

( Читать дальше )

ООО «Всеинструменты.Ру» занимает передовые позиции в сфере интернет-торговли инструментами и оборудованием. Компания предлагает продукцию более чем 300 лучших отечественных и зарубежных производителей, являются официальными дилерами 70 из них.

Сбор заявок 21 декабря

• Наименование: ВсеИнстр-001Р-01
• Рейтинг: -
• Купон: КС + спред 2.5% (ежемесячный)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 2 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 рублей
• Организатор: БКС КИБ
• Минимальная заявка на покупку 1.4 млн.руб.
• Только для квалифицированных инвесторов

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Всем Привет!
В продолжении моего предыдущего топика smart-lab.ru/blog/969168.php
В прошлом посте я говорил об одном из существенных преимуществ моего арбитража это без рискованность или рыночно нейтральность. И как бы не правдоподобно для многих не звучало, все мои арбитражные сделки закрываются в плюс. Но так как в прошлом топике я говорил что не могу показывать активы которые торгую, я могу доказать это при помощи собственно самих спредов. Которые собираются уже полтора года. Итак есть разные виды арбитража на рынке финансов в основном в той или иной степени все они несут риск расхождения до бесконечности-это страх любого арбитражера. И иногда в таких спредах приходится крыть убытки, я же как и все не люблю крыть убытки и всегда искал торговлю без риска и изучал арбитраж во всех источниках и обращался к людям первопроходцам на мой взгляд в России по изучению таких стратегий. И в итоге
я нашел то что искал т.е. я нашел статичные графики спредов. 

Как видно из скрина статичность данного инструмента заключается в том что этот актив как видно всегда приходит к 0. Это как если бы у меня был Стохастик который всегда показывал правильный вход и выход.

( Читать дальше )

Какие-то основные тезисы вчера сразу после интервью опубликовал, а сейчас хотел бы рассказать какие-то тонкие моменты из интервью. Кто не видел — рекомендую, в комментариях очень хвалят.

Сергей с партнерами купил «Буйкомбанк» когда ему было 23 года за $300к. Почему в Костроме? Просто потому что там было дешевле в 3 раза чем в Москве. Изначально думали перепродать в три раза дороже, но решили оставить и до сих пор растят бизнес. Сейчас Сергей с братом являются основными акционерами, владельцами примерно 1/3 акций. 

Следующие 20 лет также собирается заниматься банковским бизнесом, потому что это самое интересное.

Институционалов примерно 1/3 спроса. Это и фонды прямых инвестиций и частные «фэмили офисы» и ПИФы. НПФы не могут покупать на IPO.

Решение об аллокации (кому сколько) будет приниматься в последний момент, решение трудное, так как не хотят никого обидеть, но объем акций с высокой вероятностью увеличивать не будут, потому что остальные акционеры не хотят продавать много акций так дешево. Сергей также сказал, что даже пре-IPO цены выше были, чем на IPO.

При переподписке в 6 раз получается что суммарный спрос на этом IPO составляет > 60 млрд руб, и это рекордный спрос для российского IPO.

Только в понедельник на падающем рынке спрос увеличился на 1 книгу, во вторник еще +1 книга всего за день. Таким образом, на падении российского рынка инвесторы не только не отзывали заявки, а наоборот активно их подавали.

( Читать дальше )